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Sai gestire correttamente le barre daily?

Durante la costruzione dei tuoi trading system, ti è mai capitato di riscontrare anomalie o problemi nella creazione delle barre giornaliere dei prezzi?

Se stai annuendo, non ti preoccupare, si tratta di una situazione comune a molti trader sistematici.

Quando si crea un trading system, infatti, è estremamente frequente prendere come riferimento i dati delle barre giornaliere passate. I motivi possono essere vari, ad esempio:

  • Calcolare un pattern di prezzo su base giornaliera
  • Calcolare un indicatore su un time frame più ampio
  • Analizzare la volatilità delle sessioni passate

Tuttavia se non si conoscono bene i meccanismi della creazione di queste barre di prezzo sulle piattaforme di trading, come ad esempio TradeStation e MultiCharts, si rischia di incappare in gravi errori.

Da cosa dipendono questi errori?

La motivazione principale è che esistono due tipi di prezzo di chiusura di giornata:

  • settlement price
  • ultimo prezzo battuto

Un prezzo di settlement può discostarsi anche di molto dall’ultimo prezzo battuto e questo prezzo può essere analizzato in modo errato dalla piattaforma.

Ciò può portare ad una situazione davvero problematica in cui, come nel caso del rollo…

Problemi con i falsi segnali

Ti sei mai trovato ad eseguire un trade che sparisse una volta chiuso e riaperto il grafico?

È una situazione che, se non gestita correttamente, può causare numerose difficoltà. Una delle paure più grandi di un trader sistematico, infatti, è quella di tradare un sistema che cambi le carte in tavola o peggio ancora – per usare una metafora sportiva – cambi il risultato finale di una partita appena conclusa.

Cosa fare in questi casi?

La regola d’oro che un buon trader sistematico dovrebbe sempre seguire, è quella di effettuare tutte le operazioni, senza perdersene nemmeno una, incluse quelle perdenti.

Solo così, infatti, si può rispettare il criterio di esaustività statistica che utilizziamo nel backtest e che vogliamo riportare nell’autotrading. Ecco perché veder sparire, comparire o cambiare un trade rispetto a come è stato eseguito, è davvero un grosso problema per un trader sistematico.

Ma da cosa dipende questa situazione?

Tutto ciò è riconducibile quasi SEMPRE ai dati che vengono immessi nella piattaforma di trading. I trade NON cambiano perché la piattaforma prende l’iniziativa e cambia le carte in tavola: ricorda che il software esegue sempre matemat

Mean reverting sempre e comunque?

Sei un trader che punta sulle strategie mean reverting sempre e comunque?

Te lo chiedo perché, in questi giorni di alta volatilità, i sistemi mean reverting sono quelli che stanno dando più grattacapi a noi trader sistematici.

La caratteristica dei sistemi mean reverting, infatti, è quella di entrare – in posizione rialzista (long) – quando il mercato scende (viceversa per l’operatività short)…

Ma quando il mercato crolla come in questi giorni, come si può mantenere la calma se i sistemi vanno long?

Sicuramente il mio consiglio è quello risolvere il problema a monte:

  • Tradare solo sistemi in linea con il tuo profilo di rischio.
  • Bilanciare correttamente il tuo portafoglio valutando a priori cosa accadrebbe se tutti i sistemi mean-reverting prendessero posizione nello stesso momento.
  • Mai sottovalutare la propria tolleranza al rischio… un conto è stimarla e un conto è viverla nel momento di difficoltà!

Come sempre, un’adeguata gestione del rischio e una corretta diversificazione del portafoglio sono alla base di una giusta strategia di trading e sono fondamentali per affrontare situazioni di mercato complesse come quelle che stiamo vivendo.

Come sempre, un’ad…

Sai accettare i trade perdenti?

Ti sei mai trovato nella situazione di non accettare un trade perdente?

Intendo un’operazione che una volta in perdita viene lasciata aperta con la speranza che prima o poi si riprenderà… e nel mentre sentire una vocina che ti sussurra “non ti preoccupare tra poco il mercato prenderà la giusta direzione“… e per questo aumenti l’esposizione una, due e tante altre volte ancora.

Purtroppo è la situazione in cui si trovano molti trader e questo fenomeno prende il nome di sovraesposizione.

Si tratta di un errore molto diffuso soprattutto tra i neofiti e tra coloro che iniziano a fare trading senza seguire un approccio corretto.

In molti casi, gli effetti della sovraesposizione sono così gravi che il trader è costretto a smettere per sempre di fare trading.

Proprio per questo motivo, nel prossimo numero del Circolo dei Trader di Marzo 2020 ho deciso di dedicare un articolo di approfondimento a questo tema così delicato.

Ti spiegherò in cosa consiste la sovraesposizione e ti darò indicazioni e consigli pratici per evitare di cadere in questo fatale errore!

Ma come posso evitare di trovarmi in questa situazione? Con il trading sistematico!

Leg…

Convegno 2019

Il 21/09/2019 si è svolto il convegno annuale dei trading system organizzato da Algoritmica.pro

Come di consueto Emilio Tomasini ha intervistato alcuni dei più brillanti studenti del percorso Diventare Quant… guarda il video!

Vertice annuale dei trading systems in cui si incontrano i trader sistematici. Durante il convegno viene condiviso il del lavoro di ricerca svolto nel corso dell’anno. Il convegno italiano dei trading systems è nato per rispondere alla domanda: esiste un evento che riunisce i trader sistematici italiani? L’evento viene regolarmente organizzato a Bologna dal 2013 …