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Problemi con i falsi segnali

Ti sei mai trovato ad eseguire un trade che sparisse una volta chiuso e riaperto il grafico?

È una situazione che, se non gestita correttamente, può causare numerose difficoltà. Una delle paure più grandi di un trader sistematico, infatti, è quella di tradare un sistema che cambi le carte in tavola o peggio ancora – per usare una metafora sportiva – cambi il risultato finale di una partita appena conclusa.

Cosa fare in questi casi?

La regola d’oro che un buon trader sistematico dovrebbe sempre seguire, è quella di effettuare tutte le operazioni, senza perdersene nemmeno una, incluse quelle perdenti.

Solo così, infatti, si può rispettare il criterio di esaustività statistica che utilizziamo nel backtest e che vogliamo riportare nell’autotrading. Ecco perché veder sparire, comparire o cambiare un trade rispetto a come è stato eseguito, è davvero un grosso problema per un trader sistematico.

Ma da cosa dipende questa situazione?

Tutto ciò è riconducibile quasi SEMPRE ai dati che vengono immessi nella piattaforma di trading. I trade NON cambiano perché la piattaforma prende l’iniziativa e cambia le carte in tavola: ricorda che il software esegue sempre matemat

Mean reverting sempre e comunque?

Sei un trader che punta sulle strategie mean reverting sempre e comunque?

Te lo chiedo perché, in questi giorni di alta volatilità, i sistemi mean reverting sono quelli che stanno dando più grattacapi a noi trader sistematici.

La caratteristica dei sistemi mean reverting, infatti, è quella di entrare – in posizione rialzista (long) – quando il mercato scende (viceversa per l’operatività short)…

Ma quando il mercato crolla come in questi giorni, come si può mantenere la calma se i sistemi vanno long?

Sicuramente il mio consiglio è quello risolvere il problema a monte:

  • Tradare solo sistemi in linea con il tuo profilo di rischio.
  • Bilanciare correttamente il tuo portafoglio valutando a priori cosa accadrebbe se tutti i sistemi mean-reverting prendessero posizione nello stesso momento.
  • Mai sottovalutare la propria tolleranza al rischio… un conto è stimarla e un conto è viverla nel momento di difficoltà!

Come sempre, un’adeguata gestione del rischio e una corretta diversificazione del portafoglio sono alla base di una giusta strategia di trading e sono fondamentali per affrontare situazioni di mercato complesse come quelle che stiamo vivendo.

Come sempre, un’ad…

Sai accettare i trade perdenti?

Ti sei mai trovato nella situazione di non accettare un trade perdente?

Intendo un’operazione che una volta in perdita viene lasciata aperta con la speranza che prima o poi si riprenderà… e nel mentre sentire una vocina che ti sussurra “non ti preoccupare tra poco il mercato prenderà la giusta direzione“… e per questo aumenti l’esposizione una, due e tante altre volte ancora.

Purtroppo è la situazione in cui si trovano molti trader e questo fenomeno prende il nome di sovraesposizione.

Si tratta di un errore molto diffuso soprattutto tra i neofiti e tra coloro che iniziano a fare trading senza seguire un approccio corretto.

In molti casi, gli effetti della sovraesposizione sono così gravi che il trader è costretto a smettere per sempre di fare trading.

Proprio per questo motivo, nel prossimo numero del Circolo dei Trader di Marzo 2020 ho deciso di dedicare un articolo di approfondimento a questo tema così delicato.

Ti spiegherò in cosa consiste la sovraesposizione e ti darò indicazioni e consigli pratici per evitare di cadere in questo fatale errore!

Ma come posso evitare di trovarmi in questa situazione? Con il trading sistematico!

Leg…

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