Trading Notturno (ES eMini S&P500 Futures) – Come avere questo trading system? Fornito ai soci PRO del circolo dei trader sistematici >>>
Solitamente si utilizza la sessione diurna per le strategie di trading. Tuttavia potrebbero esistere delle inefficienze anche nella sessione notturna o addirittura in sessioni customizzate. Per questo motivo questo è un semplice sistema che va ad operare con logiche di mean reverting sul future S&P500, sottostante che risponde bene ad una operatività contro trend.
Il lato negativo del sistema è l’average trade, non particolarmente ampio che nella combinazione proposta è pari a $ 68. Le commissioni e lo slippage sono esclusi dal test, tuttavia entrando a mercato con ordini di tipo limit e chiudendo buona parte delle operazioni in profit con ordini di tipo limit, quest’ultimo non dovrebbe essere particolarmente ampio. Modificando comunque l’entità del profit target è possibile incrementarlo.
Fonte: http://www.robotrader.it/2017/5/16/trading-notturno/
Validazione del sistema: http://www.robotrader.it/2017/11/29/trading-notturno-validazione-sistema/
- in-sample
- out-of-sample
| Date report: | dal 01/01/1970 01:00 al 15/08/2019 05:15 |
| Profitto netto: | 15.668,00 |
| Ricavi totali: | 65.185,50 |
| Perdite totali: | -49.517,50 |
| Fattore di profitto: | 1,32 |
| Numero di operazioni: | 407 |
| Valore medio operazione: | 38,50 |
| Percentuale di profitto: | 62,65 % |
| Costi operativi: | 0,00 |
| Drawdown: | -3469.5 |