Mean reverting sempre e comunque?

Sei un trader che punta sulle strategie mean reverting sempre e comunque?

Te lo chiedo perché, in questi giorni di alta volatilità, i sistemi mean reverting sono quelli che stanno dando più grattacapi a noi trader sistematici.

La caratteristica dei sistemi mean reverting, infatti, è quella di entrare – in posizione rialzista (long) – quando il mercato scende (viceversa per l’operatività short)…

Ma quando il mercato crolla come in questi giorni, come si può mantenere la calma se i sistemi vanno long?

Sicuramente il mio consiglio è quello risolvere il problema a monte:

  • Tradare solo sistemi in linea con il tuo profilo di rischio.
  • Bilanciare correttamente il tuo portafoglio valutando a priori cosa accadrebbe se tutti i sistemi mean-reverting prendessero posizione nello stesso momento.
  • Mai sottovalutare la propria tolleranza al rischio… un conto è stimarla e un conto è viverla nel momento di difficoltà!

Come sempre, un’adeguata gestione del rischio e una corretta diversificazione del portafoglio sono alla base di una giusta strategia di trading e sono fondamentali per affrontare situazioni di mercato complesse come quelle che stiamo vivendo.

Come sempre, un’adeguata gestione del rischio e una corretta diversificazione del portafoglio sono alla base di una giusta strategia di trading e sono fondamentali per affrontare situazioni di mercato complesse come quelle che stiamo vivendo.

Altro punto su cui vorrei farti riflettere è questo: “siamo così sicuri che un sottostante che solitamente si presta ad essere tradato in mean-reverting, non possa essere utilizzato con logiche di breakout in specifici momenti del mercato?”

Come vedi, quello dei sistemi mean-reverting è un argomento molto interessante con tante sfaccettature. Ed è per questo motivo che ho deciso di affrontare il tema delle fasi dei mercati nel prossimo numero di Aprile del Circolo dei Trader.

Nell’articolo di approfondimento, comprensivo di codice aperto e analisi dei numeri, troverai uno spunto operativo sull’eMini S&P500, che potrai utilizzare in questi momenti di particolare volatilità.

Ma non è tutto! Nel numero di Aprile avrai la possibilità di approfondire anche altri aspetti legati al trading sistematico, come ad esempio i contratti continui e l’All Weather Portfolio di Ray Dalio.

Come forse già saprai, ogni numero del Circolo dei Trader è un concentrato di notizie, approfondimenti, spiegazioni tecniche e consigli pratici grazie ai quali potrai migliorare sin da subito il tuo modo di fare trading.

Gli argomenti trattati variano di mese in mese per cui il mio consiglio è di non lasciarti scappare nessun numero altrimenti rischi di perdere proprio il tema che volevi approfondire o l’argomento che volevi chiarire.

Cosa aspetti? Non rischiare di perdere l’opportunità di migliorarti come trader e di essere informato e aggiornato a 360°! Affrettati però, il nuovo numero sta per uscire!

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