Sistemi di trading

Il team di sviluppatori di sistemi di Algoritmica.pro fornisce continuamente nuovi sistemi e miglioramenti ai sistemi esistenti ad una platea di clienti sia privati che istituzionali. I codici vengono forniti in PowerLanguage protetto (file formato .sef) per la piattaforma MultiCharts.

Domande frequenti sui trading systems:

  • Cosa sono le strategie di trading? Risposta: clicca qui per leggere l’articolo
  • Fornite trading system a codice aperto? Risposta: i codici in formato aperto (.pla) vengono forniti ai discenti Diventare Quant o ai partecipanti dei workshop. Attenzione: solo un gruppo di sistemi dell’elenco vengono forniti ai discenti;
  • Fornite anche sistemi per la piattaforma MetaTrader 4? No, perché non ci permette di coprire con successo tutti gli anelli del trading sistematico di Borsa.

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Trading systems: e quando tutto sembra perfetto…

A proposito di trading systems, nel suo celeberrimo libro dal titolo “I segreti del trading di breve termine” Larry Williams fa una affermazione (in realtà cita un collega) che la dice lunga: “non capisco perché perdano così tanto tempo a cercare formule vincenti per poi non applicarle”.

In questa affermazione Williams si rivolge ai tanti cosiddetti trader sistematici che spendono montagne di ore sui propri trading systems nella ricerca spasmodica della combinazione perfetta di indicatori, del miglior money management possibile, dello stop loss più efficiente e del take profit più efficace… per poi non dar retta ai trading systems così faticosamente creati. In quest’ultima frase si racchiude il punto debole dei trading system: la fiducia. Un trader smette di avere fiducia in un sistema non appena il sistema perde efficacia nei risultati. “Quando le cose si mettono male meglio abbandonare la barca“, questo è il classico pensiero di un trader sistematico rivolto al paniere dei trading systems.

Noi di Algoritmica.pro crediamo che un sistema non debba mai essere abbandonato per sempre. Come per sempre non dovrebbe essere adottato. Per questo abbiamo un sistema dinamico di gestione del portafoglio dei trading systems…

Ranking dei sistemi di trading

Partiamo da una metafora: immagina una squadra di calcio composta da una rosa di giocatori. Non sono mai tutti in campo, le regole prevedono che per ogni squadra ci siano 11 giocatori in campo. Immaginiamo che le regole rappresentino l’unione tra il capitale di trading e il profilo di rischio del trader. Sulla base delle regole avremo un numero massimo di giocatori (trading system) in campo per la partita (per un certo periodo di tempo). Quando un giocatore è stanco è bene sostituirlo con uno in forze e fresco, che ha ancora fiato per correre. Per questo di seguito puoi vedere un ranking di portafoglio dei nostri sistemi. Quelli in alto sono i sistemi che hanno ottenuto i risultati migliori nell’ultimo periodo. Però se un sistema è in cima all’elenco potrebbe voler dire – seguendo sempre l’esempio – che quel sistema è una testa calda e potrebbe creare problemi a tutta la squadra, ad esempio in caso di sovra-performance di breve periodo. Ad ogni modo l’elenco è utile per capire quale strategie stanno ottenendo i migliori risultati nel breve periodo.

Ultimi 3 mesi

Profitto netto / Drawdown
BIGRANGE@ES 100,00
GALILEO@NQ 100,00
SWING@HO 100,00
PRIME@KC 100,00
RSI2@ES 100,00
SWING@EC 9,89
VIXSIMPLE@VXX 9,72
SLOPE@VXX 6,32
VRPVIX 5,80
PRIME@CL 5,59
BANZAI@ES 2,53
BREAKOUTINTRA@BTC 2,46
PRIME@HG 2,43
PUMPKINDAX 2,22
BIGFOOTEURUSD 1,79
TNOTTURNO@ES 0,96
FLIPPERIIDAX 0,83
BIGFOOTUSDCHF 0,82
PRIME@SB 0,53
BIGFOOTBUND 0,38
PRIME@PL 0,37
TRENDFINDER@EC 0,35
PRIME@W 0,31
BLACKJACK@GC 0,22
BIGFOOTEURJPY -0,10
FLIPPERIIBUND -0,13
LASTMINES -0,17
PATGENBUND -0,26
OLAP@CL -0,33
BIGFOOTGBPUSD -0,41
DVIDVB@ES -0,43
BB@KC -0,44
DRIFTIN@TY nan
PRIME@GC -0,46
FLIPPERIIFTMIB nan
DRIFTINES -0,59
OLAP@RB -0,62
SWING@CL -0,65
CACTUSSP500 -0,69
BLACKJACK@RB -0,76
PRIME@NG -0,97
SWING@GC -1,00
SWING@PL -1,10
DRIFTIN@NQ -1,27
SWING@DAX -1,33
CACTUSDAX nan
EURUSDPACMAN -1,33
PRIME@S -1,35
Fattore di profitto
SWING@HO inf
PRIME@KC inf
RSI2@ES inf
GALILEO@NQ inf
SWING@EC 10,89
VIXSIMPLE@VXX 8,87
PRIME@CL 6,59
PRIME@HG 2,56
PUMPKINDAX 2,23
SLOPE@VXX 2,21
FLIPPERIIFTMIB nan
VRPVIX 2,17
BANZAI@ES 2,16
CACTUSDAX nan
BREAKOUTINTRA@BTC 1,66
BIGFOOTEURUSD 1,55
PRIME@SB 1,51
PRIME@W 1,31
DRIFTIN@TY nan
BIGFOOTUSDCHF 1,42
FLIPPERIIDAX 1,35
TNOTTURNO@ES 1,26
PRIME@PL 1,26
TRENDFINDER@EC 1,20
BIGFOOTBUND 1,11
BLACKJACK@GC 1,07
BIGFOOTEURJPY 0,97
FLIPPERIIBUND 0,89
PATGENBUND 0,88
BIGFOOTGBPUSD 0,87
LASTMINES 0,86
PRIME@GC 0,82
DVIDVB@ES 0,79
BLACKJACK@RB 0,75
OLAP@CL 0,73
OLAP@RB 0,70
BB@KC 0,61
CACTUSSP500 0,58
DRIFTINES 0,56
EURUSDPACMAN 0,50
PRIME@NG 0,40
SWING@CL 0,35
PRIME@S 0,00
SWING@PL 0,00
DRIFTIN@NQ 0,00
SWING@DAX 0,00
SWING@GC 0,00
BIGRANGE@ES 0,00
Percent profitable
SWING@HO 100,00
RSI2@ES 100,00
GALILEO@NQ 100,00
PRIME@KC 100,00
BANZAI@ES 72,73
PUMPKINDAX 71,43
FLIPPERIIDAX 69,23
PRIME@W 66,67
TNOTTURNO@ES 64,71
PRIME@CL 62,50
BB@KC 55,56
BLACKJACK@GC 54,55
PATGENBUND 53,85
PRIME@PL 53,85
PRIME@HG 53,33
CACTUSSP500 52,17
TRENDFINDER@EC 50,00
DRIFTINES 50,00
SWING@CL 50,00
SWING@EC 50,00
VRPVIX 50,00
SLOPE@VXX 48,72
BREAKOUTINTRA@BTC 48,00
PRIME@GC 45,45
OLAP@RB 45,45
BIGFOOTEURJPY 44,44
BIGFOOTBUND 43,75
BIGFOOTEURUSD 41,94
LASTMINES 41,67
BIGFOOTUSDCHF 40,00
PRIME@SB 33,33
EURUSDPACMAN 33,33
BLACKJACK@RB 30,77
DRIFTIN@TY nan
BIGFOOTGBPUSD 27,78
VIXSIMPLE@VXX 25,00
OLAP@CL 25,00
FLIPPERIIBUND 21,74
DVIDVB@ES 20,00
PRIME@NG 15,00
SWING@GC 0,00
SWING@DAX 0,00
DRIFTIN@NQ 0,00
CACTUSDAX nan
BIGRANGE@ES 0,00
FLIPPERIIFTMIB nan
SWING@PL 0,00
PRIME@S 0,00

Ultimi 365 giorni

Profitto netto / Drawdown
SLOPE@VXX 17,28
DRIFTIN@TY 7,79
VRPVIX 4,47
BIGRANGE@ES 4,31
BREAKOUTINTRA@BTC 3,70
GALILEO@NQ 3,52
BIGFOOTEURUSD 3,45
VIXSIMPLE@VXX 3,32
PRIME@HG 3,02
PRIME@CL 2,83
RSI2@ES 2,44
SWING@HO 2,01
PUMPKINDAX 1,86
PRIME@S 1,73
TNOTTURNO@ES 1,53
DVIDVB@ES 1,51
PRIME@PL 1,28
SWING@CL 1,28
FLIPPERIIFTMIB 0,96
BIGFOOTGBPUSD 0,80
PRIME@GC 0,65
BIGFOOTBUND 0,62
BLACKJACK@RB 0,36
CACTUSSP500 0,35
SWING@PL 0,21
BANZAI@ES 0,16
SWING@GC 0,15
PRIME@NG 0,14
PRIME@SB 0,10
PRIME@W 0,03
OLAP@RB -0,08
BLACKJACK@GC -0,10
BIGFOOTEURJPY -0,13
PRIME@KC -0,17
FLIPPERIIBUND -0,25
BB@KC -0,27
TRENDFINDER@EC -0,27
BIGFOOTUSDCHF -0,29
LASTMINES -0,46
SWING@DAX -0,57
PATGENBUND -0,60
FLIPPERIIDAX -0,61
DRIFTIN@NQ -0,63
SWING@EC -0,64
DRIFTINES -0,83
OLAP@CL -0,95
EURUSDPACMAN -0,98
CACTUSDAX -1,01
Fattore di profitto
GALILEO@NQ 4,52
DRIFTIN@TY 4,31
RSI2@ES 3,44
BIGRANGE@ES 2,79
PRIME@CL 2,60
SLOPE@VXX 2,44
SWING@HO 2,29
VRPVIX 2,10
VIXSIMPLE@VXX 2,01
BREAKOUTINTRA@BTC 1,74
DVIDVB@ES 1,68
PUMPKINDAX 1,64
PRIME@HG 1,61
SWING@CL 1,53
PRIME@S 1,46
BIGFOOTEURUSD 1,45
FLIPPERIIFTMIB 1,29
PRIME@PL 1,28
TNOTTURNO@ES 1,24
BIGFOOTGBPUSD 1,18
BIGFOOTBUND 1,15
PRIME@GC 1,15
SWING@GC 1,12
CACTUSSP500 1,10
BLACKJACK@RB 1,08
SWING@PL 1,08
BANZAI@ES 1,06
PRIME@NG 1,05
PRIME@SB 1,03
PRIME@W 1,01
BIGFOOTEURJPY 0,98
BLACKJACK@GC 0,97
OLAP@RB 0,97
PRIME@KC 0,93
TRENDFINDER@EC 0,90
FLIPPERIIBUND 0,90
BB@KC 0,88
FLIPPERIIDAX 0,85
BIGFOOTUSDCHF 0,84
PATGENBUND 0,81
DRIFTIN@NQ 0,66
OLAP@CL 0,66
LASTMINES 0,61
SWING@EC 0,59
SWING@DAX 0,54
DRIFTINES 0,50
CACTUSDAX 0,29
EURUSDPACMAN 0,05
Percent profitable
RSI2@ES 94,12
DRIFTIN@TY 89,83
GALILEO@NQ 83,33
TNOTTURNO@ES 68,12
SWING@HO 66,67
BIGRANGE@ES 64,29
BREAKOUTINTRA@BTC 59,77
PUMPKINDAX 59,65
SWING@GC 58,33
PRIME@W 57,69
FLIPPERIIDAX 57,55
SWING@CL 55,56
PATGENBUND 53,92
PRIME@PL 53,49
BB@KC 52,38
SLOPE@VXX 52,26
PRIME@GC 51,43
VRPVIX 50,00
BANZAI@ES 50,00
FLIPPERIIFTMIB 48,39
PRIME@KC 48,15
BLACKJACK@GC 46,97
CACTUSSP500 46,15
DRIFTINES 46,15
BIGFOOTBUND 46,07
OLAP@RB 45,95
TRENDFINDER@EC 45,71
BIGFOOTEURJPY 45,12
PRIME@SB 44,44
PRIME@CL 42,86
PRIME@HG 42,37
SWING@EC 41,67
BIGFOOTGBPUSD 40,57
BLACKJACK@RB 40,23
DVIDVB@ES 38,89
BIGFOOTEURUSD 38,68
LASTMINES 35,56
DRIFTIN@NQ 35,29
SWING@PL 33,33
CACTUSDAX 33,33
FLIPPERIIBUND 32,58
BIGFOOTUSDCHF 31,71
PRIME@NG 31,58
PRIME@S 27,12
SWING@DAX 25,00
VIXSIMPLE@VXX 22,22
OLAP@CL 16,67
EURUSDPACMAN 2,22