Inversione della posizione sul mini-petrolio QM

Ieri abbiamo eseguito il segnale di inversione chiudendo in perdita la prima operazione sul mini-petrolio (QM). Vediamo insieme l’analisi del trade …

 

Ieri abbiamo chiuso la posizione long del mini-petrolio (QM) aprendo una nuova posizione short a 98.725. Il trade chiuso, aperto in data 03/01/2012 al prezzo di 100.225, ha ottenuto la seguente perdita:

( 98.725 – 100.225 ) * 500 = -$750.00

Si ricorda che il BigPointValue (valore di un’unità) del QM è pari a $500.00.

 20120131 Futures Swing Trading

La posizione ha raggiunto un’esposizione massima di -$1,400.00 (drawdown). L’escursione massima intra-trade invece è di $3,225.00. Nell’articolo di ieri abbiamo visto come distinguere il max trade drawdown dal max intraday drawdown. Di seguito la figura per rappresentare i valori graficamente.

20120131 Futures Swing Trading2

Trade chiuso in perdita di $750.00 che va a sommarsi con quello del mini-argento YI che aveva ottenuto un profitto pari a 3,482.00. Ne deriva il nuovo net profit di portafoglio:

3482.00 + (-750.00) = $2,732.00

I segnali del giorno sono:

  • Mini-eurodollaro (E7): entrata short a 1.2935
  • Mini-nasdaq100 (NQ.D): entrata short a 2422.50
  • Mini-argento (YI): entrata short a 3

TARGET raggiunto sul mini-argento YI

Chiusa la prima posizione del portafoglio base con un profitto di 3.482 punti sul mini-argento (YI). Vediamo insieme l’analisi del trade …

 

Venerdì scorso abbiamo chiuso la posizione sul mini-argento (YI) raggiungendo il target a 33.922.
La posizione lunga, aperta in data 17/01/2012 al prezzo di 30.440, ha ottenuto un profitto pari a $3,482.00. Il profitto è facilmente calcolabile in quanto il valore di un punto del mini-argento è pari a $1.000,00.

( 33.922 – 30.440 ) * 1000 = $3,482.00

Per maggiori informazioni sul calcolo dei profitti dei contratti Futures si veda l’articolo del 26/01/2012.

20120130 Futures Swing Trading

La posizione ha raggiunto un’esposizione massima di -$720.00 (drawdown). L’escursione massima intra-trade invece è di $1,285.00. Distinguere il max trade drawdown dal max intraday drawdown è molto importante! Il primo restituisce il valore massimo di perdita (equity sotto allo zero,  valori negativi), mentre il secondo informa il lettore sulla massima perdita considerando pure il capitale guadagnato, perciò è la massima escursione intratrade. Vedi la figura sotto per comprendere bene.

20120130 Futures Swing Trading2

Trade sicuramente al di sopra del valo…

ALLINEAMENTO della posizione sul mini-petrolio (QM) e lo slippage

Il portafoglio è investito per 2/5 ora che è allineata la posizione long del QM. Aspettando il target del YI, si noti che il trailing stop si avvicina …

 

Ieri con il raggiungimento del prezzo di entrata, abbiamo allineato la posizione del 03/01/2012 sul mini-petrolio (QM). Vediamo insieme le caratteristiche principali di questo contratto.

Il QM è quotato sul NYMEX, mercato facente parte il CME Group: http://www.cmegroup.com/company/nymex.html

20120127 Futures Swing Trading

Il valore di un punto è pari a 500 barili e il movimento minimo del prezzo è pari a $0.025 per barile. Quindi la formula per il calcolo del tick size è la seguente:

20120127 Futures Swing Trading2

Nel caso del QM equivale a 500 / (1/0.025) = $12.50

Il tick size è molto importante, poiché ci permette di calcolare lo slippage ipotetico in fase di valutazione dei trading systems e corrisponde al valore reale del min movement: quanto cambia l’open profit ogni volta che il contratto si muove di 0.025? In questo caso $12.50.
Lo slippage non è altro che la differenza tra l’eseguito teorico e quello reale. In pratica, se volessimo comprare a 100 e inviassimo l’ordine stop, il broker ci farà sapere a quale prezzo è stato eseguito, in alcuni casi p…