Ritorniamo sull’analisi delle performance storiche del mini-argento (YI). Oggi vediamo insieme il drawdown, differenza tra quello intraday e quello close-to-close …
Il drawdown è la massima escursione negativa delle perdite misurata come differenza tra due picchi consecutivi (di massimi e minimi) in una equity line. Per questo motivo il drawdown risponde alla domanda: qual è la massima perdita storica del sistema che sto analizzando?
Il drawdown è una misura molto importante perché ci permette di pesare il rischio ipotetico assunto con l’applicazione di un sistema. Spesso le piattaforme di trading distinguono il drawdown in varie tipologie. Ad esempio, nel report sottostante è possibile notare:
- Max Drawdown (Intra-day Peak to Valley)
- Max Drawdown (Trade Close to Trade Close)
La differenza tra i due non è altro che la curva di riferimento. Il primo viene calcolato sulla equity line dettagliata, che ricordiamo prende in considerazione le escursioni dei profitti/perdite durante l’esecuzione del trade. Il secondo invece viene calcolato utilizzando l’equity line close-to-close, cioè considerando solo i valori di chiusura dei trades.
In conclusione, è bene non fermarsi alla sola lettura del massimo drawdown close-to-close, poiché non ci mostra realmente a quali escursioni siamo esposti durante la fase di trading.
Continua il monitoraggio delle posizioni aperte nel portafoglio:
Di seguito i segnali del giorno:
