Strategie di trading

Cosa sono le strategie di trading? La domanda potrebbe sembrare banale ma non lo è affatto. Le strategie di trading necessitano infatti di alcuni requisiti essenziali per essere definite tali.

Tali requisiti hanno a che fare con la oggettività, la replicabilità, la verificabilità della strategia stessa.

strategie di trading vincenti

Proviamo a darne una definizione.

Per strategie di trading intendiamo un insieme di regole oggettive e misurabili, che prevedono una predeterminata azione al verificarsi di specifiche condizioni di mercato.

In un certo senso è come inserire il pilota automatico, il trader conosce a priori il suo comportamento futuro al verificarsi di un determinato evento. Non deve prendere decisioni affrettate ad esempio perché il mercato ha invertito la direzione a seguito di una notizia. Sa già tutto in anticipo, dall’individuazione dello strumento di trading, al set up di ingresso, al dimensionamento della posizione, alla gestione della posizione stessa.

E qui veniamo al punto. L’unico requisito, sia che applichiamo le nostre strategie di trading in maniera automatizzata, sia che le applichiamo manualmente, è il rispetto delle regole.

Anche la migliore strategia di trading, senza il rispetto rigoroso e costante nel tempo delle sue regole può fallire. Questo è l’aspetto più difficile del trading.

Tutti grandi trader di successo seguono delle strategie di trading, sia che operino discrezionalmente (il che non vuole dire a caso o sulla base dell’umore del momento) sia che operino in maniera meccanica.

Rispetto delle regole. Come fare?

L’unico modo per rispettare le regole della nostra strategia di trading è quello di avere fiducia nella stessa. E come facciamo ad avere fiducia nella nostra strategia di trading? Bisogna testare il suo comportamento nel passato. Se i risultati sono confortanti su un campione ad ampia significatività statistica allora sarà molto più facile avere fiducia nella nostra strategia di trading.

Passando ad una veloce rassegna delle più diffuse strategie di trading possiamo individuare innanzitutto due grandi aree. Quella basate sulla cosiddetta analisi fondamentale e quelle basate sulla analisi delle serie storiche dei prezzi e volumi. Non necessariamente le due aree si escludono a vicenda, anzi dalla loro combinazione possono nascere strategie particolarmente efficaci.

Una classificazione frequente è quella che fa riferimento a time frame della strategia di trading.Esistono infatti strategie di lungo termine, medio temine, breve termine, intraday e High frequency.

Infine è il carattere stesso della strategia che la contraddistingue, trend following, contrarian, mean reverting, volatilty breakout etc.