Automatizzare i sistemi di trading in due giorni, teoria o realtà?

Perché non puoi imparare ad automatizzare i sistemi in 2 giorni

Immagina un’operazione complicata e rischiosa, ad esempio un delicato intervento di cardiochirurgia. La sua riuscita può far guadagnare molto alla qualità di vita del paziente e alla carriera del medico. D’altra parte, un suo insuccesso può costare molto caro ad entrambi.

Immagina ora di voler automatizzare quell’operazione affidando ad un braccio robotico le mosse del chirurgo: quale pensi possa essere un tempo ragionevole da dedicare allo studio, all’implementazione e ai test operativi? Sicuramente non un paio di giorni, nemmeno disponendo di uno staff in cui sono radunati i più esperti chirurghi ed ingegneri al mondo.

Con il trading sistematico non ci troviamo forse di fronte a questioni di vita o di morte pari a quelle coinvolte nella cardiochirurgia, ma – come in essa – gli interessi in gioco e i rischi connessi sono similmente molto alti. Già per affrontare il trading di per sé le competenze necessarie devono essere ben consolidate: l’improvvisazione, infatti, porta difficilmente a risultati veri e duraturi. Se poi il tuo obiettivo è di automatizzare consapevolmente il tuo personale sistema di trading, dovrai accettare il fatto che raggiungerlo richiederà del tempo.

Le false promesse

Anche noi siamo trader sistematici e ci preoccupiamo di rimanere sempre aggiornati attraverso la ricerca di una formazione permanente e continua. Ogni giorno veniamo quindi a sapere di corsi che non solo offrono guadagni facili e in poco tempo, ma che promettono di trasferire tutte le conoscenze necessarie a poter operare in autonomia in una giornata di aula o poco più.  Per esperienza, possiamo assicurarti che è materialmente impossibile che ciò si realizzi.

Con questo non vogliamo sostenere che i corsi della durata di pochi giorni siano da scartare a priori. Le esperienze formative di qualità, per quanto brevi, sono comunque utili: possono ad esempio mostrare quali sono gli elementi che avrai bisogno di approfondire, fornire una valida panoramica sulle piattaforme o mettere a fuoco dei dettagli specifici all’interno di un argomento col quale hai già familiarità.

Per maturare l’esperienza necessaria ad automatizzare il tuo trading system, però, questo tipo di corsi non basta. La ragione è che le nozioni sono tante e tutte devono essere prima immagazzinate e poi assimilate. Un organismo che riceve dei nutrimenti necessita di tempo per scomporli e trasformarli in energia. Lo stesso meccanismo fisiologico si applica alla nostra curva di apprendimento: anche se il tuo “metabolismo” fosse rapidissimo, per programmare un sistema e averne il completo controllo ti serviranno più di due giorni. Vediamo perché.

Cosa significa automatizzare un trading system

Per motivare l’ultima affermazione e darti un’idea più precisa di quanto tempo possa servire, cerchiamo di capire cosa c’è realmente dietro all’automatizzazione di un sistema di trading.

Il processo si compone di diverse fasi. La prima, anche se può sembrare ovvio, è senz’altro elaborare una valida idea di trading. Per questa fase dovrai poter affrontare lo studio dei dati storici, analizzando grafici e indicatori per comprendere i comportamenti obiettivi che determinano particolari movimenti del mercato.

Una volta precisata l’idea dovrai tradurla in una strategia operativa, comunicarla al computer e far sì che esso la esegua correttamente. In altre parole, dovrai procedere alla programmazione del trading system. Questo è un insieme di regole e parametri, organizzati in algoritmi, la cui funzione è inserire degli ordini nel mercato finanziario. Tali algoritmi sono sviluppati in uno specifico linguaggio di programmazione, aperto o – più spesso – proprietario a seconda della piattaforma di trading che si sceglie di utilizzare.

Composti fra loro operatori logico-matematici, operatori di preferenza, procedure e funzioni,  la tua prima versione del codice dovrà essere testata sulla piattaforma. Nella valutazione dovrai considerare tutti i possibili contesti applicativi all’interno dei quali gli algoritmi andranno ad operare: il tuo sistema deve funzionare con ciascuno dei differenti parametri, periodi di tempo e mercati coinvolti nella tua strategia.

A questo punto dovrai sottoporre i risultati del back test ad un esame critico. Otterrai così le informazioni necessarie per mettere in atto il processo di ottimizzazione del tuo sistema. Questa operazione è essenziale per stabilire quali configurazioni restituiscano i risultati più soddisfacenti e per massimizzare le prestazioni potenziali del trading system.

Il successivo step di validazione ti permetterà di verificare la robustezza del tuo trading system. Ciò significa che, una volta messo out of sample, esso dovrà restare in linea con i risultati ottenuti durante i test preliminari. Mettendolo “sotto stress” con particolari tecniche, potrai verificarne la conformità alle aspettative prima di metterlo effettivamente a mercato.

Anche per il trading sistematico, poi, uno dei suggerimenti più importanti è la diversificazione delle strategie. Ecco perché, per il tuo sistema, dovrai predisporre un portafoglio con rischio bilanciato e gestirlo correttamente. A questo punto, il tuo trading system potrà passare alla modalità “live” e potrai finalmente fare autotrading.

Quanto tempo serve per diventare quant trader

Abbiamo quindi suddiviso il processo di automatizzazione di un trading system in 7 passi. Ricapitoliamoli brevemente:

  1. Idea
  2. Programmazione
  3. Valutazione
  4. Ottimizzazione
  5. Validazione
  6. Portafoglio
  7. Autotrading

Dovrebbe essere chiaro come ciascuna di esse, presa singolarmente, richieda la padronanza di una vasta serie di competenze. Altrettanto chiaro, a questo punto, dovrebbe essere il fatto che due giorni sono troppo pochi per acquisirla.

Il corso Diventare Quant organizzato da Algoritmica.pro ha una durata di 7 mesi, uno per ogni step del percorso che abbiamo delineato. In oltre 15 anni di perfezionamento (l’edizione 2018 di questo corso sarà la diciassettesima) abbiamo appurato che questo è un lasso di tempo minimo necessario per imparare ad automatizzare i trading system, al quale seguono poi gli aggiornamenti periodici.

Ricordiamo che l’obiettivo è avere il controllo consapevole di tutte le fasi che abbiamo elencato. Non solo dal punto di vista teorico, ma anche – e soprattutto – dal punto di vista operativo: non è pensabile partire ad automatizzare un trading system senza prima avere fatto pratica con la piattaforma. Questo aspetto  da solo interessa alcuni mesi della formazione che proponiamo.

Conclusione

L’autotrading vero e proprio è l’ultimo capitolo dell’automatizzazione di un sistema: deve arrivare solo dopo essersi assicurati di avere il controllo sui 6 precedenti, ovvero su tutto il processo di gestione. C’è una buona ragione: se non utilizzato consapevolmente, il trading system può trasformarsi in una roulette russa.

La Borsa non è un gioco, contrariamente a quanto l’espressione “giocare in Borsa” lasci intendere. Rischiare con un trading system senza averne il controllo e senza applicare un metodo è un azzardo, una strada piuttosto diretta verso l’insuccesso.

Martedì 12 Giugno, alle ore 18, terremo un webinar di presentazione del corso Diventare Quant gratuito e senza impegno di iscrizione. Se sei interessato all’automatizzazione delle strategie e vuoi sapere di più su base dati, ottimizzazione e infrastruttura informatica, iscriviti: non hai niente da perdere, ma molto da guadagnare.

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