Spin Mean Reverting – Questo trading system intraday può essere sfruttato in ottica di portafoglio multi-mercato. Appartiene alla famiglia dei sistemi mean reverting: l’algoritmo calcola con un filtro proprietario la volatilità del giorno precedente e nel caso sia bassa non effettua trades il giorno successivo. I prezzi di ingresso vengono definiti sulla base dei supporti e resistenze dei giorni precedenti. È presente un filtro di ingresso costituito da un pattern di prezzo al fine di selezionare i migliori setup di entrata. Le uscite sono gestite tramite ordini in precise fasce temporali oppure a fine giornata, a seconda della tipologia dei futures. Nella versione proposta è presente uno stop loss ampio ma non un profit target, anche se è possibile implementarlo. Infine è possibile attivare logiche di money management e di pyramiding già inserite all’interno del codice.
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| Data Range: | from 14/03/2014 17:05 to 09/07/2018 17:05 |
| Net Profit: | 60,00 |
| Gross profit: | 71.940,00 |
| Gross loss: | -71.880,00 |
| Profit Factor: | 1,00 |
| # of Trades: | 242 |
| Average Trade: | 0,25 |
| % Profitable: | 54,96 % |
| Commissions and Slippage: | 4.840,00 |
| Drawdown: | -22650 |
Time frame: 15 minuti
Tipologia: intraday
Mercati Futures: Ftse Mib, EuroStoxx50 e mini S&P500
Metodologia: mean reverting
Capitale : 25.000,00 €
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