Driftin TY

DRIFTIN (TY Treasury Notes 10 Yr. Futures) – Il sistema appartiene alla famiglia dei sistemi mean reverting. Tuttavia, evita di operare in caso di movimenti ritenuti eccessivi in relazione alle escursioni medie del mercato. Ideato per fare trading sul mini S&P500 e sul mini Nasdaq viene utilizzato con successo anche sul future Treasury note. Utilizza la sessione del mercato cash ed entra in posizione in chiusura di giornata portando le posizioni overnight per avvantaggirsi del bias rialzista caratteristico della sessione notturna. Gestisce le posizioni attraverso stop monetario e profit target adattivo.

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DRIFTIN (TY Treasury Notes 10 Yr. Futures) – This system belongs to the family of mean reverting systems, however it avoids operating in case of movements considered excessive in relation to the average market excursions. Designed to trade the mini S&P and mini Nasdaq it is also successfully used on Treasury note futures. It uses the cash market session and enters the position at the close of the day carrying the positions overnight to take advantage of the bullish bias characteristic of the overnight session. Manages positions through monetary stops and adaptive profit targets.

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Start Date: End Date:
All Trades Long Trades Short Trades
Commissions: Slippage: Contracts:
Data Range: from 24/04/2013 16:00 to 15/12/2023 16:00
Net Profit: 40.813,85
‎Gross profit: 103.829,84
‎Gross loss: -63.015,99
‎Profit Factor: 1,65
‎# of Trades: 843
‎Average Trade: 48,42
‎% Profitable: 79,72 %
Commissions and Slippage: 0,00
‎Drawdown: -3390.61