Sistemi di trading

Il team di sviluppatori di sistemi di Algoritmica.pro fornisce continuamente nuovi sistemi e miglioramenti ai sistemi esistenti ad una platea di clienti sia privati che istituzionali. I codici vengono forniti in PowerLanguage protetto (file formato .sef) per la piattaforma MultiCharts.

Domande frequenti sui trading systems:

  • Cosa sono le strategie di trading? Risposta: clicca qui per leggere l’articolo
  • Fornite trading system a codice aperto? Risposta: i codici in formato aperto (.pla) vengono forniti ai discenti Diventare Quant o ai partecipanti dei workshop. Attenzione: solo un gruppo di sistemi dell’elenco vengono forniti ai discenti;
  • Fornite anche sistemi per la piattaforma MetaTrader 4? No, perché non ci permette di coprire con successo tutti gli anelli del trading sistematico di Borsa.

Circolo dei trader sistematici: il pacchetto completo dei trading systems viene messo a disposizione dei soci del trading club. Clicca qui per maggiori informazioni >>>

Trading systems: e quando tutto sembra perfetto…

A proposito di trading systems, nel suo celeberrimo libro dal titolo “I segreti del trading di breve termine” Larry Williams fa una affermazione (in realtà cita un collega) che la dice lunga: “non capisco perché perdano così tanto tempo a cercare formule vincenti per poi non applicarle”.

In questa affermazione Williams si rivolge ai tanti cosiddetti trader sistematici che spendono montagne di ore sui propri trading systems nella ricerca spasmodica della combinazione perfetta di indicatori, del miglior money management possibile, dello stop loss più efficiente e del take profit più efficace… per poi non dar retta ai trading systems così faticosamente creati. In quest’ultima frase si racchiude il punto debole dei trading system: la fiducia. Un trader smette di avere fiducia in un sistema non appena il sistema perde efficacia nei risultati. “Quando le cose si mettono male meglio abbandonare la barca“, questo è il classico pensiero di un trader sistematico rivolto al paniere dei trading systems.

Noi di Algoritmica.pro crediamo che un sistema non debba mai essere abbandonato per sempre. Come per sempre non dovrebbe essere adottato. Per questo abbiamo un sistema dinamico di gestione del portafoglio dei trading systems…

Ranking dei sistemi di trading

Partiamo da una metafora: immagina una squadra di calcio composta da una rosa di giocatori. Non sono mai tutti in campo, le regole prevedono che per ogni squadra ci siano 11 giocatori in campo. Immaginiamo che le regole rappresentino l’unione tra il capitale di trading e il profilo di rischio del trader. Sulla base delle regole avremo un numero massimo di giocatori (trading system) in campo per la partita (per un certo periodo di tempo). Quando un giocatore è stanco è bene sostituirlo con uno in forze e fresco, che ha ancora fiato per correre. Per questo di seguito puoi vedere un ranking di portafoglio dei nostri sistemi. Quelli in alto sono i sistemi che hanno ottenuto i risultati migliori nell’ultimo periodo. Però se un sistema è in cima all’elenco potrebbe voler dire – seguendo sempre l’esempio – che quel sistema è una testa calda e potrebbe creare problemi a tutta la squadra, ad esempio in caso di sovra-performance di breve periodo. Ad ogni modo l’elenco è utile per capire quale strategie stanno ottenendo i migliori risultati nel breve periodo.

Ultimi 3 mesi

Profitto netto / Drawdown
SWING@DAX 100,00
GALILEO@NQ 100,00
RSI2@ES 100,00
BB@KC 100,00
DRIFTIN@TY 4,75
BIGFOOTEURJPY 4,12
PATGENBUND 2,69
BIGFOOTEURUSD 2,47
TRENDFINDER@EC 2,47
LUPINIIIES 2,43
FLIPPERIIBUND 2,14
SWING@GC 1,65
OLAP@CL 1,33
45EMINISP500 1,25
TNOTTURNO@ES 1,20
PRIME@W 1,18
PRIME@SB 1,07
PRIME@NG 0,97
BRUNCHFTMIB 0,73
EURUSDPACMAN 0,71
VRPVIX 0,65
PRIME@S 0,53
BIGFOOTUSDCHF 0,39
PRIME@KC 0,29
SWING@PL 0,26
PRIME@PL 0,25
45FESX50 0,10
BIGFOOTBUND -0,04
FLIPPERIIDAX -0,21
JUMP@FTMIB -0,22
LASTMINFTMIB -0,29
SWING@CL -0,32
DRIFTINES -0,38
PRIME@HG -0,38
OLAP@RB -0,47
PRIMEMAE1@HG -0,49
SLOPE@VXX -0,52
DRIFTIN@NQ -0,60
SWING@EC -0,62
CACTUSSP500 -0,64
BLACKJACK@GC -0,76
BBKINGINTRAFTMIB -0,77
PRIME@GC -0,81
FLIPPERIIFTMIB -0,82
SWINGFTMIB -0,82
PRIME@CL -0,87
BBKINGFTMIB -0,87
BANZAI@ES -0,90
PUMPKINDAX -0,93
LASTMINES -1,08
BIGFOOTGBPUSD -1,20
SWING@HO -1,29
CACTUSDAX -1,90
Fattore di profitto
DRIFTIN@TY 3,71
FLIPPERIIBUND 2,78
SWING@GC 2,65
LUPINIIIES 2,46
TRENDFINDER@EC 2,45
TNOTTURNO@ES 2,15
PRIME@SB 2,03
BIGFOOTEURUSD 1,98
BIGFOOTEURJPY 1,90
PATGENBUND 1,80
PRIME@W 1,68
45EMINISP500 1,59
OLAP@CL 1,41
EURUSDPACMAN 1,38
BRUNCHFTMIB 1,33
VRPVIX 1,30
PRIME@KC 1,29
PRIME@NG 1,29
PRIME@S 1,29
SWING@PL 1,26
BIGFOOTUSDCHF 1,23
PRIME@PL 1,15
45FESX50 1,07
GALILEO@NQ 1,02
BIGFOOTBUND 0,98
FLIPPERIIDAX 0,92
PRIME@HG 0,86
JUMP@FTMIB 0,85
LASTMINFTMIB 0,83
SWING@CL 0,80
SLOPE@VXX 0,77
PRIMEMAE1@HG 0,75
DRIFTINES 0,75
OLAP@RB 0,72
BBKINGINTRAFTMIB 0,67
BANZAI@ES 0,61
PRIME@GC 0,56
BLACKJACK@GC 0,56
CACTUSSP500 0,56
BIGFOOTGBPUSD 0,52
PUMPKINDAX 0,50
BBKINGFTMIB 0,49
DRIFTIN@NQ 0,49
SWING@EC 0,41
FLIPPERIIFTMIB 0,40
PRIME@CL 0,27
SWINGFTMIB 0,27
LASTMINES 0,26
SWING@HO 0,00
SWING@DAX 0,00
RSI2@ES 0,00
BB@KC 0,00
CACTUSDAX 0,00
Percent profitable
RSI2@ES 100,00
SWING@DAX 100,00
BB@KC 100,00
DRIFTIN@TY 90,00
LUPINIIIES 81,82
TNOTTURNO@ES 75,00
SWING@GC 75,00
45EMINISP500 73,91
PRIME@W 71,43
SWING@PL 66,67
SWING@EC 66,67
TRENDFINDER@EC 63,64
PATGENBUND 62,96
PRIME@PL 60,00
PRIME@SB 60,00
FLIPPERIIDAX 58,33
PRIME@KC 57,14
45FESX50 57,14
BANZAI@ES 55,56
BIGFOOTEURJPY 53,85
PUMPKINDAX 53,33
CACTUSSP500 52,94
GALILEO@NQ 50,00
DRIFTINES 50,00
BIGFOOTUSDCHF 46,15
BIGFOOTEURUSD 45,71
LASTMINFTMIB 45,45
OLAP@CL 45,00
DRIFTIN@NQ 42,86
BRUNCHFTMIB 40,82
BIGFOOTGBPUSD 40,63
BIGFOOTBUND 40,38
PRIME@GC 40,00
OLAP@RB 40,00
EURUSDPACMAN 38,89
VRPVIX 38,71
SLOPE@VXX 38,46
BLACKJACK@GC 38,00
BBKINGFTMIB 36,36
FLIPPERIIBUND 36,36
PRIMEMAE1@HG 33,33
PRIME@NG 33,33
JUMP@FTMIB 33,33
PRIME@HG 30,00
BBKINGINTRAFTMIB 29,03
PRIME@S 27,78
FLIPPERIIFTMIB 25,81
SWINGFTMIB 25,00
SWING@CL 25,00
LASTMINES 18,18
PRIME@CL 11,11
SWING@HO 0,00
CACTUSDAX 0,00

Ultimi 365 giorni

Profitto netto / Drawdown
BB@KC 13,83
DRIFTIN@TY 12,83
VRPVIX 5,57
BIGFOOTEURUSD 5,18
BIGFOOTEURJPY 4,45
SLOPE@VXX 3,81
FLIPPERIIBUND 3,14
PATGENBUND 3,07
PRIME@HG 2,33
PRIME@NG 2,24
LASTMINES 2,23
BRUNCHFTMIB 2,20
PRIMEMAE1@HG 2,17
SWING@HO 2,11
45FESX50 1,78
DRIFTIN@NQ 1,78
BANZAI@ES 1,74
PRIME@CL 1,49
BLACKJACK@GC 1,42
OLAP@CL 1,40
TRENDFINDER@EC 1,34
RSI2@ES 1,10
SWING@PL 1,02
TNOTTURNO@ES 0,87
GALILEO@NQ 0,79
SWING@CL 0,70
SWING@GC 0,67
BIGFOOTGBPUSD 0,49
SWING@DAX 0,37
PUMPKINDAX 0,20
PRIME@S 0,18
PRIME@KC 0,14
EURUSDPACMAN 0,07
CACTUSSP500 0,01
LUPINIIIES -0,01
FLIPPERIIFTMIB -0,05
PRIME@W -0,10
LASTMINFTMIB -0,10
SWING@EC -0,12
OLAP@RB -0,12
BIGFOOTUSDCHF -0,18
45EMINISP500 -0,21
BBKINGFTMIB -0,22
PRIME@PL -0,22
BIGFOOTBUND -0,27
BBKINGINTRAFTMIB -0,35
CACTUSDAX -0,49
JUMP@FTMIB -0,58
PRIME@GC -0,74
PRIME@SB -0,86
SWINGFTMIB -0,86
FLIPPERIIDAX -0,89
DRIFTINES -1,01
Fattore di profitto
BB@KC 7,60
DRIFTIN@TY 4,02
LASTMINES 2,20
SWING@HO 2,17
FLIPPERIIBUND 2,00
VRPVIX 1,79
PATGENBUND 1,76
DRIFTIN@NQ 1,71
RSI2@ES 1,66
GALILEO@NQ 1,61
BIGFOOTEURUSD 1,60
PRIME@CL 1,60
BANZAI@ES 1,59
SLOPE@VXX 1,58
45FESX50 1,54
SWING@CL 1,50
BIGFOOTEURJPY 1,50
PRIME@NG 1,46
BLACKJACK@GC 1,42
PRIMEMAE1@HG 1,39
PRIME@HG 1,39
SWING@PL 1,38
BRUNCHFTMIB 1,37
SWING@GC 1,35
OLAP@CL 1,35
TNOTTURNO@ES 1,30
TRENDFINDER@EC 1,29
SWING@DAX 1,16
BIGFOOTGBPUSD 1,10
PUMPKINDAX 1,05
PRIME@KC 1,03
PRIME@S 1,03
EURUSDPACMAN 1,02
CACTUSSP500 1,01
LUPINIIIES 1,00
FLIPPERIIFTMIB 0,98
PRIME@W 0,98
OLAP@RB 0,97
LASTMINFTMIB 0,96
BIGFOOTBUND 0,96
45EMINISP500 0,94
SWING@EC 0,94
BBKINGINTRAFTMIB 0,92
BIGFOOTUSDCHF 0,91
PRIME@PL 0,91
BBKINGFTMIB 0,88
JUMP@FTMIB 0,85
FLIPPERIIDAX 0,84
PRIME@GC 0,74
PRIME@SB 0,73
DRIFTINES 0,66
CACTUSDAX 0,57
SWINGFTMIB 0,56
Percent profitable
RSI2@ES 90,48
DRIFTIN@TY 88,31
BB@KC 86,36
LUPINIIIES 80,43
DRIFTIN@NQ 69,23
45FESX50 66,67
SWING@CL 66,67
SWING@HO 64,29
45EMINISP500 63,41
BANZAI@ES 62,50
GALILEO@NQ 62,50
SWING@GC 61,54
PATGENBUND 61,47
TNOTTURNO@ES 60,00
BBKINGFTMIB 58,06
BLACKJACK@GC 56,80
SWING@EC 56,25
FLIPPERIIDAX 55,56
SWING@PL 54,55
PRIME@W 53,45
SWING@DAX 53,33
DRIFTINES 53,06
CACTUSSP500 52,56
PRIME@KC 51,72
BRUNCHFTMIB 51,48
BIGFOOTEURJPY 50,78
TRENDFINDER@EC 50,00
PRIME@PL 48,78
PUMPKINDAX 48,28
PRIMEMAE1@HG 46,30
OLAP@RB 45,76
SLOPE@VXX 45,45
LASTMINES 44,74
LASTMINFTMIB 44,19
BIGFOOTGBPUSD 44,12
PRIME@CL 44,12
VRPVIX 42,61
BIGFOOTBUND 42,60
PRIME@GC 41,67
BIGFOOTEURUSD 40,16
JUMP@FTMIB 40,00
PRIME@SB 39,13
FLIPPERIIFTMIB 38,82
PRIME@HG 38,60
CACTUSDAX 38,46
SWINGFTMIB 37,78
BBKINGINTRAFTMIB 37,72
BIGFOOTUSDCHF 36,00
FLIPPERIIBUND 35,19
PRIME@NG 34,38
OLAP@CL 33,87
EURUSDPACMAN 31,03
PRIME@S 20,29