Trading systems, quelli robusti. Come smascherare le insidie che si celano dietro ad ogni trading system? Come valutare e validare correttamente un sistema di trading prima della sua effettiva messa a mercato?
La cosa più frustrante per un trader sistematico si verifica quando, dopo aver sviluppato un sistema di trading che sembra performare bene nella fase di back test, lo si mette realmente a mercato e il suo comportamento differisce da quanto osservato nella fase in sample. Assumono quindi particolare importanza:
- Procedimenti di ideazione;
- Valutazione e validazione.
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La validazione di un sistema si trading consiste nel verifica della robustezza dello stesso, attraverso tecniche che “mettono sotto stress” il sistema e che sono volte a smascherare un possibile overfitting.
Queste tecniche riescono inoltre a stimare più realisticamente i risultati che possiamo attenderci da un trading system di quanto non faccia un singolo backtest storico.
- Campione di dati out-of sample
- Walk Forward Analysis
- Montecarlo Analysis
- Randomizzazione
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Algoritmica.pro ha creato un software in grado di analizzare entrambe le simulazioni, «WFA+Montecarlo» e «Randomizzazione» degli input, in pochi e semplici passaggi. Consente di validare un sistema di trading, verificando una eventuale presenza di overfitting, e al tempo stesso consente di stimare più realisticamente le future performances.
Come si generano i file di testo che permettono al Validator di funzionare?
Per vedere i report all’interno del software è necessario avere una regolare licenza di MultiCharts.
Come averlo?
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Screenshot fascio delle equity line randomizzate ottenute con il software Validator. In rosso si può vedere la equity line scelta dal trader. Le altre curve sono le combinazioni di input vicine a quella scelta.
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Screenshot metriche randomizzate del trading system ottenute con il software Validator. In pallino rosso rappresenta la combinazioni di input scelta dal trader. Le curve nei grafici cartesiani rappresentano la distribuzioni dei valori ottenuti con le altri combinazioni dei parametri.
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Screenshot fascio delle equity line risultanti dalla Montecarlo analisi effettuata sulle operazioni out-of-sample di una WFA (Walk Forward Analysis) - Immagine ottenuta con il software Validator. In rosso si può vedere la equity line di base su cui viene calcolata la Montecarlo Analisi. Le altre curve sono la rappresentazione grafica della Montecarlo Analisys.
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Screenshot metriche del trading system risultanti dalla Montecarlo analisi effettuata sulle operazioni out-of-sample di una WFA (Walk Forward Analysis) - Immagine ottenuta con il software Validator. Il pallino rosso mostra il punto di partenza della Montecarlo analisi. Le curve nei grafici cartesiani rappresentano la distribuzioni dei valori ottenuti con le altri combinazioni dei parametri risultanti dalla Montecarlo Analysis.