45 E-MINI SP500 – Il sistema appartine alla famiglia dei sistemi mean reverting. Entra in posizione successivamente ad una esplosione di volatilità, verificata attraverso un indicatore proprietario, confermata in chiusura di barra. Prende posizione in direzione contraria al movimento in atto. Opera su un time di 45 min. durante tutta la sessione Globex. Opera con ordini limite al fine di minimizzare lo slippage. E’ caratterizzato da una operatività elevata e da una bassa durata delle operazioni, poco più di tre ore in media. Le uscite sono gestite tramite stop loss, take profit e attraverso un indicatore che misura la forza della reazione. Viene utilizzato con successo anche nel Eurostoxx50.
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| Data Range: | from 01/01/1970 01:00 to 03/04/2023 16:00 |
| Net Profit: | 83.453,00 |
| Gross profit: | 258.219,00 |
| Gross loss: | -174.766,00 |
| Profit Factor: | 1,48 |
| # of Trades: | 1899 |
| Average Trade: | 43,95 |
| % Profitable: | 70,72 % |
| Commissions and Slippage: | 0,00 |
| Drawdown: | -10212.5 |