Solitamente è facile cadere nell’illusione di aver scritto una money-machine avendo di fronte un sistema con un’equity line crescente nel tempo, con piccole escursioni profit / loss intra-trade e con guadagni annuali e mensili sempre positivi. Si è tenuto in considerazione il parametro average trade net profit, ovvero il profitto medio per trade? Questo valore altro non è che la divisione tra il profitto netto e il numero dei trades generati dal sistema e risponde alla domanda fondamentale: il sistema è tradabile?
Average Trade Net Profit di un sistema ipotetico
Innanzitutto è necessario valutare questo parametro in base al time frame ed allo strumento finanziario sul quale viene applicato. Si prenda come esempio il future E-mini S&P 500. Attualmente il margine associato a questo contratto è di circa 5.625,00 $. Utilizzando un sistema intraday (con apertura e chiusura della posizione a mercato entro la sessione giornaliera) il margine è ridotto al 25% di quello standard, pertanto con un contratto risulterà di 1.406.25 $.
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Per comprendere il peso del profitto medio per trade è sufficiente metterlo in relazione proprio con il margine. Nel caso di un valore pari a 100,00 $, il rapporto dimostra che il profitto è circa del 7% rispetto al margine.
Un sistema con un average trade net profit maggiore di 100,00 $ sull’E-mini S&P 500 è “tradabile”. Diversamente, un average trade net profit di 100,00 $ sul Dax ha un peso inferiore perché il margine intraday del contratto è di 3.295,00.