Segnali Algo Certificate FTSE MIB

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Il trading sistematico spesso rimane lontano dal grande pubblico perché i controvalori dei derivati non sono alla portata di tutti gli investitori. Può essere invece possibile passare da un rischio e rendimento modulabile in maniera discreta ad un rischio e rendimento continuo, dove ciascun investitore decide quanto rischiare in funzione di quanto gradirebbe guadagnare, attraverso strumenti derivati quali i certificate, che sono anch’essi quotati su Borsa Italiana. Algo Certificate è una rubrica di Borsa con segnali operativi che vengono applicati su due noti certificate emessi da Unicredit: “Benchmark FTSE/MIB leva 7” con ISIN code DE000HV4A2U5 per le operazioni long e “Benchmark FTSE/MIB leva -7” con ISIN code DE000HV4A2V3 per le operazioni short.

Il trading system ha iniziato ad essere testato nel dicembre 2012 in backtest e quindi nei mesi successivi ha prodotto delle operazioni in tempo reale con eseguito simulato sui due certificate Unicredit. Il primo problema che si è voluto testare è stata la mancanza di tracking error relativamente al futures sul Ftse MIB. Il secondo problema è che ovviamente se il segnale viene prodotto sulla curva dei prezzi del futures FTSE MIB i segnali vengono applicati sul flusso dati best bid e best ask del certificate e come noto le piattaforme di trading non conservano nello storico questi dati e quindi occorre verificarli in tempo reale. Allo stato attuale abbiamo potuto constatare che sia il tracking error sia gli eseguiti simulati sul best bid / best ask sono stati efficienti con nessun tracking error nel certificate e quindi è ragionevole dedurre che sia possibile operare profittevolmente sul futures Ftse MIB eseguendo i segnali sui due certificate Unicredit.

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Il sistema pur essendo intraday è di facile applicazione da parte dell’utente in quanto i segnali vengono generati all’apertura della giornata e sono da applicarsi a mercato sui certificates nel caso il prezzo del future raggiunga le indicazioni pubblicate. Ogni operazione è chiusa a fine giornata.

 

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Clicca qui per scaricare il performance report storico del sistema sul FTSE MIB Future.

Risultati aggiornati in tempo reale: FTSE MIB

Risultati aggiornati in tempo reale: EUROSTOXX50

Risultati aggiornati in tempo reale: CAC40

 

Dal 16/07/2015 i segnali possono essere visualizzati nelle relative pagine dedicate:

Visualizza i segnali del FTSE MIB

Visualizza i segnali del EUROSTOXX50

Visualizza i segnali del CAC40