Questo sistema è multi-mercato e multi-time frame. Il codice non è più lungo di 13 righe di programmazione. La logica è solida e facile da comprendere. Il sistema calcola con un filtro proprietario una sorta di volatilità storica che viene comparata alla comune deviazione standard a 200 periodi e quando la volatilità proprietaria supera un multiplo della deviazione standard allora significa che i prezzi sono sul punto di fare un violento movimento e il sistema si posiziona sul mercato comprando la barra successiva in apertura. Ogni trade che viene generato automaticamente si copre con uno stop loss.
Il portafoglio proposto è basato sul forex e viene proposto su 4 cross valutari:
- EUR.USD – USD.CHF – EUR.JPY – GBP.USD.
Il portafoglio è basato su un sistema di volatilità con le seguenti caratteristiche:
- Metodologia: trend-following
- Time frame: 15 minuti
- Capitale: variabile, a seconda del numero di lotti acquistati
Scarica i performance report del 2013.
Fonte dei dati per i backtest: Interactive Brokers
Software di analisi tecnica per i backtest e l’esecuzione dei report: MultiCharts
Software per l’analisi di portafoglio: MSA (Market System Analyzer)
Come avere questo sistema?
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This system is multi-market and multi-time frame. The code is no longer than 13 lines of programming. The logic is solid and easy to understand. The system uses a proprietary filter to calculate a historical volatility that is compared to the common 200-period standard deviation. When the proprietary volatility exceeds a multiple of the standard deviation, it means that prices are on the verge of making a violent move and the system positions itself on the market buying the next bar at the open. Each trade that is automatically generated is hedged with a stop loss.
Download the historical performance report
How to get this system
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| Data Range: | from 20/05/2014 21:00 to 17/09/2023 23:00 |
| Net Profit: | 129.495,00 |
| Gross profit: | 780.426,00 |
| Gross loss: | -650.931,00 |
| Profit Factor: | 1,20 |
| # of Trades: | 949 |
| Average Trade: | 136,45 |
| % Profitable: | 42,47 % |
| Commissions and Slippage: | 0,00 |
| Drawdown: | -29652 |