Questo sistema è multi-mercato e multi-time frame. Il codice non è più lungo di 13 righe di programmazione. La logica è solida e facile da comprendere. Il sistema calcola con un filtro proprietario una sorta di volatilità storica che viene comparata alla comune deviazione standard a 200 periodi e quando la volatilità proprietaria supera un multiplo della deviazione standard allora significa che i prezzi sono sul punto di fare un violento movimento e il sistema si posiziona sul mercato comprando la barra successiva in apertura. Ogni trade che viene generato automaticamente si copre con uno stop loss.
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This system is multi-market and multi-time frame. The code is no longer than 13 lines of programming. The logic is solid and easy to understand. The system uses a proprietary filter to calculate a historical volatility that is compared to the common 200-period standard deviation. When the proprietary volatility exceeds a multiple of the standard deviation, it means that prices are on the verge of making a violent move and the system positions itself on the market buying the next bar at the open. Each trade that is automatically generated is hedged with a stop loss.
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| Data Range: | from 08/01/2007 11:15 to 12/05/2022 11:45 |
| Net Profit: | 138.120,00 |
| Gross profit: | 591.450,00 |
| Gross loss: | -453.330,00 |
| Profit Factor: | 1,30 |
| # of Trades: | 2990 |
| Average Trade: | 46,19 |
| % Profitable: | 45,65 % |
| Commissions and Slippage: | 0,00 |
| Drawdown: | -24520 |