Kind of Blue mini S&P500 ES – Kind of Blue è un sistema mean reverting nato per operare sui principali futures americani, principalmente azionari e obbligazionari. E’ un sistema di swing trading che prende posizione sul mercato in direzione contraria a un Breakout di volatilità che genera situazioni di ipercomprato e ipervenduto. Le operazioni restano aperte in media per una settimana circa.
- in-sample
- out-of-sample
Data Range: | from 06/10/2014 15:15 to 15/01/2016 15:15 |
Net Profit: | -583,00 |
Gross profit: | 18.578,00 |
Gross loss: | -19.161,00 |
Profit Factor: | 0,97 |
# of Trades: | 30 |
Average Trade: | -19,43 |
% Profitable: | 60,00 % |
Commissions and Slippage: | 525,00 |
Drawdown: | -8441 |