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La pietra filosofale del trading…

Da 0 a 10 quanto è importante per te la “tecnica” e quanto fai affidamento sul singolo trading system?

Forse ti stupirà, ma per molti trader, soprattutto agli inizi, la tecnica ed il sistema costituiscono la parte più importante della loro attività.

L’errore che commettono questi trader è quello di riporre tutte le loro aspettative e tutta la loro fiducia in uno specifico trading system, accanendosi nella ricerca della strategia operativa perfetta che risolverà per sempre tutti i loro problemi.

Quest’approccio è sbagliato principalmente per due motivi:

  1. Il trading è in continua evoluzione: i mercati, le strategie e, di conseguenza le tecniche, si evolvono costantemente per cui NON si può contare sul trading system “che funzioni per sempre;
  2. Chi si affida completamente ad un sistema, diventa inevitabilmente dipendente dal sistema stesso (o da chi glielo propone) e perde di vista il vero obiettivo di un trader sistematico che è quello di rendersi autonomo nel processo di creazione e gestione di un portafoglio bilanciato di trading system.

Ovviamente, per ottenere risultati duraturi è importante avere anche una strategia operativa valida, ma la tecnica (il singolo siste

Workshop di sviluppo Trading System: l’idea e la sua validazione

Cercare l’idea di partenza, ossia la specifica strategia di trading da automatizzare, è chiaramente il primo passo logico nello sviluppo di un Trading System. È però anche quello che viene più spesso lasciato indietro, complici la necessità di concentrare le energie su aspetti maggiormente prioritari – ad esempio l’ottimizzazione o la costruzione di un portafoglio – e la possibilità di ispirarsi ad altre fonti come pubblicazioni o trader esperti.

Non c’è nulla di sbagliato in questo. È anzi il modus operandi che noi stessi adottiamo nella principale proposta formativa sull’automatizzazione dei sistemi: dopo sedici edizioni – la diciassettesima è in partenza – del corso Diventare Quant possiamo affermare con sicurezza la sua validità. Ciò non toglie che il naturale completamento di un percorso mirato a formare trader consapevoli e autonomi sia il perfezionare le proprie competenze su tutti gli anelli del processo di sviluppo di un Trading System.

È proprio per questo motivo che Algoritmica.pro include nei propri programmi un workshop avanzato dedicato allo sviluppo dei Trading System. Il workshop è rivolto a chi ha già frequentato Diventare Quant o il nostro Corso P

Trasformare un’idea in Trading System: la programmazione

Molti trader, ad un certo punto della propria esperienza, scelgono di passare dal trading discrezionale alla modalità sistematica. È la risposta per chi decide di operare sulla base di regole e dati obiettivi, senza lasciare nulla al caso o alla soggettività. È anche un modo efficace per riappropriarsi delle ore passate ogni giorno davanti al monitor e per alleggerire lo stress emotivo ed i suoi effetti, dannosi sia per gli affari che per la qualità di vita in generale.

Optato per questo tipo di trading, arriva anche il momento di valutare se affidarsi totalmente ad uno dei Trading System disponibili sul mercato oppure realizzare il proprio personalmente. Noi di Algoritmica ci siamo posti l’obiettivo di incentivare la formazione di trader sistematici automatici e di aiutarli a diventare completamente autonomi nella gestione dell’infrastruttura informatica: per questo, oggi parliamo della programmazione di un Trading System.

La programmazione nel percorso di automatizzazione di Trading System

Dietro all’automatizzazione di un sistema di trading c’è un processo articolato in diverse macro-fasi, ciascuna delle quali necessita di studio e di competenze specific…

Come nasce un trading system: l’idea

Nel precedente articolo abbiamo riflettuto sul perché non sia plausibile, iniziando da zero, riuscire ad automatizzare i sistemi di trading in due giorni. Siamo partiti osservando che fare autotrading è un’operazione complessa, che coinvolge una vasta gamma di competenze differenti e che non può essere affrontata solo d’istinto.

Abbiamo poi concluso che, affinché il nostro Trading System risulti efficiente ed efficace, è necessario avere il controllo su tutto il processo di gestione. Per arrivare a questo dobbiamo completare un percorso articolato in sette macro-fasi. Riepiloghiamole, per comodità:

  1. Idea
  2. Programmazione
  3. Valutazione
  4. Ottimizzazione
  5. Validazione
  6. Portafoglio
  7. Autotrading

Oggi e nelle prossime settimane vogliamo concentrarci su ciascuno di questi step. Il nostro obiettivo è chiarire in cosa consistano, individuare quali siano le tematiche connesse ed evidenziarne le specifiche difficoltà. Cominciamo con il primo punto: l’idea.

Quali caratteristiche deve avere

Cercare l’idea per il nostro Trading System, per certi versi, corrisponde all’elaborazione di una valida visione imprenditoriale. Dobbiamo in sostanza precisare le tipologie di …

Webinar di Settembre su evoluzione di una strategia e Wide Explorer

ALGORITMICA: Evoluzione di una strategia in MultiCharts e la piattaforma Wide Explorer

Quando: Sabato 6 Settembre 2014 ore 11.00

ISCRIZIONE FREE AL WEBINAR: https://www1.gotomeeting.com/register/976313921

11.00 – 11.05 benvenuto di Andrea Angiolini (Algoritmica.pro).
11.05 – 11.45 “Evoluzione di una strategia” di Francesco Placci e Andrea Angiolini (Algoritmica.pro).
11.45 – 12.10 “Certificates” di Christophe Grosset (Unicredit Corporate & Investment Banking).
12.10 – 12.50 “Le potenzialità della piattaforma Wide Explorer” di Flavio Guerrini (CyberTrade).
12.50 – 13.00 “Novità del settore IT Finance e prossimi eventi” di Maurizio Monti, editore di Traders’ Magazine Italia

Prossimi webinar

Mercoledì 10 Settembre 2014 ore 18.00 – Webinar dedicato alla presentazione della 13° edizione del corso di analisi tecnica modernaIscriviti subito

Sabato 13 Settembre 2014 ore 11.00 – Webinar dedicato al servizio free dei segnali FTSE MIBVai alla pagina dedicataIscriviti subito

Sabato 20 Settembre 2014 ore 11.00 – Testare strategie operative con le opzioniIscriviti subito