45_E-Mini_Sp500

45 E-MINI SP500 – Il sistema appartine alla famiglia dei sistemi mean reverting. Entra in posizione successivamente ad una esplosione di volatilità, verificata attraverso un indicatore proprietario, confermata in chiusura di barra. Prende posizione in direzione contraria al movimento in atto. Opera su un time di 45 min. durante tutta la sessione Globex. Opera con ordini limite al fine di minimizzare lo slippage. E’ caratterizzato da una operatività elevata e da una bassa durata delle operazioni, poco più di tre ore in media. Le uscite sono gestite tramite stop loss, take profit e attraverso un indicatore che misura la forza della reazione. Viene utilizzato con successo anche nel Eurostoxx50.

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Tipo di operazioni: Tutte le operazioni - Solo operazioni long - Solo operazioni short
Commissioni: Slippage: Contratti:
Date report: dal 16/10/2003 02:00 al 21/09/2017 08:45
Profitto netto: 75.040,50
‎Ricavi totali: 134.406,50
‎Perdite ‎totali: -59.366,00
‎Fattore di profitto: 2,26
‎Numero di operazioni: 1445
‎Valore medio operazione: 51,93
‎Percentuale di profitto: 73,56 %
Costi operativi: 0,00
‎Drawdown: -3000