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Diventare Quant Trader 2017

Ci siamo, sta iniziando la nuova edizione del corso Diventare Quant con i trading systems e MultiCharts. Un percorso formativo che accompagna i discenti verso l’automatizzazione delle strategie. Base dati, valutazione strategie, ottimizzazione, infrastruttura informatica e molto altro nella nuova edizione che comprende il PROGETTO ESTIVO 2017.

Maggiori informazioni: http://www.algoritmica.pro/corsi-trading-systems/

Commento di Federico S. partecipante della XII edizione
Commento di Guido B. partecipante della XV edizione

Diventare Quant 2017

Spesso si è troppo presi dagli impegni per rendersi conto che la soluzione di un problema è a portata di mano. Facciamo l’esempio di un trader che non ha mai approcciato il sistematico perché “troppo complicato” informaticamente parlando e che si lamenta tutti i giorni con sè stesso perché deve inserire gli ordini a mano prima di andare a lavorare. Poi capitano i giorni in cui si ammala, in cui è in ferie al mare, in cui non riesce fisicamente ad inserire gli ordini… sistematicamente (non è una parola a caso) se quel giorno il trader avesse operato sarebbe stato un giorno di buoni risultati. La legge di Murphy con il trading ci prende sempre.

Screenshot finestra Order and Position Tracker di MultiCharts

Screenshot finestra Order and Position Tracker di MultiCharts

Nel nostro cammino abbiamo incontrato molti trader nelle condizioni descritte qui sopra. Però una soluzione c’è… si può evitare di non tradare perché non presenti, valutare a priori il rischio della strategia e creare un gruppo di allarmi che ci avvisino se l’operatività cambia. Certo, la soluzione non prevede di apprendere ed applicare in modo efficiente il trading sistematico in due giorni! Purtroppo se speravi che l…

Power Language, un linguaggio a portata di trader

Lezione n. 1 del corso di programmazione Power Language edizione 2017 in cui abbiamo sottolineato quanto sia importante la semplicità di un linguaggio di programmazione per un trader. Costruire i propri trading systems ed essere in grado di modellare gli indicatori ed interpretare il codice è punto di svolta per un trader sistematico.

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La semplicità paga con i trading systems ?

La settimana scorsa abbiamo visto il codice di una strategia sullo SPY Index.

Ricordiamo che il codice presentato è in formato PowerLanguage di MultiCharts in quanto il suo linguaggio è facilmente accessibile ai trader non programmatori. Spesso anche gli utilizzatori di altre piattaforme in fase di sviluppo si servono di MultiCharts per un primo test della strategia operativa. Se il test va a buon fine, allora può valere la pena dedicare tempo allo sviluppo del trading system in un linguaggio più complesso di PowerLanguage.  Di seguito viene approfondita l’analisi dei risultati ottenuti con il primo sviluppo della strategia presentata la settimana scorsa.

Clicca qui per vedere la prima lezione pubblica del nostro percorso formativo sulla programmazione in Power Language >>>

Da dove partire?

Quando si valuta un trading system è fondamentale la lettura del performance report. Tuttavia facciamo un passo indietro e richiamiamo l’attenzione su quanto sia importante, nel trading sistematico, la replicabilità dei risultati osservati in un paper, in uno studio, su un sito internet, ecc…
Per replicare i risultati pubblicati nel pr…

Imparare a programmare in Power Language !

Quando si sviluppa un “trading system” bisogna tenere presente la definizione canonica: strategia di trading codificata in un linguaggio di programmazione. Pertanto non è possibile creare regole non verificabili, discutibili, poco chiare. È richiesto il massimo della chiarezza e della trasparenza e le regole devono poter essere scritte in un linguaggio di programmazione sottoforma di funzioni matematiche.

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Da dove partire ?

Si potrebbe mixare il concetto di sistema trend following con quello di mean reverting. Il primo tipo di strategia mira a cogliere i trend del mercato sfruttando la direzionalità già acquisita, mentre il secondo punta a cogliere i rimbalzi del mercato. Quindi un sistema trend follower entra long quando il mercato sale, mentre un sistema di mean reversion entra long quando il mercato scende. Per non lasciare nulla al caso si specifica che long è la posizione che guadagna se una volta aperta il mercato sale, al contrario un’operazione short – più conosciuta come vendita allo sc…