Sistemi di trading

Il team di sviluppatori di sistemi di Algoritmica.pro fornisce continuamente nuovi sistemi e miglioramenti ai sistemi esistenti ad una platea di clienti sia privati che istituzionali. I codici vengono forniti in PowerLanguage protetto (file formato .sef) per la piattaforma MultiCharts.

Domande frequenti sui trading systems:

  • Cosa sono le strategie di trading? Risposta: clicca qui per leggere l’articolo
  • Fornite trading system a codice aperto? Risposta: i codici in formato aperto (.pla) vengono forniti ai discenti Diventare Quant o ai partecipanti dei workshop. Attenzione: solo un gruppo di sistemi dell’elenco vengono forniti ai discenti;
  • Fornite anche sistemi per la piattaforma MetaTrader 4? No, perché non ci permette di coprire con successo tutti gli anelli del trading sistematico di Borsa.

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Trading systems: e quando tutto sembra perfetto…

A proposito di trading systems, nel suo celeberrimo libro dal titolo “I segreti del trading di breve termine” Larry Williams fa una affermazione (in realtà cita un collega) che la dice lunga: “non capisco perché perdano così tanto tempo a cercare formule vincenti per poi non applicarle”.

In questa affermazione Williams si rivolge ai tanti cosiddetti trader sistematici che spendono montagne di ore sui propri trading systems nella ricerca spasmodica della combinazione perfetta di indicatori, del miglior money management possibile, dello stop loss più efficiente e del take profit più efficace… per poi non dar retta ai trading systems così faticosamente creati. In quest’ultima frase si racchiude il punto debole dei trading system: la fiducia. Un trader smette di avere fiducia in un sistema non appena il sistema perde efficacia nei risultati. “Quando le cose si mettono male meglio abbandonare la barca“, questo è il classico pensiero di un trader sistematico rivolto al paniere dei trading systems.

Noi di Algoritmica.pro crediamo che un sistema non debba mai essere abbandonato per sempre. Come per sempre non dovrebbe essere adottato. Per questo abbiamo un sistema dinamico di gestione del portafoglio dei trading systems…

Ranking dei sistemi di trading

Partiamo da una metafora: immagina una squadra di calcio composta da una rosa di giocatori. Non sono mai tutti in campo, le regole prevedono che per ogni squadra ci siano 11 giocatori in campo. Immaginiamo che le regole rappresentino l’unione tra il capitale di trading e il profilo di rischio del trader. Sulla base delle regole avremo un numero massimo di giocatori (trading system) in campo per la partita (per un certo periodo di tempo). Quando un giocatore è stanco è bene sostituirlo con uno in forze e fresco, che ha ancora fiato per correre. Per questo di seguito puoi vedere un ranking di portafoglio dei nostri sistemi. Quelli in alto sono i sistemi che hanno ottenuto i risultati migliori nell’ultimo periodo. Però se un sistema è in cima all’elenco potrebbe voler dire – seguendo sempre l’esempio – che quel sistema è una testa calda e potrebbe creare problemi a tutta la squadra, ad esempio in caso di sovra-performance di breve periodo. Ad ogni modo l’elenco è utile per capire quale strategie stanno ottenendo i migliori risultati nel breve periodo.

Ultimi 3 mesi

Profitto netto / Drawdown
BB@KC 100,00
SWING@HO 100,00
GALILEO@NQ 100,00
DRIFTIN@TY 10,40
BREAKOUTINTRA@BTC 9,43
SLOPE@VXX 6,07
PRIME@NG 5,54
PUMPKINDAX 3,24
BLACKJACK@RB 2,54
BIGFOOTBUND 2,45
SWING@CL 2,27
PRIME@S 1,89
PRIME@HG 1,58
BIGFOOTGBPUSD 1,34
PRIME@PL 1,33
SWING@DAX 1,22
BANZAI@ES 1,12
OLAP@RB 0,93
CACTUSSP500 0,89
PRIME@W 0,71
BIGFOOTUSDCHF 0,65
FLIPPERIIFTMIB 0,55
SWING@GC 0,52
FLIPPERIIBUND 0,49
DVIDVB@ES 0,39
VRPVIX 0,29
RSI2@ES 0,20
BIGFOOTEURUSD 0,12
TNOTTURNO@ES 0,09
LASTMINES 0,01
SWING@PL -0,10
DRIFTIN@NQ -0,17
BIGRANGE@ES -0,18
VIXSIMPLE@VXX -0,22
PRIME@CL -0,29
BIGFOOTEURJPY -0,34
PRIME@SB -0,46
FLIPPERIIDAX -0,53
BLACKJACK@GC -0,57
PRIME@KC -0,58
PRIME@GC -0,68
TRENDFINDER@EC -0,70
CACTUSDAX -0,74
OLAP@CL -0,79
DRIFTINES -0,92
EURUSDPACMAN -1,00
PATGENBUND -1,14
SWING@EC -1,37
Fattore di profitto
PRIME@NG 6,54
DRIFTIN@TY 6,20
BREAKOUTINTRA@BTC 6,20
PUMPKINDAX 3,46
SWING@CL 3,27
SLOPE@VXX 2,23
BLACKJACK@RB 1,96
PRIME@S 1,89
PRIME@HG 1,79
BIGFOOTGBPUSD 1,74
BIGFOOTBUND 1,53
SWING@GC 1,52
SWING@DAX 1,48
BANZAI@ES 1,48
PRIME@PL 1,46
OLAP@RB 1,32
PRIME@W 1,31
BIGFOOTUSDCHF 1,26
CACTUSSP500 1,23
RSI2@ES 1,20
DVIDVB@ES 1,20
FLIPPERIIFTMIB 1,19
FLIPPERIIBUND 1,18
VRPVIX 1,14
BIGFOOTEURUSD 1,05
TNOTTURNO@ES 1,04
LASTMINES 1,01
GALILEO@NQ 1,00
SWING@PL 0,93
BIGRANGE@ES 0,90
BIGFOOTEURJPY 0,86
VIXSIMPLE@VXX 0,85
PRIME@CL 0,83
DRIFTIN@NQ 0,83
FLIPPERIIDAX 0,75
BLACKJACK@GC 0,71
PRIME@SB 0,68
PRIME@GC 0,65
PATGENBUND 0,56
OLAP@CL 0,54
TRENDFINDER@EC 0,49
PRIME@KC 0,42
CACTUSDAX 0,26
SWING@EC 0,25
DRIFTINES 0,08
EURUSDPACMAN 0,01
BB@KC 0,00
SWING@HO 0,00
Percent profitable
BB@KC 100,00
SWING@HO 100,00
DRIFTIN@TY 92,31
RSI2@ES 85,71
BREAKOUTINTRA@BTC 78,95
PRIME@NG 75,00
PRIME@W 69,23
TNOTTURNO@ES 68,18
PRIME@PL 66,67
SWING@CL 66,67
PUMPKINDAX 64,71
BANZAI@ES 56,25
PATGENBUND 55,56
OLAP@RB 52,94
SLOPE@VXX 52,63
BIGRANGE@ES 50,00
GALILEO@NQ 50,00
SWING@GC 50,00
BLACKJACK@RB 50,00
FLIPPERIIDAX 50,00
DRIFTIN@NQ 50,00
SWING@DAX 50,00
BIGFOOTBUND 49,02
BIGFOOTGBPUSD 48,00
BLACKJACK@GC 47,27
LASTMINES 46,67
FLIPPERIIFTMIB 46,67
FLIPPERIIBUND 46,15
BIGFOOTEURJPY 44,83
PRIME@HG 42,86
VRPVIX 41,67
SWING@PL 40,00
TRENDFINDER@EC 40,00
PRIME@GC 40,00
BIGFOOTUSDCHF 37,50
CACTUSSP500 35,71
DVIDVB@ES 33,33
PRIME@S 33,33
PRIME@SB 33,33
BIGFOOTEURUSD 30,77
PRIME@KC 28,57
DRIFTINES 28,57
CACTUSDAX 25,00
SWING@EC 25,00
PRIME@CL 20,00
OLAP@CL 15,79
VIXSIMPLE@VXX 12,50
EURUSDPACMAN 0,52

Ultimi 365 giorni

Profitto netto / Drawdown
SWING@CL 8,39
BLACKJACK@RB 8,17
VIXSIMPLE@VXX 7,31
BREAKOUTINTRA@BTC 6,62
SLOPE@VXX 4,73
SWING@PL 4,08
BIGFOOTGBPUSD 3,87
PRIME@SB 3,78
BIGRANGE@ES 3,61
PRIME@W 3,40
VRPVIX 3,26
PUMPKINDAX 2,93
BIGFOOTEURUSD 2,64
DVIDVB@ES 2,61
FLIPPERIIBUND 2,55
LASTMINES 2,38
FLIPPERIIFTMIB 2,28
PRIME@GC 2,22
BIGFOOTBUND 2,17
PRIME@CL 2,13
SWING@DAX 1,78
BANZAI@ES 1,59
RSI2@ES 1,37
DRIFTIN@TY 1,32
BIGFOOTEURJPY 1,31
GALILEO@NQ 1,28
CACTUSDAX 1,00
SWING@HO 0,90
SWING@GC 0,80
TRENDFINDER@EC 0,79
BIGFOOTUSDCHF 0,75
OLAP@RB 0,64
PRIME@S 0,64
PRIME@NG 0,42
CACTUSSP500 0,39
PRIME@HG 0,32
OLAP@CL 0,10
PRIME@PL -0,00
BB@KC -0,12
FLIPPERIIDAX -0,18
PATGENBUND -0,24
BLACKJACK@GC -0,39
DRIFTINES -0,44
TNOTTURNO@ES -0,61
PRIME@KC -0,64
EURUSDPACMAN -0,98
SWING@EC -1,05
DRIFTIN@NQ -1,18
Fattore di profitto
SWING@CL 5,59
VIXSIMPLE@VXX 3,35
SWING@PL 2,59
BREAKOUTINTRA@BTC 2,50
PRIME@SB 2,21
SLOPE@VXX 2,17
BIGRANGE@ES 2,13
DVIDVB@ES 2,00
BLACKJACK@RB 1,93
PRIME@CL 1,82
DRIFTIN@TY 1,78
LASTMINES 1,69
PRIME@GC 1,68
RSI2@ES 1,64
BIGFOOTGBPUSD 1,64
GALILEO@NQ 1,62
VRPVIX 1,61
PUMPKINDAX 1,60
SWING@DAX 1,59
PRIME@W 1,57
SWING@HO 1,56
BIGFOOTEURUSD 1,46
FLIPPERIIFTMIB 1,45
FLIPPERIIBUND 1,41
CACTUSDAX 1,40
SWING@GC 1,36
BIGFOOTBUND 1,35
TRENDFINDER@EC 1,33
BANZAI@ES 1,30
OLAP@RB 1,19
PRIME@NG 1,18
PRIME@S 1,17
BIGFOOTEURJPY 1,16
BIGFOOTUSDCHF 1,14
CACTUSSP500 1,10
PRIME@HG 1,09
OLAP@CL 1,04
PRIME@PL 1,00
BLACKJACK@GC 0,93
FLIPPERIIDAX 0,92
BB@KC 0,92
PATGENBUND 0,91
TNOTTURNO@ES 0,73
DRIFTINES 0,71
PRIME@KC 0,69
DRIFTIN@NQ 0,41
SWING@EC 0,21
EURUSDPACMAN 0,05
Percent profitable
RSI2@ES 85,19
DRIFTIN@TY 84,06
SWING@CL 77,78
PRIME@W 70,59
GALILEO@NQ 70,00
SWING@DAX 63,64
BREAKOUTINTRA@BTC 63,41
PRIME@SB 62,96
PRIME@GC 60,94
TNOTTURNO@ES 59,26
FLIPPERIIDAX 59,15
BIGRANGE@ES 58,06
DRIFTINES 57,14
PUMPKINDAX 56,36
BB@KC 56,25
SLOPE@VXX 54,68
SWING@PL 52,94
BIGFOOTGBPUSD 51,95
FLIPPERIIFTMIB 51,06
PATGENBUND 50,48
PRIME@PL 50,00
BIGFOOTEURJPY 48,84
BANZAI@ES 48,81
BLACKJACK@RB 47,14
TRENDFINDER@EC 47,06
BIGFOOTBUND 46,34
SWING@GC 46,15
OLAP@RB 45,24
CACTUSDAX 44,44
CACTUSSP500 44,32
BLACKJACK@GC 44,09
VRPVIX 43,93
PRIME@KC 41,38
FLIPPERIIBUND 41,33
BIGFOOTEURUSD 40,74
DVIDVB@ES 40,00
SWING@HO 40,00
BIGFOOTUSDCHF 38,46
LASTMINES 38,30
VIXSIMPLE@VXX 38,10
PRIME@CL 37,50
PRIME@HG 33,93
DRIFTIN@NQ 33,33
PRIME@NG 31,25
PRIME@S 22,97
SWING@EC 21,43
OLAP@CL 21,43
EURUSDPACMAN 1,74