TARGET raggiunto sul mini-argento YI

Chiusa la prima posizione del portafoglio base con un profitto di 3.482 punti sul mini-argento (YI). Vediamo insieme l’analisi del trade …

 

Venerdì scorso abbiamo chiuso la posizione sul mini-argento (YI) raggiungendo il target a 33.922.
La posizione lunga, aperta in data 17/01/2012 al prezzo di 30.440, ha ottenuto un profitto pari a $3,482.00. Il profitto è facilmente calcolabile in quanto il valore di un punto del mini-argento è pari a $1.000,00.

( 33.922 – 30.440 ) * 1000 = $3,482.00

Per maggiori informazioni sul calcolo dei profitti dei contratti Futures si veda l’articolo del 26/01/2012.

20120130 Futures Swing Trading

La posizione ha raggiunto un’esposizione massima di -$720.00 (drawdown). L’escursione massima intra-trade invece è di $1,285.00. Distinguere il max trade drawdown dal max intraday drawdown è molto importante! Il primo restituisce il valore massimo di perdita (equity sotto allo zero,  valori negativi), mentre il secondo informa il lettore sulla massima perdita considerando pure il capitale guadagnato, perciò è la massima escursione intratrade. Vedi la figura sotto per comprendere bene.

20120130 Futures Swing Trading2

Trade sicuramente al di sopra del valo…

ALLINEAMENTO della posizione sul mini-petrolio (QM) e lo slippage

Il portafoglio è investito per 2/5 ora che è allineata la posizione long del QM. Aspettando il target del YI, si noti che il trailing stop si avvicina …

 

Ieri con il raggiungimento del prezzo di entrata, abbiamo allineato la posizione del 03/01/2012 sul mini-petrolio (QM). Vediamo insieme le caratteristiche principali di questo contratto.

Il QM è quotato sul NYMEX, mercato facente parte il CME Group: http://www.cmegroup.com/company/nymex.html

20120127 Futures Swing Trading

Il valore di un punto è pari a 500 barili e il movimento minimo del prezzo è pari a $0.025 per barile. Quindi la formula per il calcolo del tick size è la seguente:

20120127 Futures Swing Trading2

Nel caso del QM equivale a 500 / (1/0.025) = $12.50

Il tick size è molto importante, poiché ci permette di calcolare lo slippage ipotetico in fase di valutazione dei trading systems e corrisponde al valore reale del min movement: quanto cambia l’open profit ogni volta che il contratto si muove di 0.025? In questo caso $12.50.
Lo slippage non è altro che la differenza tra l’eseguito teorico e quello reale. In pratica, se volessimo comprare a 100 e inviassimo l’ordine stop, il broker ci farà sapere a quale prezzo è stato eseguito, in alcuni casi p…

Calcolo dell’open profit sul mini-argento (YI) e sui Futures in generale

Il portafoglio è investito per 1/5, ma come calcolare i profitti e le perdite dei contratti Futures? …

 

Finora abbiamo parlato solo di prezzi, ma come si calcola il valore di un profitto (o di una perdita) dei contratti Futures? Prendiamo ad esempio la posizione del YI aperta a 30.440; in questo momento il mini-argento quota 33.090.

Il valore di un punto del YI è pari a 1000 dollari. Pertanto il calcolo sarà il seguente:

(QUOTA – ENTRYPRICE) * BIGPOINTVALUE = (33.090 – 30.440) * 1000 = $2650.00

Per punto (BIGPOINTVALUE) si intende il valore di una unità. Un esempio sul YI potrebbe essere: quanto ho guadagnato comprando a 30.000 e rivendendo a 31.000? Risposta: un punto … che equivale a 1000 dollari.

Chiaramente la prima parte della formula (QUOTA – ENTRYPRICE) cambia se siamo lunghi o corti e se abbiamo ottenuto un profitto o una perdita. Se fossimo andati corti a 30.440 avremmo dovuto quantificare una perdita (ENTRYPRICE – QUOTA).

20120126 Futures Swing Trading

Fonte tabella: https://globalderivatives.nyx.com/sites/globalderivatives.nyx.com/files/minisilver031411.pdf

I segnali del giorno sono:

  • Mini-eurodollaro (E7): entrata short a 1.2897
  • Mini-nasd