Trading Notturno (ES eMini S&P500 Futures) – Come avere questo trading system? Fornito ai soci PRO del circolo dei trader sistematici >>>
Solitamente si utilizza la sessione diurna per le strategie di trading. Tuttavia potrebbero esistere delle inefficienze anche nella sessione notturna o addirittura in sessioni customizzate. Per questo motivo questo è un semplice sistema che va ad operare con logiche di mean reverting sul future S&P500, sottostante che risponde bene ad una operatività contro trend.
Il lato negativo del sistema è l’average trade, non particolarmente ampio che nella combinazione proposta è pari a $ 68. Le commissioni e lo slippage sono esclusi dal test, tuttavia entrando a mercato con ordini di tipo limit e chiudendo buona parte delle operazioni in profit con ordini di tipo limit, quest’ultimo non dovrebbe essere particolarmente ampio. Modificando comunque l’entità del profit target è possibile incrementarlo.
Fonte: http://www.robotrader.it/2017/5/16/trading-notturno/
Validazione del sistema: http://www.robotrader.it/2017/11/29/trading-notturno-validazione-sistema/
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Date report: | dal 01/01/1970 01:00 al 18/11/2019 03:15 |
Profitto netto: | 16.530,50 |
Ricavi totali: | 66.835,50 |
Perdite totali: | -50.305,00 |
Fattore di profitto: | 1,33 |
Numero di operazioni: | 417 |
Valore medio operazione: | 39,64 |
Percentuale di profitto: | 62,83 % |
Costi operativi: | 0,00 |
Drawdown: | -3469.5 |