Ieri abbiamo introdotto il concetto di Walk-Forward Analysis, oggi chiariamo esattamente come si procede per effettuare questo tipo di analisi …
La Walk-Forward analysis, come scritto ieri, è una particolare tecnica di ottimizzazione che consiste nell’individuazione delle migliori combinazioni di inputs per un particolare mercato nell’ultimo periodo temporale. Abbiamo anche scritto che l’arco temporale su cui svolgere l’ottimizzazione deve essere frammentato in più periodi chiamati in-sample ed in out-of-sample. Il primo è quello su cui fare l’ottimizzazione classica, mentre il secondo è il periodo sul quale applicare i parametri risultanti dal test nella parte in-sample. Quindi la WFA è un’ottimizzazione passo-passo: si prende un primo periodo e si effettua un’ottimizzazione, poi si applicano i risultati della prima fase al secondo periodo (out-of-sample) e così via fino ad aver ricoperto l’intera serie storica. Con i valori risultanti ne deriva un report ricco di informazioni utili (vedi allegato articolo di ieri).
Fonte immagine: http://www.multicharts.com/walk-forward-testing/
Ieri abbiamo chiuso con target il trade sul mini-dow jones (YM), pertanto da oggi è possibile seguire questo mercato nella sezione “segnali del giorno”.
Continua il monitoraggio delle posizioni aperte nel portafoglio:
Di seguito i segnali del giorno:
