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Performance Decay nei Trading System: nuove soluzioni

Quello della Performance Decay nei sistemi è un fenomeno che ogni trader algoritmico deve affrontare. Si tratta peraltro di una questione spinosa, perché è tanto inevitabile quanto difficile da anticipare. È facile comprendere come, nell’ottica di automatizzare lo stacco e l’attacco di un Trading System, questo elemento di incognita sia un problema. Abbiamo però elaborato una soluzione efficace per contrastarlo e l’abbiamo condensata in un algoritmo, incluso nel pacchetto di servizi riservato al Circolo dei Trader Sistematici. Vediamo di cosa si tratta ed alcuni dettagli del percorso che ci ha portati al suo rilascio.

Il punto di partenza: la decadenza delle performance

Con Performance Decay si intende il fenomeno per cui la curva dei profitti di un sistema “decade”, ossia smette di mostrare un trend positivo. Specifichiamo che questo non significa necessariamente drawdown, il cui significato si può riassumere in “massima perdita raggiunta dall’ultimo picco positivo dell’equity line”. Più in generale, la decadenza delle performance è riscontrabile in qualunque fase critica in cui il sistema registra un cambio di tende

Autotrading: la fase finale dell’automatizzazione dei sistemi

Abbiamo schematizzato l’articolato percorso per imparare ad automatizzare un Trading System in sette macro-fasi. Dopo diverse settimane su questo argomento, siamo arrivati oggi a parlare dell’ultimo capitolo: l’autotrading. Pur trattandosi di uno step a tutti gli effetti, che implica attività da svolgere con la dovuta attenzione, l’autotrading è essenzialmente una sorta di “prova del nove” in cui viene a galla la qualità del lavoro fatto precedentemente.

Di per sé, infatti, automatizzare una strategia di trading è molto semplice. Una volta ottenuto il codice di programmazione – nello specifico linguaggio utilizzato dalla piattaforma che abbiamo scelto – ed effettuata la messa a punto fino alla costruzione del portafoglio, il grosso è fatto. Basta poi interfacciarsi con un fornitore di dati, collegarsi ad un broker e andare a mercato. Con piattaforme di trading avanzato come MultiCharts, TradeStation, NinjaTrader o MetaTrader, questo si esaurisce in pochi click.

Ciò premesso, anche nella gestione della fase di autotrading ci sono alcuni punti critici. Ne abbiamo individuati i principali: in primo luogo l’allestimento dell’i…

Automatizzazione di Trading System: il Portafoglio

La specializzazione è un vantaggio in diversi ambiti: più il campo è ristretto e più sarà semplice focalizzare su di esso tutte le risorse a disposizione. Rimane però sempre il rischio di ritrovarsi scoperti nel caso in cui l’oggetto dell’attenzione esclusiva dovesse attraversare delle difficoltà. Immaginiamo ad esempio di aver investito tutti i nostri risparmi nell’apertura di un negozio di sigarette elettroniche: se domani queste venissero per qualche motivo dichiarate fuori legge, la nostra attività dovrebbe chiudere.

Ragionare in termini di portafoglio nel mondo del trading ha proprio l’obiettivo di evitare simili situazioni fallimentari. Il trader si comporta insomma come un buon imprenditore che evita di mettere tutte le uova nello stesso paniere. Non solo sceglie come allocare il proprio capitale in modo da garantirsi i profitti più validi e stabili, ma elabora anche dei piani di backup per avere le spalle coperte all’eventuale verificarsi di circostanze inattese.

La diversificazione delle strategie è fondamentale nel trading algoritmico. Nel percorso che stiamo compiendo ormai da alcune settimane, incentrato su ciò che dobb…

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