Analisi delle performance storiche sul mini-argento YI parte 2

Continua l’analisi del performance report sul mini-argento (YI). Alcuni tra i maggiori parametri da esaminare in fase di valutazione di un trading system …

 

Oggi l’analisi del report pone il focus sui parametri “profit factor” e “percent profitable”. Il profit factor, nonché fattore di profitto è il risultato del rapporto tra gross profit (profitti lordi) e gross loss (perdite lorde). Da notare che con la differenza tra i due valori si ottiene il profitto netto. Il profit factor restituisce al lettore la misura dei profitti e risponde alla domanda: quanto guadagnano i trades vincenti rispetto a quelli perdenti? Un profit factor di 2 corrisponde a scrivere “ogni volta che guadagno, ottengo il doppio rispetto alle volte che perdo”. Per questo motivo nel nostro caso il profit factor è molto alto.
La percent profitable invece corrisponde al rapporto percentuale tra i trades complessivi e quelli vincenti. In media quanti sono i trades vincenti rispetto a quelli perdenti? La percent profitable risponde all’aspettativa del trader sulle ripetizioni positive medie dei trades. Nel caso del YI in media ogni …

Analisi delle performance storiche sul mini-argento YI parte 1

I trading systems prima dell’applicazione presuppongono un’analisi dei trade ipotetici passati. Vediamo insieme quali sono i principali parametri e come interpretarli nel migliore dei modi …

 

Con l’avvento delle nuove piattaforme di trading sono divenuti più snelli i processi di analisi delle performance storiche dei trading systems. Da oggi vogliamo iniziare l’analisi del performance report del mini-argento (YI) . Di seguito la equity line close-to-close, cioè la curva cumulativa dei profitti dei trades conclusi, calcolata con i valori di perdita/profitto al momento della chiusura dei trades. Si noti che è linearmente buona in quanto non presenta forti periodi di drawdown.

20120213 Futures Swing Trading

Di norma è buona regola analizzare, per un time frame daily, 10 anni di storico con un trading system non ottimizzato. Nel nostro caso il performance report è il risultato della combinazione degli input calcolati dalla wfa (walk-forward-analysis), perciò si ritiene sufficiente analizzare gli ultimi 5 anni. Vedremo nei prossimi articoli la wfa sul YI.
Molto importante è anche la equity line dettagliata, cioè la curva cumulativa dei profitti che co…

Resoconto mensile di portafoglio

Vediamo insieme cosa è successo in questo primo mese di pubblicazione. Il portafoglio Futures Swing Trading ha prodotto un rendimento pari a …

 

Dopo un mese dalla data di partenza, il portafoglio base ha prodotto un rendimento pari al +6.83%, considerando un capitale iniziale di $40,000.00 (vedi documento pdf allegato in fondo all’articolo).

Il primo mese si conclude con 2 trades chiusi, uno sul mini-argento (YI) e uno sul mini-petrolio (QM), rispettivamente di +$3,482.00 e di -$750.00. Pertanto la nostra equity line close-to-close (curva cumulativa dei profitti dei trades chiusi) risulta pari a +$2,732.00.

20120210 Futures Swing Trading

Attualmente ci sono 4 posizioni aperte:

  • mini-petrolio (QM), short dal 31/01/2012 al prezzo di 98.725
  • mini-argento (YI), long dal 01/02/2012 al prezzo di 33.679
  • mini-oro (YG), long dal 07/02/2012 al prezzo di 1,745.80
  • dollaro australiano (AD), long dal 31/01/2012 al prezzo di 1.0598

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Di seguito il resoconto parziale delle posizioni aperte:

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Di seguito i segnali del giorno:

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