Dopo quattordici mesi dalla data di partenza della rubrica abbiamo realizzato un rendimento pari a +17.64%! Trade list, rendimenti dei singoli contratti e altro ancora all’interno dell’articolo …
Dopo quattordici mesi dalla data di partenza il portafoglio base ha prodotto un rendimento pari al +17.64% (senza filtro media mobile equity line), considerando un capitale iniziale di $50,000.00 (vedi documento pdf allegato in fondo all’articolo). Siamo arrivati ad ottenere una base di 224 trades eseguiti, con una percentuale di profitto del 48,21% (108 trades positivi e 116 negativi). Il guadagno medio per trade è di $39.38 e la equity line close-to-close (curva cumulativa dei profitti dei trades chiusi) risulta pari a +$8,819.81.
Il mese precedente mese si era concluso con una equity line di $63,528.70, che equivaleva ad un rendimento composto riferito al mese precedente del +2.96%. Come indicato sopra la equity line close-to-close aggiornata è pari a $58,819.81, pertanto nel tredicesimo mese il portafoglio Futures Swing Trading ha realizzato un rendimento composto pari a -7.41%.
Di seguito i rendimenti dei singoli contratti in termini di profitto netto dalla data di partenza della rubrica:
Di seguito la trade list di portafoglio dell’ultimo mese (le righe evidenziate in arancione rappresentano i trades filtrati con MAE):
Equity a confronto! Di seguito un primo confronto tra l’equity line close-to-close originale e quella con l’applicazione del filtro MAE:
Ricordiamo agli interessati che gli abbonati ricevono giornalmente i segnali nella propria casella di posta elettronica e che è attivo un servizio di segnalazione eseguiti per sms. Il contenuto dell’email è composto da un resoconto di portafoglio aggiornato, dall’elenco dei segnali e dalla tabella MAE divisa per strumenti che indica se il sistema ha recentemente prodotto delle buone performance.
Di seguito la situazione attuale del portafoglio:
Di seguito i segnali del giorno:
Ricordiamo ai lettori che di recente è stata inaugurata Algoritmica, la nuova serie di eventi free dedicati ai trading systems: il prossimo appuntamento è sabato 6 Aprile 2013. Iscrivetevi free al webinar, di seguito link e programma:
Per le iscrizioni FREE al webinar:
https://attendee.gotowebinar.com/register/6010803917725380864
PROGRAMMA SABATO 6 APRILE 2013:
11.00 – 11.15 benvenuto di Emilio Tomasini e novità del settore.
11.15 – 12.00 “Approfondimento sistemi ORB, un percorso completo dalla A alla Z” a cura di Francesco Placci e Andrea Angiolini: partire dalla logica di un sistema, passare per la stesura attraverso un linguaggio di programmazione ed arrivare all’analisi delle performance con il test di validazione di MultiCharts.
12.00 – 12.20 “I Certificates per strategie intraday o di brevissimo termine” di Paolo Dal Negro (Unicredit Corporate & Investment Banking): Benchmark Certificates a Leva fissa long e short, X3 e X5; sottostanti e caratteristiche; l’effetto dell’interesse composto.
12.20 – 12.30 “Ufficio Studi Certificati” di Letteradiborsa.it: il servizio di Algo Certificate con il sistema intraday sul FTSE MIB.
12.30 – 12.45 Stefano Corvi presenta “Assistenza Brokers”: l’importanza nella scelta del broker.
12.45 – 13.00 domande dei partecipanti.
Dopo l’iscrizione si riceverà un’e-mail di conferma con le informazioni per collegarsi al webinar.