I trading systems prima dell’applicazione presuppongono un’analisi dei trade ipotetici passati. Vediamo insieme quali sono i principali parametri e come interpretarli nel migliore dei modi …
Con l’avvento delle nuove piattaforme di trading sono divenuti più snelli i processi di analisi delle performance storiche dei trading systems. Da oggi vogliamo iniziare l’analisi del performance report del mini-argento (YI) . Di seguito la equity line close-to-close, cioè la curva cumulativa dei profitti dei trades conclusi, calcolata con i valori di perdita/profitto al momento della chiusura dei trades. Si noti che è linearmente buona in quanto non presenta forti periodi di drawdown.
Di norma è buona regola analizzare, per un time frame daily, 10 anni di storico con un trading system non ottimizzato. Nel nostro caso il performance report è il risultato della combinazione degli input calcolati dalla wfa (walk-forward-analysis), perciò si ritiene sufficiente analizzare gli ultimi 5 anni. Vedremo nei prossimi articoli la wfa sul YI.
Molto importante è anche la equity line dettagliata, cioè la curva cumulativa dei profitti che considera le escursioni intra-trade mostrando graficamente il rischio connesso all’applicazione del trading system. In questo caso le escursioni sono ridotte e non minano la stabilità del sistema.
Domani vedremo i principali parametri di analisi, quali profit factor, average trade net profit, drawdown, ect …
Continua il monitoraggio delle posizioni aperte nel portafoglio:
Di seguito i segnali del giorno:
