Validator

Trading systems, quelli robusti. Come smascherare le insidie che si celano dietro ad ogni trading system? Come valutare e validare correttamente un sistema di trading prima della sua effettiva messa a mercato?

La cosa più frustrante per un trader sistematico si verifica quando, dopo aver sviluppato un sistema di trading che sembra performare bene nella fase di back test, lo si mette realmente a mercato e il suo comportamento differisce da quanto osservato nella fase in sample. Assumono quindi particolare importanza:

  • Procedimenti di ideazione;
  • Valutazione e validazione.

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La validazione di un sistema si trading consiste nel verifica della robustezza dello stesso, attraverso tecniche che “mettono sotto stress” il sistema e che sono volte a smascherare un possibile overfitting.
Queste tecniche riescono inoltre  a stimare più realisticamente i risultati che possiamo attenderci da un trading system di quanto non faccia un singolo backtest storico.

  • Campione di dati out-of sample
  • Walk Forward Analysis
  • Montecarlo Analysis
  • Randomizzazione

Scarica le slide video in formato PDF >>>

Algoritmica.pro ha creato un software in grado di analizzare entrambe le simulazioni, «WFA+Montecarlo» e «Randomizzazione» degli input, in pochi e semplici passaggi. Consente di validare un sistema di trading, verificando una eventuale presenza di overfitting, e al tempo stesso consente di stimare più realisticamente le future performances.

Come si generano i file di testo che permettono al Validator di funzionare?

Per vedere i report all’interno del software è necessario avere una regolare licenza di MultiCharts.

Come averlo?

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Attenzione: la versione di prova permette di effettuare i test ESCLUSIVAMENTE sui report pre-caricati nel software.