Eseguito segnale Long sul mini-argento YI

Ieri siamo entrati nuovamente a mercato con il mini-argento (YI). Ora il portafoglio è investito per i 3/5 con due posizioni long e una short …

 

Ieri il mini-argento (YI) è rientrato in posizione long al prezzo di 33.679. Una bella sfida questo trade che pone come target il prezzo di 37.467. Nei prossimi giorni vedremo come procederà.

20120202 Futures Swing Trading

Attualmente il portafoglio Futures Swing Trading è investito per 3 titoli su 5 a mercato.
Quanti margini sono richiesti per mantenere le tre posizioni aperte? Intanto si precisa che i margini nei futures rappresentano la somma di garanzia verso il broker per poter effettuare l’investimento. Inoltre è necessario distinguere margini d’acquisto, da margini di mantenimento: i primi ovviamente sono richiesti in fase d’acquisto, mentre i secondi servono, come dice la parola stessa, a mantenere i contratti.
Facciamo un esempio partendo dal nostro portafoglio:

(YI) 3700 + (QM) 3780 + (AD) + 3780 = $11,260.00 a garanzia dell’investimento

20120202 Futures Swing Trading2

Fonte dei margini utilizzati nell’esempio:
AD: http://www.cmegroup.com/clearing/margins/#e=CME&a=FX&p=AD
YI: https://globalderivatives.nyx.co

Eseguito segnale Long sul dollaro australiano AD

Ieri abbiamo eseguito il segnale di entrata a mercato del dollaro australiano (AD). Vediamo insieme la situazione di portafoglio …

 

Ieri il dollaro australiano ha raggiunto il prezzo di 1.0598 entrando così in posizione long nel portafoglio. Il dollaro australiano (AD) è un contratto futures regolato sul CME (Chicago Mercantile Exchange) con scadenza trimestrale: quello attuale è MARZO 2012, vale a dire ADH12. Si ricorda che il nome del contratto è composto da tre parti:

  1. nome del futures (AD);
  2. mese di scadenza (H);
  3. anno di scadenza (12).

Fonte scadenza del contratto: http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/australian-dollar_product_calendar_futures.html

20120201 Futures Swing Trading

Da notare che i segnali di uscita del QM sono molto distanti dal prezzo attuale. Questo è dovuto alla caratteristica del segnale impostato sul contratto. Si è deciso, in fase di costruzione del portafoglio, di allargare la forbice  di uscita rispetto agli altri contratti per sfruttare al meglio i runup ed i drawdown improvvisi del QM.

20120201 Futures Swing Trading2

Attualmente il portafoglio ha due posizioni a mercato: il QM e AD:

20120201 Futures Swing Trading3

I segnali del giorno sono rappresentati nella figura seguente:

20120201 Futures Swing Trading4

Inversione della posizione sul mini-petrolio QM

Ieri abbiamo eseguito il segnale di inversione chiudendo in perdita la prima operazione sul mini-petrolio (QM). Vediamo insieme l’analisi del trade …

 

Ieri abbiamo chiuso la posizione long del mini-petrolio (QM) aprendo una nuova posizione short a 98.725. Il trade chiuso, aperto in data 03/01/2012 al prezzo di 100.225, ha ottenuto la seguente perdita:

( 98.725 – 100.225 ) * 500 = -$750.00

Si ricorda che il BigPointValue (valore di un’unità) del QM è pari a $500.00.

 20120131 Futures Swing Trading

La posizione ha raggiunto un’esposizione massima di -$1,400.00 (drawdown). L’escursione massima intra-trade invece è di $3,225.00. Nell’articolo di ieri abbiamo visto come distinguere il max trade drawdown dal max intraday drawdown. Di seguito la figura per rappresentare i valori graficamente.

20120131 Futures Swing Trading2

Trade chiuso in perdita di $750.00 che va a sommarsi con quello del mini-argento YI che aveva ottenuto un profitto pari a 3,482.00. Ne deriva il nuovo net profit di portafoglio:

3482.00 + (-750.00) = $2,732.00

I segnali del giorno sono:

  • Mini-eurodollaro (E7): entrata short a 1.2935
  • Mini-nasdaq100 (NQ.D): entrata short a 2422.50
  • Mini-argento (YI): entrata short a 3