Uno dei momenti più critici per un trader sistematico è il passaggio all’applicazione sul conto reale del Trading System che ha sviluppato. Quella infatti è la fase in cui il trader teme di veder vanificato il proprio lavoro di sviluppo e ricerca da un sistema che non risponde alle aspettative. È lo stesso tipo di stress provato da un atleta che si è allenato per un intero anno e che teme di fallire nella gara decisiva o di infortunarsi a pochi metri dal traguardo.

Fallimenti di questo genere possono sopraggiungere a causa di più fattori. Se ad esempio esageriamo nella fase di ottimizzazione, come diversi trader sistematici avranno sicuramente avuto modo di sperimentare, è possibile cadere nel cosiddetto fenomeno di sovraottimizzazione (Overfitting). Tuttavia, questo non è un destino segnato: supponendo di essere giunti a questo punto dopo un efficace backtest e una corretta ottimizzazione, la validazione è lo strumento che ci consente di ridurre al minimo il rischio di cui sopra.

La validazione infatti ci permette di mettere alla prova la robustezza del nostro Trading System, valutandone le performance e l’efficacia sul mercato reale e non più solo in ambi…