Webinar sui filtri di Performance Decay: 6 dicembre 2018

Ricordiamo a tutti i trader sistematici interessati che abbiamo organizzato, per Giovedì 6 Dicembre, un webinar sui filtri di Performance Decay. L’obiettivo è quello di condividere i risultati di un nuovo metodo da noi messo a punto per la gestione di questo fenomeno, portando esempi concreti circa l’efficacia dei filtri di Performance Decay e dell’utilizzo mirato di un ranking di portafoglio.

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Perché partecipare?

Come ben sappiamo, la Performance Decay non si può neutralizzare, di per sé. Significa che, a prescindere dalla bontà e della flessibilità della strategia, presto o tardi le performance decadranno, la curva dei profitti cambierà di tendenza e non varrà più la pena mantenere quella operatività.

Ciò che però possiamo e dobbiamo fare è trovare un metodo rigoroso e automatizzabile per gestire il fenomeno e reagire tempestivamente ai suoi effetti. In altre parole, quando la strategia del sistema non è più in linea con l’andamento del mercato, quel sistema va inibito. Andrà d’altro canto riattivata quando tornerà a indicare risultati promettenti.

Algoritmica.pro ha elaborato una metodologia speciale per affrontare adeguatamente questo aspetto del trading sistematico. Durante il webinar del 6 Dicembre ne illustrerà il funzionamento di base e dimostrerà concretamente la sua efficacia nell’operatività reale. Essere presenti a questo appuntamento è l’occasione di conoscere questi nuovi strumenti, che chi vorrà potrà poi approfondire iscrivendosi al workshop Performance Decay e Ranking di Portafoglio che si terrà a Bologna il 15 e 16 Dicembre.

Cosa verrà mostrato?

La metodologia messa a punto da Algoritmica.pro è frutto di uno studio ormai decennale sulla Performance Decay dei Trading System. Crediamo fermamente che nei nuovi algoritmi di Performance Decay, fondamento della nostra soluzione, risieda il futuro del trading sistematico. Il motivo è che essi rispondono delle seguenti tre criticità fondamentali legate al fenomeno della Performance Decay.

  1. Sapere quanto disattivare o riattivare il sistema
  2. Intervenire automaticamente sull’operatività
  3. Applicare tutto questo a un portafoglio di sistemi

 1- Quando inibire o riattivare un sistema?

Il tempismo è fondamentale in questo ambito. Lasciare a mercato un sistema inefficace anche solo per poche ore può comportare ingenti perdite e mancati guadagni altrettanto significativi. In questo contesto, la discrezionalità dell’operatore deve essere ridotta al minimo per rendere efficiente il processo decisionale: ecco perché abbiamo elaborato lo strumento per il monitoraggio attivo della Performance Decay. Il suo vantaggio è di individuare criteri quantificabili per decidere il momento opportuno in cui intervenire sull’operatività del sistema, cosa che le piattaforme di trading più comuni da sole non possono fare.

2- Come automatizzare questa operazione?

Il monitoraggio attivo della Performance Decay è possibile grazie ai filtri di Performance Decay. Essi permettono di rilevare dei particolari indicatori della criticità del sistema, verificando che ci sia ancora una sufficiente coerenza tra i dati storici del Performance Report e quelli correnti. Laddove questa analisi desse come risultato la mancanza di allineamento tra le due serie di risultati, l’algoritmo provvederà all’inibizione o alla riattivazione dell’operatività.

 3- Come gestire la Performance Decay di un portafoglio?

A questa domanda risponde l’elaborazione di un ranking di portafoglio tramite il quale l’algoritmo può individuare quali sono i sistemi che stanno ottenendo i migliori risultati. Tutti i sistemi caricati sulla piattaforma vengono gestiti come un unico insieme complesso, seguendo una logica di portafoglio. Ricapitolando, dunque, l’algoritmo agisce da un lato staccando e attaccando automaticamente i sistemi, dall’altro analizzando i rendimenti per creare una gerarchia di Trading System in base alle rispettive performance.

L’appuntamento

Ogni trader interessato a padroneggiare la materia, a diventare autonomo nell’automatizzazione dei sistemi e a fare del trading sistematico una seria professione dovrebbe essere in grado di gestire il fenomeno della Performance Decay. Il primo passo è quello di informarsi sugli strumenti più aggiornati ed efficaci attualmente a disposizione: il webinar del 6 Dicembre, ore 18:00, è un ottimo punto di partenza.

Per iscriversi al webinar è sufficiente andare sulla pagina dedicata e compilare il breve modulo online con i propri dati. In caso di dubbi o per ulteriori informazioni, è possibile contattare lo staff di Algoritmica.pro all’indirizzo  info [at] algoritmica.pro

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