Trading Notturno ES

Trading Notturno (ES eMini S&P500 Futures) – Come avere questo trading system? Fornito ai soci del circolo dei trader sistematici >>>

Solitamente si utilizza la sessione diurna per le strategie di trading. Tuttavia potrebbero esistere delle inefficienze anche nella sessione notturna o addirittura in sessioni customizzate. Per questo motivo questo è un semplice sistema che va ad operare con logiche di mean reverting sul future S&P500, sottostante che risponde bene ad una operatività contro trend.

Il lato negativo del sistema è l’average trade, non particolarmente ampio che nella combinazione proposta è pari a $ 68. Le commissioni e lo slippage sono esclusi dal test, tuttavia entrando a mercato con ordini di tipo limit e chiudendo buona parte delle operazioni in profit con ordini di tipo limit, quest’ultimo non dovrebbe essere particolarmente ampio. Modificando comunque l’entità del profit target è possibile incrementarlo.

Fonte: http://www.robotrader.it/2017/5/16/trading-notturno/

Validazione del sistema: http://www.robotrader.it/2017/11/29/trading-notturno-validazione-sistema/

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Tipo di operazioni: Tutte le operazioni - Solo operazioni long - Solo operazioni short
Commissioni: Slippage: Contratti:
Date report: dal 08/05/2015 07:45 al 28/06/2018 08:45
Profitto netto: 14.680,50
‎Ricavi totali: 54.060,50
‎Perdite ‎totali: -39.380,00
‎Fattore di profitto: 1,37
‎Numero di operazioni: 345
‎Valore medio operazione: 42,55
‎Percentuale di profitto: 62,32 %
Costi operativi: 0,00
‎Drawdown: -3469.5