Il drawdown bussa alla nostra porta con 5,771.05 dollari ! Vediamo insieme il rendimento composto di questo mese, la trade list di portafoglio e l’equity line con il filtro di risk management …
Dopo tre mesi dalla data di partenza il portafoglio base ha prodotto un rendimento pari al +4.58%, considerando un capitale iniziale di $40,000.00 (vedi documento pdf allegato in fondo all’articolo). Il terzo mese si conclude con un totale di 22 trades chiusi e una percentuale di profitto del 40% (9 trades positivi e 13 negativi). Il guadagno medio per trade è di $83.20 e la equity line close-to-close (curva cumulativa dei profitti dei trades chiusi) risulta pari a +$1,830.30.
Il secondo mese si era concluso con una equity line di $47,051.35, che equivaleva ad un rendimento del +17.83%. La equity line close-to-close aggiornata è pari a $41,830.30, pertanto nel terzo mese il portafoglio Futures Swing Trading ha realizzato un rendimento composto pari a -11.10%. Tuttavia il drawdown consistente che ci ha colpito questo mese è ancora compatibile con il profilo di rischio del nostro portafoglio.
Come annunciato nell’articolo del 05/03 scorso, controlliamo parallelamente i risultati ottenuti con e senza l’applicazione del filtro sulla media mobile dell’equity line close-to-close. Ad oggi l’equity line senza il filtro è di $42,967.80 pari ad un rendimento composto nell’ultimo mese di -8.68%. Questo mese, osservando i valori assoluti, il filtro ci ha danneggiato perché non ci ha permesso di eseguire l’ultimo trade da + $2,287.50! Comunque è da osservare che ci ha coperto anche dal penultimo trade che era di – $1,150.00; a favore di questo strumento di risk management è bene dire che ci ha mantenuto fuori dal mercato (QM) per tutto il mese di marzo, dopo una serie consecutiva di 4 trades perdenti. Psicologicamente il filtro aiuta il trader a mettere un freno al drawdown di un sistema.
Per la prima volta pubblichiamo anche la trade list di portafoglio:
Attualmente abbiamo il portafoglio investito con 4 posizioni:
- dollaro australiano (AD), short dal 20/03/2012 al prezzo di 1.0364
- mini-Dow Jones (YM), long dal 26/03/2012 al prezzo di 13,101
- mini-oro (YG), short dal 03/04/2012 al prezzo di 1,644.20
- mini-Nasdaq100 (NQ), short dal 04/04/2012 al prezzo di 2,736.25
Di seguito il resoconto parziale delle posizioni aperte:
Di seguito i segnali del giorno:
