Questo sistema è multi-mercato e multi-time frame. Il codice non è più lungo di 13 righe di programmazione. La logica è solida e facile da comprendere. Il sistema calcola con un filtro proprietario una sorta di volatilità storica che viene comparata alla comune deviazione standard a 200 periodi e quando la volatilità proprietaria supera un multiplo della deviazione standard allora significa che i prezzi sono sul punto di fare un violento movimento e il sistema si posiziona sul mercato comprando la barra successiva in apertura. Ogni trade che viene generato automaticamente si copre con uno stop loss.
Scarica il performance report storico
Come avere questo sistema?
L’accesso ai sistemi di Algoritmica.Pro è riservato in via esclusiva agli studenti del programma One Year Target di Unger Academy®. Clicca qui per maggiori informazioni >>>
This system is multi-market and multi-time frame. The code is no longer than 13 lines of programming. The logic is solid and easy to understand. The system uses a proprietary filter to calculate a historical volatility that is compared to the common 200-period standard deviation. When the proprietary volatility exceeds a multiple of the standard deviation, it means that prices are on the verge of making a violent move and the system positions itself on the market buying the next bar at the open. Each trade that is automatically generated is hedged with a stop loss.
Download the historical performance report
How to get this system
Access to Algorithmica.Pro systems is reserved exclusively for students in the Unger Academy® One Year Target program. Click here for more information >>>
- in-sample
- out-of-sample
| Data Range: | from 08/01/2007 11:15 to 06/12/2022 17:45 |
| Net Profit: | 162.520,00 |
| Gross profit: | 718.530,00 |
| Gross loss: | -556.010,00 |
| Profit Factor: | 1,29 |
| # of Trades: | 3098 |
| Average Trade: | 52,46 |
| % Profitable: | 45,42 % |
| Commissions and Slippage: | 0,00 |
| Drawdown: | -24520 |