Questo sistema è multi-mercato e multi-time frame. Il codice non è più lungo di 13 righe di programmazione. La logica è solida e facile da comprendere. Il sistema calcola con un filtro proprietario una sorta di volatilità storica che viene comparata alla comune deviazione standard a 200 periodi e quando la volatilità proprietaria supera un multiplo della deviazione standard allora significa che i prezzi sono sul punto di fare un violento movimento e il sistema si posiziona sul mercato comprando la barra successiva in apertura. Ogni trade che viene generato automaticamente si copre con uno stop loss.
Il portafoglio proposto è basato sul forex e viene proposto su 4 cross valutari:
- EUR.USD – USD.CHF – EUR.JPY – GBP.USD.
Il portafoglio è basato su un sistema di volatilità con le seguenti caratteristiche:
- Metodologia: trend-following
- Time frame: 15 minuti
- Capitale: variabile, a seconda del numero di lotti acquistati
Scarica i performance report del 2013.
Fonte dei dati per i backtest: Interactive Brokers
Software di analisi tecnica per i backtest e l’esecuzione dei report: Multicharts
Software per l’analisi di portafoglio: MSA (Market System Analyzer)
Come avere questo sistema?
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| Data Range: | from 01/01/1970 01:00 to 16/09/2021 15:00 |
| Net Profit: | 106.068,00 |
| Gross profit: | 590.907,00 |
| Gross loss: | -484.839,00 |
| Profit Factor: | 1,22 |
| # of Trades: | 711 |
| Average Trade: | 149,18 |
| % Profitable: | 42,90 % |
| Commissions and Slippage: | 0,00 |
| Drawdown: | -21171 |