Chiusa la prima posizione del portafoglio base con un profitto di 3.482 punti sul mini-argento (YI). Vediamo insieme l’analisi del trade …
Venerdì scorso abbiamo chiuso la posizione sul mini-argento (YI) raggiungendo il target a 33.922.
La posizione lunga, aperta in data 17/01/2012 al prezzo di 30.440, ha ottenuto un profitto pari a $3,482.00. Il profitto è facilmente calcolabile in quanto il valore di un punto del mini-argento è pari a $1.000,00.
( 33.922 – 30.440 ) * 1000 = $3,482.00
Per maggiori informazioni sul calcolo dei profitti dei contratti Futures si veda l’articolo del 26/01/2012.
La posizione ha raggiunto un’esposizione massima di -$720.00 (drawdown). L’escursione massima intra-trade invece è di $1,285.00. Distinguere il max trade drawdown dal max intraday drawdown è molto importante! Il primo restituisce il valore massimo di perdita (equity sotto allo zero, valori negativi), mentre il secondo informa il lettore sulla massima perdita considerando pure il capitale guadagnato, perciò è la massima escursione intratrade. Vedi la figura sotto per comprendere bene.
Trade sicuramente al di sopra del valore medio di profitto per operazione pari a $340.00 (su un’analisi di 10 anni).
Sicuramente è un buon inizio per la rubrica “Futures Swing Trading”, ma è bene non farsi prendere dall’entusiasmo perché il profitto di questa operazione sarà utile a coprire le possibili perdite dei prossimi trades. Si ricorda che il drawdown massimo storico di portafoglio è circa $15.000,00.
I segnali del giorno sono:
- Mini-eurodollaro (E7): entrata short a 1.3031
- Mini-nasdaq100 (NQ.D): entrata short a 2416.50
- Mini-argento (YI): entrata short a 32.875
Continuiamo a monitorare la posizione sul mini-petrolio (QM).
