Mancano ormai pochi giorni alla partenza di Diventare Quant, la XVII edizione del percorso formativo per diventare trader autonomi nell’automatizzazione e gestione dei sistemi. Vi parteciperanno non solo aspiranti trader sistematici o trader agli inizi della propria esperienza con i Trading Systems, ma anche i più navigati in cerca di perfezionamento. La prima caratteristica di questo corso è infatti quella di offrire una formazione continua, rinnovandosi ogni anno e aggiornando i propri programmi e i discenti con le nuove strategie e gli ultimi risultati raggiunti dalla ricerca.
In proposito, vogliamo condividere alcune riflessioni e anticipazioni, che verranno approfondite durante l’annuale Convegno Italiano dei Trading System in calendario per sabato prossimo, 15 Settembre, presso la prestigiosa Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio – piazza Maggiore, – a Bologna; ulteriori informazioni sull’evento sono disponibili nell’articolo sulle novità 2018.
I vantaggi del corso Diventare Quant
Ad oggi, Diventare Quant offre l’unica formazione in grado di accogliere i propri iscritti e accompagnarli passo dopo passo durante l’intero processo di apprendimento in questo ambito. Chi frequenta questo corso impara a selezionare, automatizzare, impostare e gestire in completa autonomia un Trading System. Guadagna insomma la capacità di avere e mantenere il controllo sull’intero processo di automatizzazione.
Tutto questo è possibile grazie alla particolare formula del corso, che fonde basi teoriche e un intensivo esercizio pratico in un programma articolato. La fase preliminare inizia con il webinar ad accesso pubblico del 20 Settembre (ore 18:00) e proseguirà con appuntamenti settimanali – sempre online, ogni giovedì alle ore 18 – per i due mesi successivi. Questo ciclo di webinar è pensato in preparazione del corso in aula che si terrà a Bologna nei giorni 1 e 2 Dicembre. I mesi da Gennaio e Marzo 2019 saranno invece dedicati ad affiancamento e simulazione, così da verificare e sperimentare in concreto tutto ciò che è stato appreso.
Spendere per guadagnare
Il principio secondo cui la concreta prospettiva di guadagnare del denaro giustifichi una spesa iniziale è all’origine dell’idea di trading così come di ogni forma di investimento. Investire, infatti, significa impiegare una somma di denaro per mettere in moto una serie di meccanismi che possono portare all’incremento del capitale e un maggiore profitto futuro.
Questo stesso concetto sta alla base del corso Diventare Quant. Il denaro speso in formazione di qualità è sempre un investimento, tanto più produttivo quanto misurabili sono i risultati a cui quella specifica preparazione dà accesso. In diciassette edizioni, Diventare Quant ha formato più di 150 trader sistematici che sono anche testimonial dell’efficacia di questo percorso.
Al guadagno effettivo che la scelta di questo percorso garantisce possiamo affiancare la neutralizzazione della potenziale perdita che arriverebbe, ad esempio, dall’iscrizione a corsi sommariamente organizzati e dalle relative false promesse. Inoltre, non è da sottovalutare il rischio di fare trading senza avere un metodo sistematico e collaudato. Fare trading sistematico senza l’opportuna preparazione è come il gioco d’azzardo: il colpo di fortuna potrebbe arrivare, ma le probabilità di sperperare cifre sostanziose senza alcun ritorno sono molto più alte.
Imparare ad automatizzare i sistemi: il metodo dei sette passi
L’apprendimento in materia di automatizzazione dei sistemi coinvolge la padronanza di diverse competenze. Lo abbiamo suddiviso in sette step fondamentali i cui dettagli sono illustrati nella pubblicazione di Algoritmica che verrà consegnata in omaggio – tra le altre cose – ai partecipanti del Convegno Italiano dei Trading Systems sabato 15 Settembre.
Il percorso formativo Diventare Quant dura diversi mesi. Abbiamo stimato che questo è il tempo minimo per maturare l’esperienza necessaria ad automatizzare i propri sistemi. A questo periodo deve poi fare seguito una formazione permanente e continua, che fornisca opportuni aggiornamenti periodici sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista operativo.
I sette passi vanno dall’idea per il Trading System alla gestione dell’autotrading a mercato, passando per la programmazione del sistema sulla piattaforma, il suo backtest, l’ottimizzazione, la costruzione di un portafoglio e la validazione. L’idea alla base di una strategia di trading può venire da diverse fonti, in ogni caso deve poggiare sulla conoscenza del mercato e dei meccanismi che ne regolano i movimenti. Con la programmazione, questa idea viene tradotta in algoritmi che la piattaforma di trading scelta dovrà poter leggere e interpretare.
Il backtest interviene per mettere alla prova il sistema su diversi contesti storici ed effettuare così una stima del suo rendimento. La successiva ottimizzazione ha il compito di verificare la stabilità del sistema, cioè di identificare quali set di impostazioni ci permettono di generare performance di tendenza costante anche in contesti differenti. La validazione verifica la robustezza del Trading System, ossia la sua capacità di restituire risultati coerenti con quelli sperimentati durante le precedenti fasi di test. Con il portafoglio si procede alla differenziazione delle strategie, per passare infine all’autotrading vero e proprio, con la messa a mercato del sistema e la sua gestione.
Il corso Diventare Quant si soffermerà in special modo sui passi che vanno dal backtest all’autotrading, ma i docenti saranno disponibili per rispondere ad eventuali dubbi anche sull’elaborazione di un’idea di trading valida e sulla programmazione. Le sessioni in aula saranno interamente dedicare alle esercitazioni pratiche di valutazione, ottimizzazione e validazione di sistemi. I discenti saranno successivamente seguiti nell’implementazione del server virtuale su cui automatizzare un portafoglio di sistemi.
La prima lezione del 20 Settembre
Come abbiamo accennato, il giorno 20 Settembre, alle ore 18:00, si terrà la prima lezione del percorso per avere il controllo sul processo di automatizzazione dei Trading Systems. Si tratta di un webinar ad accesso libero al quale tutti gli interessati sono benvenuti. La monografia sui sette passi verso l’automatizzazione dei sistemi verrà consegnata in anteprima ai presenti durante il Convegno Italiano dei Trading Systems, ma potrà successivamente essere acquistata secondo modalità che verranno comunicate.
Ricordiamo inoltre che sono aperte le iscrizioni al Circolo dei Trader Sistematici, che condensa in un unico servizio in abbonamento innumerevoli risorse utili all’attività dei trader. I soci del Circolo possono scaricare l’intero pacchetto dei sistemi del conto pilota Algoritmica.pro, tutti backtestabili, ottimizzabili e validabili. Ricevono inoltre le licenze di Validator, i codici di Performance Decay e di ranking di portafoglio dei sistemi, l’accesso alla chat e al webinar mensile riservati, il report cartaceo periodico.