Resoconto mensile di portafoglio

Vediamo insieme cosa è successo in questo primo mese di pubblicazione. Il portafoglio Futures Swing Trading ha prodotto un rendimento pari a …

 

Dopo un mese dalla data di partenza, il portafoglio base ha prodotto un rendimento pari al +6.83%, considerando un capitale iniziale di $40,000.00 (vedi documento pdf allegato in fondo all’articolo).

Il primo mese si conclude con 2 trades chiusi, uno sul mini-argento (YI) e uno sul mini-petrolio (QM), rispettivamente di +$3,482.00 e di -$750.00. Pertanto la nostra equity line close-to-close (curva cumulativa dei profitti dei trades chiusi) risulta pari a +$2,732.00.

20120210 Futures Swing Trading

Attualmente ci sono 4 posizioni aperte:

  • mini-petrolio (QM), short dal 31/01/2012 al prezzo di 98.725
  • mini-argento (YI), long dal 01/02/2012 al prezzo di 33.679
  • mini-oro (YG), long dal 07/02/2012 al prezzo di 1,745.80
  • dollaro australiano (AD), long dal 31/01/2012 al prezzo di 1.0598

20120210 Futures Swing Trading2

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Di seguito il resoconto parziale delle posizioni aperte:

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Di seguito i segnali del giorno:

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Specifiche contrattuali del mini-dow Futures

Tra i nuovi mercati inseriti nel portafoglio base c’è il mini Futures sul dow Jones index (YM). Il bigpointvalue è pari a …

 

Il mini-dow (YM) è un contratto Futures quotato sul CBOT (Chicago Board of Trade), membro del CME Group. Ha un bigpointvalue di $5.00 e un min movement di 1 pari appunto a  $5.00 per contratto. L’indice sottostante, il Dow Jones Industrial Average (^DJIA), è composto da 30 multinazionali (es. Coca-Cola).

20120209 Futures Swing Trading

Fonte specifiche contrattuali: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-dow_contract_specifications.html

YM possiede inoltre una marginazione di $4,375.00 per acquistare il Futures e di $3,500.00 per il mantenimento.

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Fonte margini: http://www.cmegroup.com/clearing/margins/#e=CBT&a=EQUITY+INDEX&p=YM

Si ricorda che il mini-dow jones, come il mini-nasdaq100, viene tradato solo nella fascia diurna americana, pertanto dalle nostre 15:30 alle nostre 22:15 e ci si assume il rischio dei gap di apertura.

Di seguito la situazione di portafoglio con le posizioni aperte:

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I segnali del giorno sono i seguenti:

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Eseguito segnale Long sul mini-oro YG

Ieri abbiamo iniziato la pubblicazione dei segnali sul mini-oro (YG) ed il prezzo ha subito raggiunto il livello di entrata long. Il portafoglio è investito …

 

Ieri abbiamo eseguito il segnale di entrata long a 1,745.80 sul mini-oro (YG). Il contratto, come scritto nell’articolo di ieri, ha un bigpointvalue di $33.20 e un min movement di 0.10 pari a $3.32 per contratto. Si ricorda che il YG è regolato sul NYSE Liffe U.S.

20120208 Futures Swing Trading

Il portafoglio è ora investito su quattro mercati con una impiego di $14,143.00 di margini. La copertura di margini richiesta per l’acquisto di un contratto future mini-oro è pari a $2,833.00.

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Fonte margini Nyse Liffe U.S.: https://globalderivatives.nyx.com/sites/globalderivatives.nyx.com/files/metalsrequirements110711.pdf

Continuiamo a monitorare le posizioni aperte sul mini-petrolio QM, sul mini-argento YI e sul dollaro australiano AD:

20120208 Futures Swing Trading3

Di seguito i segnali del giorno:

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