Durante la costruzione dei tuoi trading system, ti è mai capitato di riscontrare anomalie o problemi nella creazione delle barre giornaliere dei prezzi?
Se stai annuendo, non ti preoccupare, si tratta di una situazione comune a molti trader sistematici.
Quando si crea un trading system, infatti, è estremamente frequente prendere come riferimento i dati delle barre giornaliere passate. I motivi possono essere vari, ad esempio:
- Calcolare un pattern di prezzo su base giornaliera
- Calcolare un indicatore su un time frame più ampio
- Analizzare la volatilità delle sessioni passate
Tuttavia se non si conoscono bene i meccanismi della creazione di queste barre di prezzo sulle piattaforme di trading, come ad esempio TradeStation e MultiCharts, si rischia di incappare in gravi errori.
Da cosa dipendono questi errori?
La motivazione principale è che esistono due tipi di prezzo di chiusura di giornata:
- settlement price
- ultimo prezzo battuto
Un prezzo di settlement può discostarsi anche di molto dall’ultimo prezzo battuto e questo prezzo può essere analizzato in modo errato dalla piattaforma.
Ciò può portare ad una situazione davvero problematica in cui, come nel caso del rollover, si potrebbero verificare dei cambiamenti a posteriori sulle operazioni effettuate dal sistema sul grafico.
Come si può evitare questo problema?
Generalmente – a parte rare eccezioni – bisogna fare in modo che la piattaforma di trading prenda i dati della chiusura REALE di un mercato, ossia gli ultimi prezzi battuti all’orario di chiusura del mercato stesso.
Se non si procede in questo modo, si rischia che una volta chiusa e riaperta la piattaforma di trading, con il cambio dei prezzi, possano cambiare anche le operazioni sul grafico.
Durante la creazione real-time delle barre, infatti, viene presa sempre in considerazione la chiusura realmente battuta dal mercato, però se non si imposta bene la piattaforma, c’è il rischio che quando i dati vengono richiamati dallo storico, vengano utilizzate per errore le chiusure aggiustate al posto di quelle realmente battute.
Come puoi vedere…
imparare a gestire e ad impostare correttamente le barre daily nelle piattaforme di trading è fondamentale per evitare situazioni problematiche!
Proprio per questo motivo, nel prossimo numero del Circolo dei Trader di Maggio, ho deciso di dedicare un articolo di approfondimento specifico su questo tema.
Nell’articolo ti spiegheremo passo dopo passo come selezionare la chiusura del giorno precedente sulla piattaforma MultiCharts, e vedremo come confrontare i due tipi di prezzo plottando i risultati sul grafico del Dax.
In questo modo potrai renderti conto in prima persona delle differenze che, talvolta, hanno una discrepanza di 450 punti.
Ma non è tutto!
Nel numero di Maggio affronteremo altri temi che saranno utili per migliorare concretamente le tue competenze e le tue strategie di trading, ad esempio come gestire i Calendar Spread nei periodi di alta volatilità e quali sono le differenze tra ETF armonizzati e non.
Come forse già saprai, ogni numero del Circolo dei Trader è un concentrato di notizie, approfondimenti, spiegazioni tecniche e consigli pratici grazie ai quali potrai migliorare sin da subito il tuo modo di fare trading.
Gli argomenti trattati variano di mese in mese per cui il mio consiglio è di non lasciarti scappare nessun numero altrimenti rischi di perdere proprio il tema che volevi approfondire o l’argomento che volevi chiarire.
Cosa aspetti? Non rischiare di perdere l’opportunità di migliorarti come trader e di essere informato e aggiornato a 360°!
Ma se stai pensando “sì, ma dovrò svenarmi per avere tutte queste informazioni…” sappi che è meno di un caffè al giorno… provalo per un mese! Affrettati però, il nuovo numero sta per uscire!