Questo sistema è multi-mercato e multi-time frame. Il codice non è più lungo di 13 righe di programmazione. La logica è solida e facile da comprendere. Il sistema calcola con un filtro proprietario una sorta di volatilità storica che viene comparata alla comune deviazione standard a 200 periodi e quando la volatilità proprietaria supera un multiplo della deviazione standard allora significa che i prezzi sono sul punto di fare un violento movimento e il sistema si posiziona sul mercato comprando la barra successiva in apertura. Ogni trade che viene generato automaticamente si copre con uno stop loss.
Il portafoglio proposto è basato sul forex e viene proposto su 4 cross valutari:
- EUR.USD – USD.CHF – EUR.JPY – GBP.USD.
Il portafoglio è basato su un sistema di volatilità con le seguenti caratteristiche:
- Metodologia: trend-following
- Time frame: 15 minuti
- Capitale: variabile, a seconda del numero di lotti acquistati
Scarica i performance report del 2013.
Fonte dei dati per i backtest: Interactive Brokers
Software di analisi tecnica per i backtest e l’esecuzione dei report: Multicharts
Software per l’analisi di portafoglio: MSA (Market System Analyzer)
Il servizio “BigFoot Forex” è strutturato su 4 cross valutari del Forex i quali utilizzano il medesimo trading system con differenti combinazioni di inputs.
- in-sample
- out-of-sample
| Date report: | dal 01/01/1970 01:00 al 02/12/2019 07:00 |
| Profitto netto: | 81.561,00 |
| Ricavi totali: | 443.730,00 |
| Perdite totali: | -362.169,00 |
| Fattore di profitto: | 1,23 |
| Numero di operazioni: | 541 |
| Valore medio operazione: | 150,76 |
| Percentuale di profitto: | 43,25 % |
| Costi operativi: | 0,00 |
| Drawdown: | -21171 |