Ieri siamo entrati nuovamente a mercato con il mini-argento (YI). Ora il portafoglio è investito per i 3/5 con due posizioni long e una short …
Ieri il mini-argento (YI) è rientrato in posizione long al prezzo di 33.679. Una bella sfida questo trade che pone come target il prezzo di 37.467. Nei prossimi giorni vedremo come procederà.
Attualmente il portafoglio Futures Swing Trading è investito per 3 titoli su 5 a mercato.
Quanti margini sono richiesti per mantenere le tre posizioni aperte? Intanto si precisa che i margini nei futures rappresentano la somma di garanzia verso il broker per poter effettuare l’investimento. Inoltre è necessario distinguere margini d’acquisto, da margini di mantenimento: i primi ovviamente sono richiesti in fase d’acquisto, mentre i secondi servono, come dice la parola stessa, a mantenere i contratti.
Facciamo un esempio partendo dal nostro portafoglio:
(YI) 3700 + (QM) 3780 + (AD) + 3780 = $11,260.00 a garanzia dell’investimento
Fonte dei margini utilizzati nell’esempio:
AD: http://www.cmegroup.com/clearing/margins/#e=CME&a=FX&p=AD
YI: https://globalderivatives.nyx.com/sites/globalderivatives.nyx.com/files/metalsrequirements110711.pdf
QM: http://www.cmegroup.com/clearing/margins/#e=NYM&a=CRUDE+OIL&p=QM
Di seguito la fotografia della situazione di portafoglio:
Di seguito vediamo graficamente i segnali operativi del QM e di AD:
I segnali del giorno sono rappresentati nella figura seguente:
