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Quando il sistema smette di funzionare: gestire la performance decay

Il prossimo 6 Dicembre, Algoritmica terrà un webinar durante il quale verrà presentata l’efficacia di un nuovo metodo e dei relativi strumenti per la gestione della Performance Decay. Anticipiamo in questo articolo alcune riflessioni sul fenomeno, le caratteristiche generali della soluzione e una panoramica degli obiettivi che, come mostreremo durante il webinar, siamo riusciti a raggiungere.

La premessa: la Performance Decay

La Performance Decay, letteralmente traducibile come la decadenza delle performance, è un fenomeno ineludibile e fisiologico. È un dato di fatto che, ad un certo momento, la curva dei profitti di un sistema subisca un cambiamento di tendenza e smetta di registrare un trend positivo. Presto o tardi, insomma, il sistema entra in una fase critica, indice del fatto che la strategia alla sua base non è in sintonia con il corrente andamento del mercato.

Sappiamo bene quanto il mercato sia una realtà vitale, che si muove e adotta differenti caratteristiche nello scorrere del tempo. Quando la flessibilità della nostra strategia di trading non è sufficiente a rispondere di tali mutamenti, portare avanti l’operatività del sistema è co…

Tutto il trading sistematico di Borsa a domicilio

Promo lancio sull’abbonamento annuale alla rivista cartacea Robotrader – Circolo dei trader sistematici

Il progetto Circolo dei Trader Sistematici di Algoritmica.pro nasce con un duplice obiettivo: promuovere la cultura del trading sistematico di borsa e incoraggiare la formazione di una Community di trader sistematici. Con l’abbonamento, i membri del circolo possono usufruire di molti strumenti per potenziare la propria attività di trader, ad esempio la licenza d’uso di tutti i sistemi di Algoritmica.pro o l’accesso a webinar di aggiornamento esclusivi.

La rivista cartacea mensile, recapitata direttamente a domicilio, fa parte dei vantaggi fino ad oggi riservati agli iscritti al Circolo dei Trader Sistematici. Nel corso di questo mese abbiamo deciso non solo di metterla a disposizione come servizio a sé, ma di offrirla in abbonamento annuale a prezzo di costo. In cosa consiste esattamente il valore di questa promozione?

Cosa offre la rivista del Circolo dei Trader Sistematici

La rivista del Circolo dei Trader Sistematici è un mensile cartaceo dedicato al trading sistematico di borsa in ogni suo aspetto. Lo scopo che sta alla base di questa pubbl…

Come sviluppare sistemi robusti: il peso della validazione

Uno dei momenti più critici per un trader sistematico è il passaggio all’applicazione sul conto reale del Trading System che ha sviluppato. Quella infatti è la fase in cui il trader teme di veder vanificato il proprio lavoro di sviluppo e ricerca da un sistema che non risponde alle aspettative. È lo stesso tipo di stress provato da un atleta che si è allenato per un intero anno e che teme di fallire nella gara decisiva o di infortunarsi a pochi metri dal traguardo.

Fallimenti di questo genere possono sopraggiungere a causa di più fattori. Se ad esempio esageriamo nella fase di ottimizzazione, come diversi trader sistematici avranno sicuramente avuto modo di sperimentare, è possibile cadere nel cosiddetto fenomeno di sovraottimizzazione (Overfitting). Tuttavia, questo non è un destino segnato: supponendo di essere giunti a questo punto dopo un efficace backtest e una corretta ottimizzazione, la validazione è lo strumento che ci consente di ridurre al minimo il rischio di cui sopra.

La validazione infatti ci permette di mettere alla prova la robustezza del nostro Trading System, valutandone le performance e l’efficacia sul mercato reale e non più solo in ambi…

I vantaggi del Circolo come Community di trader sistematici

Stiamo vivendo l’era del digitale. Se da un lato è inevitabile notare come siamo accompagnati da una certa tendenza a privilegiare i rapporti virtuali, dall’altro dobbiamo anche riconoscere che il bisogno di condivisione con gli altri è protagonista indiscusso. Lo è sempre stato: la ricerca di validi interlocutori per fare domande, ispirare soluzioni, unire le competenze, far parte di un gruppo è un istinto radicato nella natura dell’essere umano. La semplificazione nello scambio di informazioni portata dal Web e dalla tecnologia ad esso collegata hanno evidenziato il meccanismo, traducendolo però in formule attuali.

Questo è importante sia nella sfera delle relazioni private che in ambito professionale, dove anzi assume un considerevole e particolare significato. D’altra parte, infatti, la nostra è anche l’era del Coworking, del “lavoro condiviso”. Si tratta di un nuovo approccio lavorativo nato proprio in risposta ai diversi equilibri culturali, sociali ed economici dati dalla contemporaneità. Il senso è che mentre il mercato del lavoro, le imprese e gli inquadramenti professionali si trasformano, la necessità di fare rete res…

Testare la robustezza di un sistema: il Validator

Verificare la robustezza di un Trading System è un passo essenziale che non può essere in nessun caso trascurato. Che ci si occupi dell’automatizzazione dei propri sistemi oppure si adottino sistemi di terzi non fa differenza: ogni trader consapevole deve assicurarsi la possibilità di eseguire questa operazione e di testarne i risultati. Disporre di un sistema robusto tramite il quale investire il nostro capitale infatti può fare la differenza tra, garantirci dei risultati positivi e costanti nel tempo, ed essere in balìa del nostro portafoglio.

Nello specifico, robustezza vuol dire che il Trading System si comporterà in maniera “ragionevole” e coerente a livello statistico rispetto alle previsioni stimate, anche se il contesto dovesse subire variazioni. La stessa strategia funzionerà dunque su differenti strumenti finanziari, su più mercati con un andamento simile e su diversi orizzonti temporali. È la misura di questa flessibilità che determina quanto un sistema sarà performante nel futuro.

La validazione di un Trading System

Non è un caso se l’osservazione della robustezza di un determinato Trading System prende il nome di validazion…