DVI DVB – Il sistema appartine alla famiglia dei sistemi mean reverting. Entra in posizione a fine giornata (ordini at market) in caso di barra ribassista (lato long). Opera su un time frame giornaliero e non ha un’operatività speculare sul lato short, dove sono meno frequenti gli ingressi. Mantiene le posizioni aperte per 2-3 giorni fino a che non rietiene di uscire nuovamente a fine giornata (at market) o in caso di stop loss. Si tratta pertanto di un trading system mean-reverting multiday sull’eMini S&P500 Future. Il numero dei contratti viene calcolato con una formula di volatilità implicita dell’indice, pertanto il numero di contratti è variabile.
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| Data Range: | from 19/10/2006 22:15 to 30/10/2020 21:15 |
| Net Profit: | 276.797,50 |
| Gross profit: | 501.857,50 |
| Gross loss: | -225.060,00 |
| Profit Factor: | 2,23 |
| # of Trades: | 283 |
| Average Trade: | 978,08 |
| % Profitable: | 60,07 % |
| Commissions and Slippage: | 0,00 |
| Drawdown: | -12630 |