Trading Notturno (ES eMini S&P500 Futures) – Come avere questo trading system? Fornito ai soci del circolo dei trader sistematici >>>

Solitamente si utilizza la sessione diurna per le strategie di trading. Tuttavia potrebbero esistere delle inefficienze anche nella sessione notturna o addirittura in sessioni customizzate. Per questo motivo questo è un semplice sistema che va ad operare con logiche di mean reverting sul future S&P500, sottostante che risponde bene ad una operatività contro trend.

Il lato negativo del sistema è l’average trade, non particolarmente ampio che nella combinazione proposta è pari a $ 68. Le commissioni e lo slippage sono esclusi dal test, tuttavia entrando a mercato con ordini di tipo limit e chiudendo buona parte delle operazioni in profit con ordini di tipo limit, quest’ultimo non dovrebbe essere particolarmente ampio. Modificando comunque l’entità del profit target è possibile incrementarlo.

Fonte: http://www.robotrader.it/2017/5/16/trading-notturno/

Validazione del sistema: http://www.robotrader.it/2017/11/29/trading-notturno-validazione-sistema/