Problemi con i falsi segnali

Ti sei mai trovato ad eseguire un trade che sparisse una volta chiuso e riaperto il grafico?

È una situazione che, se non gestita correttamente, può causare numerose difficoltà. Una delle paure più grandi di un trader sistematico, infatti, è quella di tradare un sistema che cambi le carte in tavola o peggio ancora – per usare una metafora sportiva – cambi il risultato finale di una partita appena conclusa.

Cosa fare in questi casi?

La regola d’oro che un buon trader sistematico dovrebbe sempre seguire, è quella di effettuare tutte le operazioni, senza perdersene nemmeno una, incluse quelle perdenti.

Solo così, infatti, si può rispettare il criterio di esaustività statistica che utilizziamo nel backtest e che vogliamo riportare nell’autotrading. Ecco perché veder sparire, comparire o cambiare un trade rispetto a come è stato eseguito, è davvero un grosso problema per un trader sistematico.

Ma da cosa dipende questa situazione?

Tutto ciò è riconducibile quasi SEMPRE ai dati che vengono immessi nella piattaforma di trading. I trade NON cambiano perché la piattaforma prende l’iniziativa e cambia le carte in tavola: ricorda che il software esegue sempre matematicamente e rigorosamente le informazioni e le regole che gli vengono impartite. A cambiare quindi in questi casi non è la macchina ma sono gli input che le vengono dati in pasto.

Per utilizzare un esempio spicciolo: se prima il risultato finale era 4 perché la somma era composta da 2+2, è ovvio che se l’operazione cambia e diventa 3+2, il risultato finale cambierà di conseguenza. Riportando l’esempio nel trading: se prima il prezzo di chiusura della barra era 2450 e su quel valore veniva calcolato il valore di ingresso del trade, è chiaro che se il prezzo cambia, si modifica pure il prezzo di ingresso.

Questo problema, come detto, dipende quasi sempre dal datafeed.

Se ti è capitato di trovarti in questa situazione, quindi, il mio consiglio è di controllare l’affidabilità del tuo datafeed. Nel caso dei Future inoltre, devi stare particolarmente attento a come gestisci il criterio di rollover. Infatti con i Futures è necessario – per noi trader sistematici – armonizzare la serie storica per evitare i falsi segnali, mettendo insieme più scadenze. In questa fase, se la procedura non viene effettuata correttamente, si rischia di alterare i dati che compongono la serie storica e di incorrere così in falsi segnali!

Quali sono i principali criteri di rollover?

  • Criterio temporale
  • Criterio di liquidità

La scelta fra i due dipende molto dallo strumento finanziario utilizzato. Nel caso degli INDICI, per esempio, si tende a preferire il criterio temporale, mentre nel caso delle COMMODITY si utilizza principalmente il criterio della liquidità.

Ovviamente saper valutare e scegliere correttamente quale criterio di rollover applicare è di fondamentale importanza.

È proprio per questo motivo che ho deciso di dedicare un approfondimento specifico su questo tema che potrai trovare nel prossimo numero del Circolo dei Trader di Aprile.

Leggendo l’articolo potrai capire come costruire e come gestire correttamente i contratti continui, con particolare attenzione ai Future, e imparerai come valutare e affrontare l’operazione di rollover in base al criterio temporale e a quello di liquidità. Il tutto spiegato con degli esempi pratici che ti forniranno indicazioni di immediata applicazione.

Ma non finisce qui! Nel numero di Aprile affronteremo altri temi che ti saranno utili per migliorare concretamente le tue competenze e le tue strategie di trading, ad esempio come gestire i sistemi mean reverting nei periodi di alta volatilità dei mercati e l’All Weather Portfolio di Ray Dalio.

Come forse già saprai, ogni numero del Circolo dei Trader è un concentrato di notizie, approfondimenti, spiegazioni tecniche e consigli pratici grazie ai quali potrai migliorare sin da subito il tuo modo di fare trading.

Gli argomenti trattati variano di mese in mese per cui il mio consiglio è di non lasciarti scappare nessun numero altrimenti rischi di perdere proprio il tema che volevi approfondire o l’argomento che volevi chiarire.

Cosa aspetti? Non rischiare di perdere l’opportunità di migliorarti come trader e di essere informato e aggiornato a 360°! Affrettati però, il nuovo numero sta per uscire!

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