Analisi delle performance storiche sul mini-argento YI parte 4

Ritorniamo sull’analisi delle performance storiche del mini-argento (YI). Oggi vediamo insieme il drawdown, differenza tra quello intraday e quello close-to-close …

 

Il drawdown è la massima escursione negativa delle perdite misurata come differenza tra due picchi consecutivi (di massimi e minimi) in una equity line. Per questo motivo il drawdown risponde alla domanda: qual è la massima perdita storica del sistema che sto analizzando?
Il drawdown è una misura molto importante perché ci permette di pesare il rischio ipotetico assunto con l’applicazione di un sistema. Spesso le piattaforme di trading distinguono il drawdown in varie tipologie. Ad esempio, nel report sottostante è possibile notare:

  • Max Drawdown (Intra-day Peak to Valley)
  • Max Drawdown (Trade Close to Trade Close)

La differenza tra i due non è altro che la curva di riferimento. Il primo viene calcolato sulla equity line dettagliata, che ricordiamo prende in considerazione le escursioni dei profitti/perdite durante l’esecuzione del trade. Il secondo invece viene calcolato utilizzando l’equity line close-to-close, cioè considerando solo i valori di chiu…

Chiusura segnale short sul mini-petrolio QM

Continua ad ostacolarci la lateralità del mini-petrolio (QM) che da ormai due mesi oscilla nel segmento 102-96 …

 

Ieri abbiamo chiuso in perdita il trade sul mini-petrolio QM al prezzo di 102.300. Il trade, aperto in data 30/01/2012 al prezzo di 98.725, ha ottenuto una perdita pari a $1,787.50. Il valore del trade si ottiene utilizzando la formula: (98.725 – 102.300) * 500 = – $1,787.50. Si ricorda che 500 è il valore del bigpointvalue, che equivale ad una unità.
Il nostro trading system è regolato per cogliere cospicui movimenti e soffre nelle fasi di lateralità dei mercati, come ad esempio, l’attuale situazione sul petrolio che da ormai due mesi ha delle oscillazioni dei prezzi tra 96 e 102. L’equity di portafoglio aggiornata è di + $944.50.

20120216 Futures Swing Trading

Di seguito l’equity line dettagliata del QM dalla data di partenza della pubblicazione. Presto introdurremo il concetto del risk management applicato al portafoglio “Futures Swing Trading”.

20120216 Futures Swing Trading2

Continua il monitoraggio delle posizioni aperte nel portafoglio:

20120216 Futures Swing Trading3

Di seguito i segnali del giorno:

20120216 Futures Swing Trading4

Analisi delle performance storiche sul mini-argento YI parte 3

Oggi l’analisi del performance report del mini-argento (YI) si concentra su uno dei parametri più importanti: l’average trade net profit …

 

L’average trade net profit, nonché il profitto medio per trade è il risultato del rapporto tra gross profit (profitti lordi) e il numero complessivo dei trades. Questo parametro risponde ad una domanda spontanea che il lettore si pone durante l’analisi di un trading system: il sistema è tradabile? In pratica, il sistema ha una dimensione delle performance tale da essere realmente applicabile sui mercati? I trading systems devono avere un’adeguata consistenza dei profitti e l’average trade net profit aiuta il lettore nel pesare questo valore. Al valore del profitto medio per trade è necessario sottrarre il costo delle commissioni e l’ipotetico slippage.

20120215 Futures Swing Trading

Continua il monitoraggio delle posizioni aperte nel portafoglio:

20120215 Futures Swing Trading2

Di seguito i segnali del giorno:

20120215 Futures Swing Trading3

 

 

 

 …