Brunch Ftse Mib Future

Brunch Ftse Mib – Questo trading system intraday può essere sfruttato anche in ottica di portafoglio multi-mercato. Si tratta di un sistema di breakout e la logica è di facile comprensione: il sistema calcola con un filtro proprietario la volatilità del giorno precedente e nel caso sia alta non effettua trades il giorno successivo. I prezzi di ingresso vengono definiti su base temporale: la prima fase di trading della giornata viene utilizzata per fissare i massimi e i minimi e nella seconda fase si attende il breakout. Il sistema divide la giornata in due sessioni, quella della mattina e quella del pomeriggio. Essendo un sistema intraday, nel caso non vengano raggiunti il target o lo stop loss, chiude le posizioni a fine giornata.

  • in-sample
  • out-of-sample
Start Date: End Date:
All Trades Long Trades Short Trades
Commissions: Slippage: Contracts:
Data Range: from 07/05/2001 16:15 to 15/12/2022 17:40
Net Profit: 203.457,50
‎Gross profit: 1.161.895,00
‎Gross loss: -958.437,50
‎Profit Factor: 1,21
‎# of Trades: 3703
‎Average Trade: 54,94
‎% Profitable: 43,37 %
Commissions and Slippage: 157.377,50
‎Drawdown: -35887.5

Sui futures può essere adattato anche sui seguenti indici:

  • FESX (EuroStoxx50), ES (S&P500), FGBL (Euro Bund), FDAX (Dax).

Time frame: 15 minuti
Tipologia: intraday
Mercato: Ftse Mib Future
Metodologia: breakout trend-following
Capitale : 25.000,00 €

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