Calcolo dell’open profit sul mini-argento (YI) e sui Futures in generale

Il portafoglio è investito per 1/5, ma come calcolare i profitti e le perdite dei contratti Futures? …

 

Finora abbiamo parlato solo di prezzi, ma come si calcola il valore di un profitto (o di una perdita) dei contratti Futures? Prendiamo ad esempio la posizione del YI aperta a 30.440; in questo momento il mini-argento quota 33.090.

Il valore di un punto del YI è pari a 1000 dollari. Pertanto il calcolo sarà il seguente:

(QUOTA – ENTRYPRICE) * BIGPOINTVALUE = (33.090 – 30.440) * 1000 = $2650.00

Per punto (BIGPOINTVALUE) si intende il valore di una unità. Un esempio sul YI potrebbe essere: quanto ho guadagnato comprando a 30.000 e rivendendo a 31.000? Risposta: un punto … che equivale a 1000 dollari.

Chiaramente la prima parte della formula (QUOTA – ENTRYPRICE) cambia se siamo lunghi o corti e se abbiamo ottenuto un profitto o una perdita. Se fossimo andati corti a 30.440 avremmo dovuto quantificare una perdita (ENTRYPRICE – QUOTA).

20120126 Futures Swing Trading

Fonte tabella: https://globalderivatives.nyx.com/sites/globalderivatives.nyx.com/files/minisilver031411.pdf

I segnali del giorno sono:

  • Mini-eurodollaro (E7): entrata short a 1.2897
  • Mini-nasd

Segnali del giorno 25.01.2012

Leggiamo insieme i segnali del giorno attendendo la chiusura del mini-petrolio (QM). Il segnale sul mini-argento è vicino al cambio di posizione …

 

Oggi dobbiamo prestare attenzione a tutti i segnali, poiché la chiusura di ieri del mini-nasdaq100 (NQ.D) quotava 2438.50 e abbiamo un segnale di entrata short a 2401.00. Poi c’è il mini-eurodollaro che in questo momento quota 1.2965 con un segnale di entrata short a 1.2880. Infine il mini-argento (YI) che si avvicina al ribaltamento di posizione a quota 31.091.

20120125 Futures Swing Trading

Di seguito la situazione di portafoglio ad oggi 25/01/2012:

  • Mini-eurodollaro (E7): FLAT
  • Dollaro australiano (AD): FLAT
  • Mini-nasdaq100 (NQ.D): FLAT
  • Mini-argento (YI): LONG
  • Mini-petrolio (QM): FLAT (i segnali di uscita che vengono pubblicati si riferiscono ad una posizione aperta precedentemente alla data d’inizio della rubrica)

Lo stop loss diventa trail stop e l’importanza del rollover

I segnali del giorno, lo stato della posizione sul mini-argento (YI) e come comportarsi con le scadenze dei Futures  …

 

Nel momento in cui uno stop loss si trova sopra il prezzo di entrata si può parlare di trail stop, poiché il trade si concluderà con un profitto. Sul mini-argento (YI) oggi è accaduto proprio questo, il trading system ha piazzato l’ordine stop a 30.930, contro il prezzo di entrata a 30.440.

20120124 Futures Swing Trading

I Futures hanno delle scadenze differenti per contratto. Per osservare il mini-silver (YI) la cadenza è mensile, pertanto è bene conoscere le date ed i simboli da comprare. Come scritto più volte, il simbolo del mini-silver è YI, questo non è il contratto da acquistare bensì il continuo. Il broker vorrà sapere esattamente la scadenza associata allo strumento finanziario da trattare. Di seguito la tabella delle prossime scadenze. Da notare che la scadenza è il 27/01/2012.

20120124 Futures Swing Trading2

Il contratto che attualmente abbiamo in portafoglio è YIF12, ma vista l’imminente scadenza è bene fare il rollover con YIG12. In generale sarebbe buona abitudine fare il rollover dei contratti una settimana prima.

Perché F12? Perché G12? Il numero dodici ovviamente …