Il portafoglio è investito per 2/5 ora che è allineata la posizione long del QM. Aspettando il target del YI, si noti che il trailing stop si avvicina …

 

Ieri con il raggiungimento del prezzo di entrata, abbiamo allineato la posizione del 03/01/2012 sul mini-petrolio (QM). Vediamo insieme le caratteristiche principali di questo contratto.

Il QM è quotato sul NYMEX, mercato facente parte il CME Group: http://www.cmegroup.com/company/nymex.html

20120127 Futures Swing Trading

Il valore di un punto è pari a 500 barili e il movimento minimo del prezzo è pari a $0.025 per barile. Quindi la formula per il calcolo del tick size è la seguente:

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Nel caso del QM equivale a 500 / (1/0.025) = $12.50

Il tick size è molto importante, poiché ci permette di calcolare lo slippage ipotetico in fase di valutazione dei trading systems e corrisponde al valore reale del min movement: quanto cambia l’open profit ogni volta che il contratto si muove di 0.025? In questo caso $12.50.
Lo slippage non è altro che la differenza tra l’eseguito teorico e quello reale. In pratica, se volessimo comprare a 100 e inviassimo l’ordine stop, il broker ci farà sapere a quale prezzo è stato eseguito, in alcuni casi potrebbe essere 101, in altri 102, e così via. La differenza tra i prezzi teorici e quelli reali si chiama slippage ed è più alto nei mercati con poca liquidità rispetto a quelli con buona liquidità.

Fonte tabella: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/emini-crude-oil_contract_specifications.html

I segnali del giorno sono:

  • Mini-eurodollaro (E7): entrata short a 1.2979
  • Mini-nasdaq100 (NQ.D): entrata short a 2413.50

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Il mini-argento (YI) ha riposizionato il trail stop e il ribaltamento della posizione.