Spin Mean Reverting Futures

Spin Mean Reverting – Questo trading system intraday può essere sfruttato in ottica di portafoglio multi-mercato. Appartiene alla famiglia dei sistemi mean reverting: l’algoritmo calcola con un filtro proprietario la volatilità del giorno precedente e nel caso sia bassa non effettua trades il giorno successivo. I prezzi di ingresso vengono definiti sulla base dei supporti e resistenze dei giorni precedenti. È presente un filtro di ingresso costituito da un pattern di prezzo al fine di selezionare i migliori setup di entrata. Le uscite sono gestite tramite ordini in precise fasce temporali oppure a fine giornata, a seconda della tipologia dei futures. Nella versione proposta è presente uno stop loss ampio ma non un profit target, anche se è possibile implementarlo. Infine è possibile attivare logiche di money management e di pyramiding già inserite all’interno del codice.

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Tipo di operazioni: Tutte le operazioni - Solo operazioni long - Solo operazioni short
Commissioni: Slippage: Contratti:
Date report: dal 14/03/2014 17:05 al 15/11/2017 17:05
Profitto netto: 180,00
‎Ricavi totali: 63.090,00
‎Perdite ‎totali: -62.910,00
‎Fattore di profitto: 1,00
‎Numero di operazioni: 204
‎Valore medio operazione: 0,88
‎Percentuale di profitto: 55,39 %
Costi operativi: 4.080,00
‎Drawdown: -22650

Time frame: 15 minuti
Tipologia: intraday
Mercati Futures: Ftse Mib, EuroStoxx50 e mini S&P500
Metodologia: mean reverting
Capitale : 25.000,00 €

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