La WFA (Walk-Forward Analysis) è una tecnica di ottimizzazione avanzata che prevede il calcolo e la definizione dei migliori parametri per suddivisione temporale …
La Walk-Forward analysis è una particolare tecnica di ottimizzazione degli inputs di un trading system. Ogni sistema possiede dei parametri che determinano i risultati storici e tali parametri possono essere ottimizzati con varie tecniche, una tra queste è la WFA. Per fare un esempio, un trading system potrebbe funzionare bene con una media mobile a 20 periodi su un determinato mercato, ma non produrre gli stessi buoni risultati su un altro mercato. Facendo dei test potrebbe emergere che nell’altro mercato la media mobile ottimale sia pari a 30. Allo stesso modo un trading system potrebbe avere, con una particolare combinazione di inputs, delle ottime performance per un determinato periodo di tempo e necessitare di un’altra combinazione in un differente periodo temporale. La WFA ci aiuta proprio ad identificare le migliori combinazioni di inputs dell’ultimo periodo su un determinato mercato.
Come funziona la WFA? Il “segreto” è nel testare i risultati delle performance di un sistema passo-passo. Solitamente si pensa alla serie storica come ad un unico blocco, pertanto in fase di ottimizzazione si definisce la profondità su cui ottimizzare i parametri, ed ecco che qualsiasi software di analisi tecnica ci restituisce la migliore combinazione di inputs, classificata per il valore di riferimento selezionato (esempio: profitto netto). Quella appena descritta è l’ottimizzazione classica, mentre quando si utilizza la WFA bisogna dividere la serie storica in segmenti. Domani vedremo nel dettaglio come vengono utilizzati i segmenti che si suddividono in in-sample e in out-of-sample.
In fondo all’articolo è possibile scaricare la Walk-Forward Analysis eseguita sul mini-argento (YI).
Continua il monitoraggio delle posizioni aperte nel portafoglio:
Di seguito i segnali del giorno:
