Analisi delle performance storiche sul mini-argento YI parte 1

I trading systems prima dell’applicazione presuppongono un’analisi dei trade ipotetici passati. Vediamo insieme quali sono i principali parametri e come interpretarli nel migliore dei modi …

 

Con l’avvento delle nuove piattaforme di trading sono divenuti più snelli i processi di analisi delle performance storiche dei trading systems. Da oggi vogliamo iniziare l’analisi del performance report del mini-argento (YI) . Di seguito la equity line close-to-close, cioè la curva cumulativa dei profitti dei trades conclusi, calcolata con i valori di perdita/profitto al momento della chiusura dei trades. Si noti che è linearmente buona in quanto non presenta forti periodi di drawdown.

20120213 Futures Swing Trading

Di norma è buona regola analizzare, per un time frame daily, 10 anni di storico con un trading system non ottimizzato. Nel nostro caso il performance report è il risultato della combinazione degli input calcolati dalla wfa (walk-forward-analysis), perciò si ritiene sufficiente analizzare gli ultimi 5 anni. Vedremo nei prossimi articoli la wfa sul YI.
Molto importante è anche la equity line dettagliata, cioè la curva cumulativa dei profitti che co…

Resoconto mensile di portafoglio

Vediamo insieme cosa è successo in questo primo mese di pubblicazione. Il portafoglio Futures Swing Trading ha prodotto un rendimento pari a …

 

Dopo un mese dalla data di partenza, il portafoglio base ha prodotto un rendimento pari al +6.83%, considerando un capitale iniziale di $40,000.00 (vedi documento pdf allegato in fondo all’articolo).

Il primo mese si conclude con 2 trades chiusi, uno sul mini-argento (YI) e uno sul mini-petrolio (QM), rispettivamente di +$3,482.00 e di -$750.00. Pertanto la nostra equity line close-to-close (curva cumulativa dei profitti dei trades chiusi) risulta pari a +$2,732.00.

20120210 Futures Swing Trading

Attualmente ci sono 4 posizioni aperte:

  • mini-petrolio (QM), short dal 31/01/2012 al prezzo di 98.725
  • mini-argento (YI), long dal 01/02/2012 al prezzo di 33.679
  • mini-oro (YG), long dal 07/02/2012 al prezzo di 1,745.80
  • dollaro australiano (AD), long dal 31/01/2012 al prezzo di 1.0598

20120210 Futures Swing Trading2

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Di seguito il resoconto parziale delle posizioni aperte:

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Di seguito i segnali del giorno:

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Specifiche contrattuali del mini-dow Futures

Tra i nuovi mercati inseriti nel portafoglio base c’è il mini Futures sul dow Jones index (YM). Il bigpointvalue è pari a …

 

Il mini-dow (YM) è un contratto Futures quotato sul CBOT (Chicago Board of Trade), membro del CME Group. Ha un bigpointvalue di $5.00 e un min movement di 1 pari appunto a  $5.00 per contratto. L’indice sottostante, il Dow Jones Industrial Average (^DJIA), è composto da 30 multinazionali (es. Coca-Cola).

20120209 Futures Swing Trading

Fonte specifiche contrattuali: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-dow_contract_specifications.html

YM possiede inoltre una marginazione di $4,375.00 per acquistare il Futures e di $3,500.00 per il mantenimento.

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Fonte margini: http://www.cmegroup.com/clearing/margins/#e=CBT&a=EQUITY+INDEX&p=YM

Si ricorda che il mini-dow jones, come il mini-nasdaq100, viene tradato solo nella fascia diurna americana, pertanto dalle nostre 15:30 alle nostre 22:15 e ci si assume il rischio dei gap di apertura.

Di seguito la situazione di portafoglio con le posizioni aperte:

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I segnali del giorno sono i seguenti:

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