Rivediamo insieme alcuni tra i principali parametri da esaminare in fase di valutazione di un trading system. Settlement del mini-petrolio (QM) il 19/04/2012 …
Oggi riprendiamo l’analisi del performance report sul mini-Nasdaq 100 (NQ) ricordando i principali parametri da analizzare in fase di valutazione di un trading system, quali “profit factor”, “percent profitable” e “number of trades”. Il profit factor è il rapporto tra gross profit (profitti lordi) e gross loss (perdite lorde). Un profit factor pari a 2 corrisponde a scrivere che i trades vincenti sono mediamente il doppio rispetto a quelli perdenti.
La percent profitable invece corrisponde al rapporto percentuale tra i trades complessivi e quelli vincenti. Questo valore è utile per calcolare la probabilità di concludere un’operazione con profitto: una percentuale di profitto pari a 58.02% corrisponde ad una media di 6 operazioni vincenti ogni 10 ripetizioni.
Il numero dei trades è indispensabile per definire la consistenza del sistema: maggiori sono i trades e maggiore è la probabilità di riuscire a mantenere le performance stabili nel tempo. 100 è un buon numero di operazioni considerando barre giornaliere su un arco temporale di 5 anni.
Ricordiamo inoltre l’utilità dei valori “selected” e “adjusted”. I primi vengono calcolati sottraendo tutti i trades che distano più di 3 deviazioni standard dal valore base di riferimento. Il concetto è quello di eliminare gli “outliers”, cioè i trades che non sono regolari rispetto a tutto il performance report. Per fare un esempio: se la media di profitto di un trade è pari a 100 e ne otteniamo uno di 1000, questo è un outlier.
I valori adjusted invece sono calcolati partendo dal numero dei trades, sottraendo la radice quadrata e moltiplicando la media dei profitti o delle perdite. Il concetto è quello che in tempo reale il sistema dovrebbe performare meglio dei valori adjusted nel performance report storico.
Ricordiamo a tutti i lettori che giovedì prossimo scadrà il contratto di maggio del mini-petrolio (QM) QMK12 ed è ora di sostituirlo con quello di giugno a scadenza il 21/05/2012: QMM12.
Fonte scadenza del contratto: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/emini-crude-oil_product_calendar_futures.html
Continua il monitoraggio delle posizioni aperte nel portafoglio:
Di seguito i segnali del giorno:
