Sistemi di trading

Il team di sviluppatori di sistemi di Algoritmica.pro fornisce continuamente nuovi sistemi e miglioramenti ai sistemi esistenti ad una platea di clienti sia privati che istituzionali. I codici vengono forniti in PowerLanguage protetto (file formato .sef) per la piattaforma MultiCharts.

Domande frequenti sui trading systems:

  • Cosa sono le strategie di trading? Risposta: clicca qui per leggere l’articolo
  • Fornite trading system a codice aperto? Risposta: i codici in formato aperto (.pla) vengono forniti ai discenti Diventare Quant o ai partecipanti dei workshop. Attenzione: solo un gruppo di sistemi dell’elenco vengono forniti ai discenti;
  • Fornite anche sistemi per la piattaforma MetaTrader 4? Risposta: no.

Circolo dei trader sistematici: il pacchetto completo dei trading systems viene messo a disposizione dei soci del trading club. Clicca qui per maggiori informazioni >>>

Trading systems: e quando tutto sembra perfetto…

A proposito di trading systems, nel suo celeberrimo libro dal titolo “I segreti del trading di breve termine” Larry Williams fa una affermazione (in realtà cita un collega) che la dice lunga: “non capisco perché perdano così tanto tempo a cercare formule vincenti per poi non applicarle”.

In questa affermazione Williams si rivolge ai tanti cosiddetti trader sistematici che spendono montagne di ore sui propri trading systems nella ricerca spasmodica della combinazione perfetta di indicatori, del miglior money management possibile, dello stop loss più efficiente e del take profit più efficace… per poi non dar retta ai trading systems così faticosamente creati. In quest’ultima frase si racchiude il punto debole dei trading system: la fiducia. Un trader smette di avere fiducia in un sistema non appena il sistema perde efficacia nei risultati. “Quando le cose si mettono male meglio abbandonare la barca“, questo è il classico pensiero di un trader sistematico rivolto al paniere dei trading systems.

Noi di Algoritmica.pro crediamo che un sistema non debba mai essere abbandonato per sempre. Come per sempre non dovrebbe essere adottato. Per questo abbiamo un sistema dinamico di gestione del portafoglio dei trading systems…

Ranking dei sistemi di trading

Partiamo da una metafora: immagina una squadra di calcio composta da una rosa di giocatori. Non sono mai tutti in campo, le regole prevedono che per ogni squadra ci siano 11 giocatori in campo. Immaginiamo che le regole rappresentino l’unione tra il capitale di trading e il profilo di rischio del trader. Sulla base delle regole avremo un numero massimo di giocatori (trading system) in campo per la partita (per un certo periodo di tempo). Quando un giocatore è stanco è bene sostituirlo con uno in forze e fresco, che ha ancora fiato per correre. Per questo di seguito puoi vedere un ranking di portafoglio dei nostri sistemi. Quelli in alto sono i sistemi che hanno ottenuto i risultati migliori nell’ultimo periodo. Però se un sistema è in cima all’elenco potrebbe voler dire – seguendo sempre l’esempio – che quel sistema è una testa calda e potrebbe creare problemi a tutta la squadra, ad esempio in caso di sovra-performance di breve periodo. Ad ogni modo l’elenco è utile per capire quale strategie stanno ottenendo i migliori risultati nel breve periodo.

Ultimi 3 mesi

Profitto netto / Drawdown
CACTUSDAX 100,00
BIGFOOTBUND 3,37
PRIME@CL 3,11
PRIME@PL 2,74
VRPVIX 2,58
BRUNCHFTMIB 2,40
ALGOCERTFTMIB2 1,98
PATGENBUND 1,44
JUMP@FTMIB 1,44
PRIME@OJ 1,30
BIGFOOTEURJPY 1,15
BIGFOOTEURUSD 1,07
BB@KC 0,80
PRIME@KC 0,69
ALGOCERTDAX2 0,60
FLIPPERIIBUND 0,59
PRIME@SB 0,49
FLIPPERIIDAX 0,34
LASTMINES 0,26
ALGOCERTDAX 0,23
DRIFTINES 0,21
BIGFOOTGBPUSD 0,17
PRIME@HG 0,14
LUPINIIIES 0,11
PUMPKINDAX 0,10
EURUSDPACMAN 0,04
RSI2@ES -0,08
45EMINISP500 -0,12
PRIME@NG -0,17
BLACKJACK@GC -0,18
BIGFOOTUSDCHF -0,24
ALGOCERTFTMIB -0,26
45FESX50 -0,31
LASTMINFTMIB -0,40
ALGOCERTCAC402 -0,43
PRIME@W -0,44
SPINEUSTX50 -0,68
PRIME@GC -0,69
BBKINGFTMIB -0,70
KOBEUSTX50 -0,82
ALGOCERTCAC40 -0,88
ALGOCERTEUSTX50 -0,93
BBKINGINTRAFTMIB -0,95
SWINGFTMIB -0,98
ALGOCERTEUSTX502 -1,00
CACTUSSP500 -1,02
FLIPPERIIFTMIB -1,11
PRIME@S -1,32
Fattore di profitto
PRIME@CL 3,09
VRPVIX 1,95
ALGOCERTFTMIB2 1,92
PRIME@OJ 1,84
PRIME@PL 1,83
BB@KC 1,80
JUMP@FTMIB 1,67
BIGFOOTBUND 1,67
BRUNCHFTMIB 1,57
FLIPPERIIBUND 1,49
PRIME@SB 1,49
PRIME@KC 1,47
PATGENBUND 1,44
BIGFOOTEURUSD 1,35
ALGOCERTDAX2 1,32
LASTMINES 1,26
BIGFOOTEURJPY 1,20
FLIPPERIIDAX 1,16
DRIFTINES 1,16
BIGFOOTGBPUSD 1,11
ALGOCERTDAX 1,08
PRIME@HG 1,07
LUPINIIIES 1,05
PUMPKINDAX 1,04
EURUSDPACMAN 1,02
RSI2@ES 0,92
45EMINISP500 0,92
PRIME@NG 0,91
ALGOCERTFTMIB 0,91
BLACKJACK@GC 0,90
BIGFOOTUSDCHF 0,83
45FESX50 0,82
PRIME@W 0,73
BBKINGINTRAFTMIB 0,70
SPINEUSTX50 0,70
LASTMINFTMIB 0,69
ALGOCERTCAC402 0,58
ALGOCERTEUSTX50 0,52
PRIME@GC 0,50
ALGOCERTCAC40 0,42
FLIPPERIIFTMIB 0,41
BBKINGFTMIB 0,30
SWINGFTMIB 0,29
KOBEUSTX50 0,29
CACTUSSP500 0,23
PRIME@S 0,00
CACTUSDAX 0,00
ALGOCERTEUSTX502 0,00
Percent profitable
RSI2@ES 85,71
LUPINIIIES 81,48
BB@KC 75,00
45EMINISP500 71,43
PRIME@PL 69,23
FLIPPERIIDAX 66,67
DRIFTINES 60,00
PRIME@SB 60,00
PUMPKINDAX 57,89
45FESX50 57,69
PRIME@KC 57,14
JUMP@FTMIB 56,25
PRIME@CL 54,55
SPINEUSTX50 53,85
BIGFOOTBUND 53,33
VRPVIX 52,00
PATGENBUND 50,00
PRIME@W 50,00
BBKINGFTMIB 50,00
ALGOCERTFTMIB2 50,00
BRUNCHFTMIB 48,89
BIGFOOTGBPUSD 46,88
ALGOCERTFTMIB 44,44
BIGFOOTEURJPY 42,86
BIGFOOTUSDCHF 41,67
LASTMINFTMIB 41,67
BLACKJACK@GC 40,82
PRIME@OJ 40,00
KOBEUSTX50 40,00
BIGFOOTEURUSD 36,11
ALGOCERTEUSTX50 35,90
ALGOCERTCAC40 35,71
PRIME@GC 35,00
ALGOCERTDAX 34,38
PRIME@HG 33,33
ALGOCERTCAC402 33,33
EURUSDPACMAN 33,33
ALGOCERTDAX2 33,33
BBKINGINTRAFTMIB 29,63
FLIPPERIIFTMIB 28,57
CACTUSSP500 26,67
PRIME@NG 26,32
FLIPPERIIBUND 22,22
SWINGFTMIB 18,18
LASTMINES 12,50
PRIME@S 0,00
ALGOCERTEUSTX502 0,00
CACTUSDAX 0,00

Ultimi 365 giorni

Profitto netto / Drawdown
BB@KC 13,64
VRPVIX 7,47
BIGFOOTEURJPY 4,56
LASTMINES 4,08
BIGFOOTEURUSD 4,03
PRIME@CL 3,75
FLIPPERIIBUND 3,59
PATGENBUND 3,16
ALGOCERTFTMIB2 3,05
BRUNCHFTMIB 2,80
PRIME@NG 2,71
BIGFOOTGBPUSD 2,58
PRIME@HG 2,57
BLACKJACK@GC 2,51
PUMPKINDAX 1,63
45FESX50 1,32
PRIME@KC 1,12
RSI2@ES 1,05
SPINEUSTX50 0,75
FLIPPERIIFTMIB 0,71
BIGFOOTBUND 0,65
ALGOCERTDAX 0,64
ALGOCERTEUSTX502 0,40
PRIME@S 0,27
CACTUSDAX 0,21
CACTUSSP500 0,14
LUPINIIIES 0,09
ALGOCERTCAC402 0,04
BBKINGFTMIB 0,01
BBKINGINTRAFTMIB -0,02
LASTMINFTMIB -0,04
PRIME@OJ -0,09
45EMINISP500 -0,17
FLIPPERIIDAX -0,21
EURUSDPACMAN -0,25
ALGOCERTDAX2 -0,26
BIGFOOTUSDCHF -0,30
PRIME@GC -0,31
PRIME@PL -0,40
PRIME@SB -0,42
JUMP@FTMIB -0,45
KOBEUSTX50 -0,57
ALGOCERTFTMIB -0,60
PRIME@W -0,61
DRIFTINES -0,66
ALGOCERTEUSTX50 -0,82
SWINGFTMIB -0,89
ALGOCERTCAC40 -0,89
Fattore di profitto
BB@KC 7,51
LASTMINES 2,63
FLIPPERIIBUND 2,00
VRPVIX 1,88
PRIME@CL 1,86
PATGENBUND 1,76
ALGOCERTFTMIB2 1,73
BLACKJACK@GC 1,70
RSI2@ES 1,63
BIGFOOTEURUSD 1,52
PRIME@NG 1,51
BIGFOOTEURJPY 1,51
BIGFOOTGBPUSD 1,46
PRIME@HG 1,41
45FESX50 1,37
PUMPKINDAX 1,35
BRUNCHFTMIB 1,33
PRIME@KC 1,33
ALGOCERTEUSTX502 1,33
FLIPPERIIFTMIB 1,19
SPINEUSTX50 1,18
CACTUSDAX 1,12
BIGFOOTBUND 1,12
ALGOCERTDAX 1,11
PRIME@S 1,11
CACTUSSP500 1,10
LUPINIIIES 1,04
ALGOCERTCAC402 1,02
BBKINGFTMIB 1,01
BBKINGINTRAFTMIB 1,00
LASTMINFTMIB 0,98
PRIME@OJ 0,95
45EMINISP500 0,95
FLIPPERIIDAX 0,95
EURUSDPACMAN 0,91
PRIME@GC 0,88
BIGFOOTUSDCHF 0,86
JUMP@FTMIB 0,86
ALGOCERTDAX2 0,86
PRIME@PL 0,85
ALGOCERTFTMIB 0,83
PRIME@SB 0,80
PRIME@W 0,76
DRIFTINES 0,73
ALGOCERTEUSTX50 0,70
ALGOCERTCAC40 0,62
SWINGFTMIB 0,62
KOBEUSTX50 0,57
Percent profitable
RSI2@ES 90,48
BB@KC 85,71
LUPINIIIES 84,21
45EMINISP500 67,06
45FESX50 64,91
BLACKJACK@GC 60,26
BBKINGFTMIB 60,00
PATGENBUND 59,82
FLIPPERIIDAX 59,32
PRIME@KC 57,14
SPINEUSTX50 56,36
ALGOCERTEUSTX502 56,25
CACTUSDAX 55,56
DRIFTINES 55,10
CACTUSSP500 53,85
ALGOCERTFTMIB2 53,57
KOBEUSTX50 53,33
BRUNCHFTMIB 52,87
BIGFOOTEURJPY 51,09
ALGOCERTCAC402 50,00
PUMPKINDAX 49,12
PRIME@W 48,89
LASTMINES 48,65
PRIME@PL 47,73
ALGOCERTDAX2 47,62
BIGFOOTGBPUSD 47,12
ALGOCERTFTMIB 46,03
PRIME@CL 45,45
FLIPPERIIFTMIB 44,94
LASTMINFTMIB 44,68
PRIME@GC 44,44
BIGFOOTBUND 44,17
ALGOCERTDAX 43,94
JUMP@FTMIB 43,86
PRIME@SB 42,31
VRPVIX 41,59
ALGOCERTEUSTX50 39,33
SWINGFTMIB 39,02
PRIME@HG 38,98
BBKINGINTRAFTMIB 38,98
BIGFOOTEURUSD 38,35
ALGOCERTCAC40 38,10
FLIPPERIIBUND 35,48
PRIME@NG 35,29
BIGFOOTUSDCHF 31,37
EURUSDPACMAN 27,59
PRIME@OJ 26,32
PRIME@S 20,00