Trading Notturno (ES eMini S&P500 Futures)
Solitamente si utilizza la sessione diurna per le strategie di trading. Tuttavia potrebbero esistere delle inefficienze anche nella sessione notturna o addirittura in sessioni customizzate. Per questo motivo questo è un semplice sistema che va ad operare con logiche di mean reverting sul future S&P500, sottostante che risponde bene ad una operatività contro trend.
Il lato negativo del sistema è l’average trade, non particolarmente ampio che nella combinazione proposta è pari a $ 68. Le commissioni e lo slippage sono esclusi dal test, tuttavia entrando a mercato con ordini di tipo limit e chiudendo buona parte delle operazioni in profit con ordini di tipo limit, quest’ultimo non dovrebbe essere particolarmente ampio. Modificando comunque l’entità del profit target è possibile incrementarlo.
Come avere questo sistema?
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| Data Range: | from 08/05/2015 07:45 to 16/11/2020 06:00 |
| Net Profit: | 11.005,50 |
| Gross profit: | 81.410,50 |
| Gross loss: | -70.405,00 |
| Profit Factor: | 1,16 |
| # of Trades: | 498 |
| Average Trade: | 22,10 |
| % Profitable: | 62,25 % |
| Commissions and Slippage: | 0,00 |
| Drawdown: | -9012.5 |