Nel portafoglio Futures Swing Trading viene applicato un filtro di stop agli strumenti finanziari che hanno la equity line inferiore alla propria media mobile …
Nel portafoglio Futures Swing Trading viene applicato un filtro di stop agli strumenti finanziari che possiedono una equity line close-to-close inferiore alla propria media mobile. Il filtro è molto semplice: fintanto che l’equity line è superiore alla propria media mobile il trading system viene applicato allo strumento finanziario di riferimento; nel momento in cui la situazione cambia, invertendosi, il trading system viene sospeso fino a che l’equity non torna sopra alla propria media. Diversi studi ci hanno dimostrato come 15 sia un valore medio ottimale per l’utilizzo di questa tecnica. Per vedere realmente quali siano gli effetti della media mobile sull’equity sul nostro portafoglio, d’ora in avanti controlleremo parallelamente i risultati con e senza l’applicazione di questo filtro. La settimana scorsa abbiamo ricevuto un allarme dal mini-petrolio (QM) che, con l’ultimo trade, è andato al di sotto della media mobile sull’equity line a 15 periodi.
Nell’immagine è possibile vedere in verde la equity line close-to-close degli ultimi trades e in rosso la media mobile a 15 periodi calcolata sulla stessa equity. Con il colore blu invece è rappresentata la equity line close-to-close filtrata con la tecnica di risk management.
La nuova situazione di portafoglio è la seguente:
Di seguito i segnali del giorno:
