ALLINEAMENTO della posizione sul mini-petrolio (QM) e lo slippage

Il portafoglio è investito per 2/5 ora che è allineata la posizione long del QM. Aspettando il target del YI, si noti che il trailing stop si avvicina …

 

Ieri con il raggiungimento del prezzo di entrata, abbiamo allineato la posizione del 03/01/2012 sul mini-petrolio (QM). Vediamo insieme le caratteristiche principali di questo contratto.

Il QM è quotato sul NYMEX, mercato facente parte il CME Group: http://www.cmegroup.com/company/nymex.html

20120127 Futures Swing Trading

Il valore di un punto è pari a 500 barili e il movimento minimo del prezzo è pari a $0.025 per barile. Quindi la formula per il calcolo del tick size è la seguente:

20120127 Futures Swing Trading2

Nel caso del QM equivale a 500 / (1/0.025) = $12.50

Il tick size è molto importante, poiché ci permette di calcolare lo slippage ipotetico in fase di valutazione dei trading systems e corrisponde al valore reale del min movement: quanto cambia l’open profit ogni volta che il contratto si muove di 0.025? In questo caso $12.50.
Lo slippage non è altro che la differenza tra l’eseguito teorico e quello reale. In pratica, se volessimo comprare a 100 e inviassimo l’ordine stop, il broker ci farà sapere a quale prezzo è stato eseguito, in alcuni casi p…

Calcolo dell’open profit sul mini-argento (YI) e sui Futures in generale

Il portafoglio è investito per 1/5, ma come calcolare i profitti e le perdite dei contratti Futures? …

 

Finora abbiamo parlato solo di prezzi, ma come si calcola il valore di un profitto (o di una perdita) dei contratti Futures? Prendiamo ad esempio la posizione del YI aperta a 30.440; in questo momento il mini-argento quota 33.090.

Il valore di un punto del YI è pari a 1000 dollari. Pertanto il calcolo sarà il seguente:

(QUOTA – ENTRYPRICE) * BIGPOINTVALUE = (33.090 – 30.440) * 1000 = $2650.00

Per punto (BIGPOINTVALUE) si intende il valore di una unità. Un esempio sul YI potrebbe essere: quanto ho guadagnato comprando a 30.000 e rivendendo a 31.000? Risposta: un punto … che equivale a 1000 dollari.

Chiaramente la prima parte della formula (QUOTA – ENTRYPRICE) cambia se siamo lunghi o corti e se abbiamo ottenuto un profitto o una perdita. Se fossimo andati corti a 30.440 avremmo dovuto quantificare una perdita (ENTRYPRICE – QUOTA).

20120126 Futures Swing Trading

Fonte tabella: https://globalderivatives.nyx.com/sites/globalderivatives.nyx.com/files/minisilver031411.pdf

I segnali del giorno sono:

  • Mini-eurodollaro (E7): entrata short a 1.2897
  • Mini-nasd

Segnali del giorno 25.01.2012

Leggiamo insieme i segnali del giorno attendendo la chiusura del mini-petrolio (QM). Il segnale sul mini-argento è vicino al cambio di posizione …

 

Oggi dobbiamo prestare attenzione a tutti i segnali, poiché la chiusura di ieri del mini-nasdaq100 (NQ.D) quotava 2438.50 e abbiamo un segnale di entrata short a 2401.00. Poi c’è il mini-eurodollaro che in questo momento quota 1.2965 con un segnale di entrata short a 1.2880. Infine il mini-argento (YI) che si avvicina al ribaltamento di posizione a quota 31.091.

20120125 Futures Swing Trading

Di seguito la situazione di portafoglio ad oggi 25/01/2012:

  • Mini-eurodollaro (E7): FLAT
  • Dollaro australiano (AD): FLAT
  • Mini-nasdaq100 (NQ.D): FLAT
  • Mini-argento (YI): LONG
  • Mini-petrolio (QM): FLAT (i segnali di uscita che vengono pubblicati si riferiscono ad una posizione aperta precedentemente alla data d’inizio della rubrica)