“Trend is your friend”… anche a fine giornata?

Hai fatto caso che negli ultimi anni sono nati tanti ETF a leva su ogni tipo di sottostante, dagli indici azionari, alle materie prime, alla volatilità?

La ragione principale è che questi strumenti consentono all’investitore retail – che non dispone di un conto a margine e quindi non è in grado di utilizzare i Future – di avere un’esposizione a leva su diversi sottostanti.

Ma come funzionano gli ETF a leva?

Quando il mercato si muove parecchio, al rialzo o al ribasso, durante la singola giornata di trading, gli emittenti degli ETF ribilanciano le posizioni in essere per mantenere la loro leva costante. Questo avviene durante tutta la sessione di trading, ma in particolare in prossimità della chiusura.

Su base giornaliera, questi strumenti fanno un buon lavoro nel replicare con la dovuta leva l’andamento dei relativi sottostanti, anche se, su un arco temporale maggiore, il discorso cambia:

  • vanno considerati i costi commissionali
  • e può incidere l’interesse composto

La caratteristica interessante è che, nel caso di un forte rialzo dei prezzi, l’attività di ribilanciamento richiede un ulteriore acquisto del sottostante, mentre in caso di ribasso, si verifica il contrario.

Questo parrebbe “gettare ulteriore benzina sul fuoco”…

E se quanto scritto è vero, a seguito di una giornata in forte tendenza, il movimento di mercato dovrebbe tendere a perdurare durante gli ultimi minuti della sessione.

Ma allora, seguendo questi trend di fine giornata, è possibile sviluppare un trading system profittevole?

Risponderemo a questo interrogativo nel prossimo numero del Circolo dei Trader di Agosto dove vedremo insieme se, a seguito di una giornata in forte tendenza, il movimento di mercato continui a perdurare durante gli ultimi minuti della sessione e se sia un movimento sfruttabile attraverso un trading system. In particolare analizzeremo un sistema intraday (a codice aperto) di breakout di fine giornata sull’eMini S&P500 Future.

Ma non è tutto!

Nel numero di Agosto ti spiegheremo anche come riconoscere e come difenderti da alcuni falsi formatori che ci sono in giro e vedremo come creare un portafoglio Rotational con ribilanciamento settimanale, che faccia trading sul paniere Nasdaq 100.

NEWS: questo mese lanceremo una nuova rubrica: la posta dei lettori!!

Insomma, come sempre un numero davvero da non perdere!

Come sai, ogni mensile del Circolo dei Trader è una full immersion nel trading, con spiegazioni, notizie e consigli pratici che potrai utilizzare subito.

Ogni numero, infatti, è curato da me e da VERI TRADER che operano ogni giorno sui mercati: è da qui che deriva il taglio pratico e concreto di questo mensile.

Gli argomenti trattati variano ogni mese per cui ti consiglio di non lasciarti scappare nessun numero altrimenti rischi di perdere proprio il tema che volevi approfondire.

Cosa aspetti? Approfitta dei consigli di chi c’è già passato!

Ma se stai pensando “chissà quanto mi costa avere tutte queste informazioni…” sappi che è meno di un caffè al giorno… provalo per un mese! Affrettati però, il nuovo numero sta andando in stampa

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