DVI DVB – Il sistema appartine alla famiglia dei sistemi mean reverting. Entra in posizione a fine giornata (ordini at market) in caso di barra ribassista (lato long). Opera su un time frame giornaliero e non ha un’operatività speculare sul lato short, dove sono meno frequenti gli ingressi. Mantiene le posizioni aperte per 2-3 giorni fino a che non rietiene di uscire nuovamente a fine giornata (at market) o in caso di stop loss. Si tratta pertanto di un trading system mean-reverting multiday sull’eMini S&P500 Future. Il numero dei contratti viene calcolato con una formula di volatilità implicita dell’indice, pertanto il numero di contratti è variabile.
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DVI DVB – The system belongs to the mean reverting system family. Enter position at the end of the day (at market orders) in case of a bearish bar (long side). It operates on a daily time frame and does not have a specular operation on the short side, where inputs are less frequent. It keeps its positions open for 2-3 days until it is back to exit again at the end of the day (at market) or in the event of a stop loss. It is therefore a multiday mean-reverting trading system on the eMini S&P500 Future. The number of contracts is calculated with a volitility formula that is implicit to the index, so the number of contracts is variable.
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| Data Range: | from 19/10/2006 22:15 to 24/11/2021 22:15 |
| Net Profit: | 283.410,00 |
| Gross profit: | 524.420,00 |
| Gross loss: | -241.010,00 |
| Profit Factor: | 2,18 |
| # of Trades: | 300 |
| Average Trade: | 944,70 |
| % Profitable: | 58,67 % |
| Commissions and Slippage: | 0,00 |
| Drawdown: | -12630 |